Эрик Хольма
Эрик Хольма личный блог
23 мая 2014, 00:10

Нужна помощь в решении задачи по прогнозированию форвардной цены на электричество

Уважаемые резиденты сМарт-лаба,

Есть задача, в рамках которой требуется спрогнозировать почасовую форвард цену на эл-во за январь месяц будущего года.

Дано:  Есть большой массив часовых данных по ценам за предыдущие периоды (за 9 лет). Также дана средняя форвард цена за январь месяц будущего года.

При расчёте форвардных цен требуется учитывать сезонную составлющую (сезонность). Для этого собственно массив данных (Excel файл) и дан.
---
Я так понимаю, что данная задача решается через функцию Solver в Excel, но не совсем понятно какой спот курс использовать для прогнозирования форвардной цены и как учитывать сезонность при моделировании? 

Если есть бравые статисты, эконометристы или просто финансисты, разбирающиеся в предмете, буду примного благодарен за помощь. Заинтересованным готов предоставить данные для расчёта. Рекоммендации приветствуются.




5 Комментариев
  • Этой задачей тут все по сути и занимаются, только в 95% результат плачевный.
  • acme
    23 мая 2014, 13:12
    цена вопроса?
      • acme
        23 мая 2014, 14:59
        Эрик Хольма, понятно, я думал вам для бизнеса…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн