Артем Самунджян
Артем Самунджян личный блог
04 февраля 2014, 14:57

Топ 3 ошибок построения своей торговой системы.

Вкратце опишу самые главные ошибки при проверке торговой системы!
Сегодня в 20:00 по Московскому времени вебинар, где будут рассказаны поэтапно все шаги с помощью которых можно построить свою прибыльную торговую систему.

 Знаменитая система черепах в наши дни до сих пор работает (разные методы входов и выходов):

Знаменитая система черепах в наши дни

Самый главный вывод:
Не обманывайте себя! Звучит банально, но очень многие из нас так делают. Результат надо всегда считать при самом худшем раскладе, только так Вы будете готовы ко всему. 


Топ3:
1. Проскальзывание. Многие не учитывают проскальзывание, но я говорю не про то проскальзывание, которое возникает обычно при торговле, а совсем про другой вид проскальзывания. Это проскальзывание специфично именно с нашим рынком и это практически невозможно увидеть на исторических данных. Только торгуя «вживую» можно его распознать. 


Это очень хитрые свечки в самом начале сессии (в 10:00 на открытии) и после вечернего клиринга. В первые минуты торгов рынок летит так, что ни одна заявка не исполняеттся, поэтому лучше не дожидаться окончания свечки и входить именно за секунду до её окончания. 

Очень часто такие свечки в неправильно построенной системе приносят основной доход её создателям, от чего у них образуется вскружившаяся голова и они не думает ни о чём кроме порш каенов и крутых тусовок у себя в особнике на канарах!

2. Стопы.
 Не советую использовать стопы, которые срабатывают «внутри» свечек.  Их очень сложно проверять на исторических данных. Для этого практически понадобится поднимать всю тиковую историю. В общем работа не из простых. Как правило такие стопы также дают проскальзывание более высокое нежели на закрытии свечки

3. Оптимизация. Начинается примерно так… «Сейчас как сделаю N количество индикаторов и пропущу их через компьютер, он то мне и даст результат». Побаловаться конечно можно, иногда что-то дельное и получается, но обычно — это приводит к тому, что система становится полностью подобранной под локальный участок данных. Оптимизация на большом периоде сулит только кручение около нуля (в плане прибыли).
 
Вдополнение: Какие ещё есть ловушки? Многие ошибаются при проверки/построении торговых систем, выбирая что-то безумно сложное. Накидаю здесь парочку таких слов:
  1. Ордер лог
  2. Нейро-сети
  3. Персептроны и прочее колдовство
Если Вы используете эти слова, когда рассказываете про свою тс, скорее всего у Вас будет очень долгий и отнюдь не самый лёгкий способ достижения цели.

Конечно мы всё можем строить умные лица, когда читаем про нейросети  или смотрим на сложные формулы приращении цены и прочего. Я скажу честно, что мне всё это не понятно. Более того, я даже не уверен, что это реально нужно для построения эффективной торговой системы

Сложно !=  Эффективно
Успехов! 
 
27 Комментариев
  • Ruslan_Loginov
    04 февраля 2014, 15:19
    остальные две во второй серии.
  • Stanislav-A
    04 февраля 2014, 15:28
    Кто-нибудь что-нибудь понял?
      • Stanislav-A
        04 февраля 2014, 15:35
        Артем Самунджян, уже
    • Имяимя Фамилияфамилия
      04 февраля 2014, 15:35
      Stanislav-A, я не понял чем нейросети не угодили
        • Имяимя Фамилияфамилия
          04 февраля 2014, 15:45
          Артем Самунджян, все относительно, если у человека уже есть сетка ему ведь без разницы чему обучить, машину водить или РИ торговать
      • Stanislav-A
        04 февраля 2014, 15:43
        pokupashka, с нейросетями это не ко мне
      • Пафос Респектыч
        04 февраля 2014, 16:33
        pokupashka, с нейросетями проблема переподгонки под прошлое никуда не исчезает, а наоборот в полный рост встает. Нужно наверное очень хорошо в них шарить чтобы использовать в торговле.
  • Milo
    04 февраля 2014, 15:30
    сАМОЕ страшное не выполнение своей системы))))
    Это мои любимые грабли.
    -«Здасте я опять к вам»
  • lama
    04 февраля 2014, 15:35
    Артем, благодарю за дельные советы. Дайте пожалуйста ссылку на мониторинг Вашего счета, управляемого алгоритмической системой.
  • Алексей Соловьёв
    04 февраля 2014, 15:36
    если для кого то непонятно это не значит, что для других это невозможно…
  • ves2010
    04 февраля 2014, 15:40
    все верно написал…
  • Константин Анохин
    04 февраля 2014, 16:06
    Наверное чем проще тем надежнее система
      • Константин Анохин
        04 февраля 2014, 16:13
        Артем Самунджян, это дает шанс не только людям с МИФИ итп вузов, разработать прибыльную систему.
  • Александр
    04 февраля 2014, 16:28
    Занятно, спасибо. Про проскальзывание в самую точку.
  • Пафос Респектыч
    04 февраля 2014, 16:34
    Ну вот в заголовке написано топ 5 а по факту только топ 3. Маловато будет!
  • micstura
    04 февраля 2014, 16:41
    Артём здравствуйте. Два вопроса первый можно ли получить каркас для тестирования так как студия не понравилась громоздкостью и тормознутостью.Второй каким образм у вас реализовано я имею в виду S# взаимодействие различных тайм фреймов в ТСлабе это сделано через сжатие в АТФ(Транзака) через окружение АТФ или записи в файл.
  • antonbell
    04 февраля 2014, 16:57
    Спасибо, все интересно, но к одному вопрос:
    3. Оптимизация. Начинается примерно так… «Сейчас как сделаю N количество индикаторов и пропущу их через компьютер, он то мне и даст результат». Побаловаться конечно можно, иногда что-то дельное и получается, но обычно — это приводит к тому, что система становится полностью подобранной под локальный участок данных. Оптимизация на большом периоде сулит только кручение около нуля (в плане прибыли).
    А если оптимизация за большой период (ну например на часовках это с 2006 года и до сих пор — дает положительный результат? то тогда то все хорошо?
    • Алексей
      04 февраля 2014, 21:53
      antonbell, вряд ли, рынок тоже развивается и то, что работало полгода назад, уже как минимум нуждается в тонкой настройке. Если бы всё было так просто.
  • Simix
    04 февраля 2014, 17:36
    Самое зло — это оптимизация по истории.
    Правильная система работает без оптимизации.
    Оптимизация только даёт рамки её доходности.

    Согласен, нейросети — это шлак. Возможно имеют право нейросети анализа ленты новостей, но не цен.

    Внутренние стопы внутри свечек прекрасно отрабатывают по условию «свеча пересекает линию».
  • CarabinShely
    04 февраля 2014, 21:43
    Отличный вебинар!
  • RuSh
    05 февраля 2014, 02:06
    Идиотский клиент вебинара установился в систему без спроса, меняйте его на веб интерфейс
  • dhong
    12 февраля 2014, 00:34
    моей главной ошибкой на рынке было приобретение курса вашего «обучения» в прошлом году. До сих пор чувствую себя лохом))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн