02 июня 2014, 17:17
Арбитраж РТС/корзина
Предлагаю желающим войти в многомерный арбитраж со следующими позициями:
Бай 12 рубль/доллар;
Бай 10 РТСф;
Селл 8 Лукойла;
селл 59 Сбера;
селл 31 ГП;
селл 3 НорНикеля;
селл 3 Роснефти.
ГО не более 500 000 с запасом на просад.
«Выхлоп» на проит — 6% можно фиксить.
Время на схлопывание — вряд ли более месяца
Бай 12 рубль/доллар;
Бай 10 РТСф;
Селл 8 Лукойла;
селл 59 Сбера;
селл 31 ГП;
селл 3 НорНикеля;
селл 3 Роснефти.
ГО не более 500 000 с запасом на просад.
«Выхлоп» на проит — 6% можно фиксить.
Время на схлопывание — вряд ли более месяца
10 Комментариев
Сергей Колесников02 июня 2014, 17:23а просадка сколько?0
KPG02 июня 2014, 17:24Вряд ли более 4%0- siva02 июня 2014, 17:25Как определяются коэффициенты модели?0
- KPG02 июня 2014, 17:30Многофакторный статистический анализ на периоде 3 года. Кстати, выхлоп минимум 6%. Реально можно попробовать выждать 7-7.5%0
- siva02 июня 2014, 17:37KPG, ну ясно. Только вот значения коэффициентов при факторах могут меняться ;)0
Mirzha02 июня 2014, 17:38KPG, Вы редко здесь пишите. +1+1
BearEater02 июня 2014, 17:33Фактор разной структуры индексного портфеля в различные периоды учтен?0- KPG02 июня 2014, 17:37Нет, конечно, я же объяснил методику…0
Yuri Chebotarev02 июня 2014, 17:56Странная поза. По fRTS уже пора переворачиваться.0- Orbus16 июня 2014, 22:50В период див отсечек шортить акции опасно, могут позы попросить закрыть. Или это все фьючи? В любом случае, по тесту спред не сходится, да и на графике это видно0
23:16
genubat, — Правельно! — Дающий и берущий — уже группа, но есть варианты в статьях, пунктах, желание содействия следствию и сделки со следствием — терминологий широчайший «спектр».
Qwert Asdfg (humera), и выше тоже))
Какая у них стратегия на 2027 г? Работаем, братья, и похер, что цена акций будет хоть 19 рублей. Кому от этого жарко или холодно. Инорезов нет, выпендриваться не перед кем. Поэтому, осторожные у меня ...
Продажи новых автобусов и электробусов в России за ноябрь и 11 месяцев 2024г. ТОП-25 автобусов России
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Продажи новых автобусов и электробусов в России за ноябрь и 11 месяцев 2024г. ТОП-25 автобусов России
Авто-репост. Читать в блоге >>>
botlib,
мы радуемся, что она замедляется, а не ускоряется
-------------------------------------------------
просто уже не лезут… :0/
Франция продолжает активные закупки российского СПГ
Несмотря на всю негативную риторику Франция продолжает закупки российского СПГ. Так из ноябрьских отгрузок 626 тысяч тонн было отгружено во франц...
Представляем новую функциональность модуля «Нефть и нефтепродукты» Терминала Сиала - сделки вторичного рынка по покупке-продаже танкеров
В рамках функциональности доступны как первичные данные по с...
Завтра растём или падаем по индексу ММВБ? Ну шо друзья! Приободрились? Настроение хоть маленько поднялось от зелёненьких росточков? Сегодня рынок чуть подрос… Сигнализирует наверно тем, у кого бапки о...
