03 февраля 2014, 16:50

Системность в системе торговли. Практический опыт.

Как легко можно испортить системную торговлю или свой идеальный алгоритм и разочароваться в алго трейдинге?

Шаг 1. Неверно формализовать сигналы для системы.

Торговую систему можно построить на любом индикаторе, лишь бы он был чётко формализован. Забавно, но очень часто многие не понимают слово «формализованные». Поэтому я приведу пару примеров.

Формализованные:

Температура воздуха на 10% больше предыдущего дня
Попугай прокричал 3 раза в пнд и 2 раза во вторник
Соседка тётя Зина сказала слово «подъезд» 10 раз в течении дня

Неформализованные:

Сегодня дивергенция по Macd сильная
Свечки очень волатильные
Какой-то рынок сегодня не такой! (это вообще конечно убивает)

В общем я думаю примеры ясны и мне на слух больше нравятся даже первые (формализованные) нежели, чем вторые. Почему? Потому что я могу собрать статистику и проверить её.

И если тетя Зина и вправду такой хороший сигнал, то почему бы и не проторговывать её, собираясь на чаепитие с ней каждый день?
К сожалению статистика скорее всего покажет, что это не более чем случайность.
Многие уходят от системного трейдинга уже на данном этапе, потому что не уделили достаточно времени на создание критериев для своей торговой системы. Как результат — обман себя и остальных, что ни у кого ничего не работает.

Шаг 2. Создание гипотезы о прибыльных сигналах.

Предполагаю, что этот шаг один из сложных. Ведь совсем не понятно, какие инструменты работают? какой таймфрейм торговать? Огромное количество всяких методов и сигналов (их настолько много, что сложно сообразить)? Сколько вообще на этом можно зарабатывать?

Исходя из всего этого очень сложно построить маленькие и разбитые цели, которых можно быстро добиваться и как результат прийти к большому результату.

Как правило без советника/помощника можно очень хорошо утопиться во всех этих мыслях. Причём очень быстро и совсем охладеть к алго. Спасением является эксель и маленький короткий участок данных для проверки. Самый действенный способ, который ничего не требует.

После этого мысли становятся чётче, а цели всё более перспективными и близкими.

Шаг 3. Ожидание получить быстрые результаты.

Вы через многое прошли и много перепробовали, но ничего не получается или результаты Вас не устраивают. Помню, что когда я делал свою торговую систему, то думал об этом постоянно, где я бы не находился. Идеи приходят отовсюду, причём большинство из них, не от того, что сидишь за компьютером и смотришь в котировки. До сих пор бывают сильные залипания в повседневной жизни.

В общем лучше взять один какой-то инструмент и его постоянно дорабатывать и дорабатывать. Только проникшись полностью всеми деталями и нюансами индикатора и сигналов можно ожидать неплохой результат.

Сразу предупреждаю! Создал систему за 1 час -> Протестировал (бектестинг) на софте-> Оптимизировал-> Не работает!
Как работает: Скачали в эксель данные (или отобразили на графике) -> Построили примитивную систему-> Руками проверили сигналы-> Подумали-> Оценили результаты. В итоге получится ЧТО-ТО, и оно не будет суперским, но когда Вы повторите этот процесс 20 раз, то идеи придут ну просто гениальные и их невозможно будет увидеть во время компьютерного бектестинга.

Конечно всегда можно попытать «удачу» и с первого раза построить правильную систему, но как всегда вероятность пойдёт против Вас, и я бы с ней не шутил
Успехов!

Записывайтесь на интересный вебинар.

Если Вы думаете что для построения торговой системы нужно быть очень умным, то Вы очень сильно ошибаетесь. Прикладываю картинку доходности одной из простейших торговых систем с алгоритмом из 1 условия со слоганом "я выбираю маленькую доходность, вместо слива":

Системность в системе торговли. Практический опыт.

А что если увеличить плечо из этой системы в два раза и добавить сигналы не только на покупку… А что если… А что если… так и рождается торговая система.

торговые роботы фьючерсы ммвб форекс трейдинг

asamujan

Артем Самунджян

Москва

905

с 22 декабря 2011

16 Комментариев

Сергей (serzinho)
03 февраля 2014, 16:57
готов подписаться под всеми словами!
+2
- Вестников (Витковский)
  03 февраля 2014, 17:20
  Сергей (serzinho), лучше подписаться на бесплатный вебинар!
  +1
- Имяимя Фамилияфамилия
  03 февраля 2014, 19:59
  Сергей (serzinho), ну и зря
  «Создал систему за 1 час -> Протестировал (бектестинг) на софте-> » работает, только оптимизацию на помойку нужно отнести и готово
  0
Miles
03 февраля 2014, 17:30
Я недавно торгую и пока пришел к тому что лучше «чуть-чуть, но постоянно, чем много и один раз».
Пусть без плечей, с небольшим депо, и пусть доходы всего <1% от счета на сделку, зато быстро не солью и будет время подробно разобрать и понять почему «тут купил», а «там продал». Так что я за постоянный доход, пусть и небольшой — главное научиться быть в плюсе, а потом уже когда освоишься, тогда можно и депо увеличивать, и объемы наращивать…

0
- megatrader
  03 февраля 2014, 17:49
  Miles, дык «быть в плюсе» — это и есть единственная задача трейдера. Вопрос в том — КАК быть в этом самом плюсе.
  0
Atom
03 февраля 2014, 17:42
а когда вебинар?
0
- Артем Самунджян
  03 февраля 2014, 17:51
  Atom, Завтра в 20:00
  0
ab_trader
03 февраля 2014, 18:10
Как-нибудь можно посмотреть ваши вебинары во вне-вебинарное время?
0
- Артем Самунджян
  03 февраля 2014, 18:24
  ab_trader, нет
  0
- Артем Самунджян
  03 февраля 2014, 19:46
  ab_trader, Другие можно будет посмотреть, но этот точно нет. К сожалению потому, что если не участвовать он-лайн смысла в этом вебинаре совсем нет.
  0
Александр
03 февраля 2014, 20:10
Чёткая формализация своей стратегии даёт одно неоспоримое преимущество, это проверка на реале своих заблуждений. Многие и не хотят формализовывать свою торговлю, потому что боятся, что выяснится, что если они будут чётко действовать по своим же правилам, то за год будут в убытке. Ведь когда система не формализована, то убыточный период воспринимается, как несоблюдение каких то своих правил. А типа, если бы соблюдал, то был бы в шоколаде. Но тут есть один сильный психологический нюанс, на самом деле и прибыльный период был тоже благодаря несоблюдению своих же правил, но в те моменты, когда сделки идут в плюс, эти прибавки депозита всегда приписываются своему таланту и опыту.
Трейдинг, пожалуй единственная область деятельности, где нет чёткого соотношения причины и следствия, и всегда есть возможность перепутать ошибку с неудачей и везение с талантом и опытом. К сожалению, в трейдинге анализ возможен исключительно постфактум, отсюда и полное отсутствие стабильных закономерностей на длительном промежутке времени.
Уже больше года допиливаю своего робота, и тесты чётко показывают, где я заблуждался, тыкая пальцем в график крича — эврика! И даже торговля с положительным результатом в течении нескольких месяцев совершенно ни о чём не говорит, за следующие несколько месяцев рынок запросто возьмёт всё обратно, несмотря на суперсистемную торговлю.
Плюсов поставить к топику немогу, «таланту» нехватает)), но полностью согласен с автором (читал все топики), что формализация торговых правил просто необходима, хотя бы для того, чтоб увидеть все минусы своей системы.
+1
- Артем Самунджян
  04 февраля 2014, 14:02
  Александр, Супер комментарий! Спасибо, очень дельно думаю будет для остальных трейдеров.
  0