12 мая 2014, 12:57
что-то вроде арбитража Сбер-ВТБ - итоги 2х недель.
предистория тут:
smart-lab.ru/blog/180135.php
вкратце — пришла в голову идея, наблюдая тот факт что Сбер идёт ниже индекса а ВТБ — выше, причём разница порядка 20%, сделать на одну и ту же сумму шорт ВТБ лонг Сбер.
Реальных денег под это дело надолго выделять нет, поэтому эксперимент чисто умозрительный, буду подводить промежуточные итоги раз в 2 недели.
Итак, если бы 28 го я взял в лонг 15 лотов Сбера по 6690 = 100 350 и в шорт 27 лотов ВТБ по 3690 = 99630, тем самым сформировав «встречную» позицию, то на вечер 8го, по Сберу был бы 15 * (7660 — 6690) = 14 550 профит, по ВТБ -27*(4260-3690) = -15390 убыток.
разница 14 550 — 15 390 = 160 руб или от средней суммы 100 000 — 0,1%.
Вывод: разница статистически незначима, профита от идеи нет, впрочем и убытка тоже.
наблюдаем дальше :)
smart-lab.ru/blog/180135.php
вкратце — пришла в голову идея, наблюдая тот факт что Сбер идёт ниже индекса а ВТБ — выше, причём разница порядка 20%, сделать на одну и ту же сумму шорт ВТБ лонг Сбер.
Реальных денег под это дело надолго выделять нет, поэтому эксперимент чисто умозрительный, буду подводить промежуточные итоги раз в 2 недели.
Итак, если бы 28 го я взял в лонг 15 лотов Сбера по 6690 = 100 350 и в шорт 27 лотов ВТБ по 3690 = 99630, тем самым сформировав «встречную» позицию, то на вечер 8го, по Сберу был бы 15 * (7660 — 6690) = 14 550 профит, по ВТБ -27*(4260-3690) = -15390 убыток.
разница 14 550 — 15 390 = 160 руб или от средней суммы 100 000 — 0,1%.
Вывод: разница статистически незначима, профита от идеи нет, впрочем и убытка тоже.
наблюдаем дальше :)
Чингачгук (Великий Змей), по мне так неудобно, лучшее по локациям компы расставитьпричем у наших у фсех по два монитора, я попыталась, но так и не поняла зачем, и глаза жаль)) а у вас смотри ка...)...
Ма Бо, не увидим, сразу будет 74
Тетерин Андрей, а я по 40р опять залезу.
Бекас, Шеф, уф-ф, я так-то в промке не одно десятилетие, и ТБ-шников повидал больше, чем ты инфоцыган
Мухомор, Да, вы правы, было, имхо это была проба «пера». Но сейчас индекс и цена дальних выпусков не привязаны к КС, они привязаны к «желаниям и возможностям» Минфина. Если на ближние им условно по...
Народ, а че объемы так выросли в тиньке? Народ, а че объемы так выросли в тиньке? Из-за того что их пульсятам на автослед стали давать?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Остап1978, перец цунами вода отступает далеко от берега, обнажая морское дно, люди собирают ракушки, потом их накрывает волной
PR данного ресурса прекратился на смртлабе, я вот хоть немного помогу)
получается -1%, вот что значит считать утром после праздников :)))
спасибо!