Полуавтомат-помощник для анализа объемов в стаканах Quik

В этой заметке мы поговорим о скальпинге, который так популярен среди трейдеров с небольшим капиталом. Проанализируем возможности этого вида торговли в условиях современного рынка и попытаемся немного автоматизировать процесс, доверив алгоритму поиск «плотностей» в стакане, экстремально больших объемов, которые нам помогут в торговле.
Начнем с того, что скальпинг – это стиль торговли, при котором цель трейдера взять краткосрочное движение с минимальными рисками. Понятие «краткосрочного движения» можно оценивать по-разному. Это может быть быстрый вход в позицию и выход через несколько секунд (не путать с пипсовкой), это может быть вход и удержание позиции в течение дня. Единственное, что объединяет всех успешных скальперов, это то, что они входят в сделку с минимальными рисками. Соотношение риск/прибыль должно быть не менее чем 1 к 3, а лучше еще меньше, т.к. львиная доля дохода уходит на издержки в виде комиссий брокера и биржи. Конечно, риск и потенциал движения зависят от рынка.
 

Теперь поговорим об алгоритме скальпинга и правилах входа в позицию. Всё ниже перечисленное относится к российскому рынку. В каждой сделке трейдер должен знать три вещи:
1) почему он входит в сделку
2) где он будет выходить
3) почему он стоит в позиции
Если на какой-либо вопрос нет ответа, то лучше их сделки выйти или вообще не заходить в позицию.
Какие принципы используют скальперы для входа в позицию?
1) уровни поддержки/сопротивления
2) направленное движение поводырей
3) плотности в стакане терминала

Подробнее
 
Полуавтоматизация торговли, описанной в этой статье, как раз будет основана на этих плотностях (Рис. 1)

Рис. 1. Плотности в стакане терминала
Определим понятие «плотности». Плотность – это повышенный объем в стакане торгового терминала, отличающийся от среднего объема как минимум в десять раз. Например, возьмем акцию на Сургутнефтегаз об. Средний объем в стакане составляет около 100 лотов. Хорошей плотностью будет считаться объем от 1500 тысяч лотов и более (Рис. 2).

Рис.2. Плотности в стакане на Сургутнефтегазе
Сами плотности в стакане не являются основанием для входа в позицию, это всего лишь ограничение риска для трейдера. Стоит заметить, что плотность – это, скорее всего, заявка крупного игрока, и в любой момент может быть снята. Стоит также различать манипуляции с помощью плотностей в стакане, но это уже нюансы скальпинга, которых касаться мы не будем.
Для скальпинга подходят не только фьючерсы биржи ФОРТС (которые используются обычно из-за низких комиссионных), но также акции. Лучше всего подходят высоковолатильные акции с большим спредом, например Сургутнефтегаз об. и преф., Роснефть, Ростелеком, Уралкалий, Магнит, МТС и др.
Итак, формализуем алгоритм скальпинга для работы относительно плотностей в стакане.
Чтобы войти в позицию, нам нужно обнаружить плотность в стакане, выставить заявку и ждать когда нашу заявку заберут. Если рынок пойдет против нашей позиции, то мы успеем закрыть позицию об плотность, относительно которой мы встаем. Если рынок пойдет в нашу сторону, ты мы получим прибыль.
Однако трудно уследить за всеми открытыми стаканами в терминале, а тем более за выявлением крупных плотностей в них. Для этого нам на помощь приходит встроенный в терминал QUIK язык LUA.
Алгоритм нашего будущего приложения следующий:
1) Скрипт читает данные из файла об эмитентах за которыми мы следим. В файле задаем размер крупной плотности, которая потенциально может стать основанием для входа
2) Скприт при изменении котировок в стакане анализирует плотности, выбирает максимальные плотности на покупку и на продажу, сравнивает с цифрами, определенными пользователем, и выводит на экран цену, на которой эта плотность стоит (Рис. 3).

Рис. 3. Результат работы скрипта для выявления крупных плотностей
 
Чем хорош данный полуавтомат? Да он не торгует, он просто позволяет отслеживать акции и показывает экстремально большие плотности в стакане выбранного актива. Это значительно упрощает работу трейдера-скальпера. Так или иначе, механизмы работы роботов в стакане, например стратегия фронтраннига, основаны на поведении заявок в стакане. Я надеюсь, что данный скрипт поможет как скальперам в их нелегком труде, так и алготрейдерам, изучающим язык LUA.

Код полуавтомата для определения объемов в Quik и оригинальный вариант статьи на robostroy.ru