25 июня 2014, 10:36
Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R
Этот график отображает таблицу сделок по fRTS за 24 июня. Решил посмотреть, как можно его визуализировать с помощью R.
Разделил, условно, на 4 сессии:
— 10:00-12:59
— 13:00-15:59
— 16:00-18:59
— 19:00-23:59
Разделим по типу сделок -
Отображение разделенного на 4 временных отрезка -
Сумма покупок и продаж на каждом уровне -
Далее представлена разница между суммой покупок и продаж. Обычно рисуется в виде гистограммы, но на R в пакете ggplot2 мне не ясно как можно отобразить гистограмму по вертикали, поэтому отобразим в виде точек
Гистограмма объемов -
Тоже самое для фьючерса Si.
Распределение по условным сессиям -
Распределение с маркировкой на покупки и продажи -
Распределение с разделением на сессии -
Сумма покупок и продаж на каждом уровне -
Дельта суммы покупок и продаж на каждом уровне -
Конечно есть ряд уже готовых решений по визуализации сделок и прошедших объемов, например MarketDelta, Volfix и т.д.
Просто на R можно, далее обработать таблицу сделок (ордер-лог) по вашему усмотрению. Чтобы уменьшить объем обработки (и размер файлов) отфильтровал сделки в Quik по количеству — на RTS сделки более 8, на Si — более 53. Скрипт обработки на R выложил здесь.
Просмотрев данные графики пару дней и статистические параметры сделок, видно что, на Si проходят более крупные заявки, он более открытый с этой точки зрения. Возможно, что HFT-алгоритмы сравнительно больше оперируют на RTS и разбивают заявки на меньшие части.
Интересен вчерашний день на Si, прошел объем 40000 контрактов на покупку. Конечно на каждого покупателя есть продавец. Интересно то, что на нижней границе диапазона прошла агрессивная точечная покупка, как будто кто-то сидел и ждал своего контрагента.
Сравнивая последние дни на прохождение сделок относительно торговых границ внутри дня между Si и RTS, то в RTS чаще проходят рыночные продажи (и дельта тоже) на краях диапазона, сверху — покупки, снизу — продажи. Другими словами — в RTS «ходят по стопам» и лимитными ордерами сидят на встречу. В Si — насколько другое поведение, например вчера прошла снизу покупка.
Можно ли как-то использовать в своей торговле, нужно разбираться, большее количество информации не всегда помогает в торговле, ценность информации зависит от таймфреима и применяемой торговой стратегии.
Shureman,
Экосистема Сбера — слабая, как и экосистемы МТС, тинька и ВК.
Яндекс — безоговорочный лидер рынка. (На мой взгляд Озон со временем станет игроком номер 2, особенно если со временем ...
Многие прогнозируют по технике отскок от минимума, а кто вам сказал что разворот будет именно на минимумах, почему вы не рассматриваете снижение цены ниже минимума, если нисходящее движение не поменял...
Medved700, уважаемый, а чем вы отличаетесь от Максима, если так же зазываете но в шорт, у него логика более-менее ясна т.к папира на ист лоях и может неплохо отскочить а вы предлагаете на ист лоях ...
Bio, ну 5100 было бы неплохо увидеть. Ниже 6000 вообще хорошо. И дали бы закупиться годик-два.
Сергей Соколов, это веяние лишь последних пары месяцев, традиционно на его выступлениях всегда был рост.
Silver035, уважаемые телеграмм-каналы ставят на Сургут ао по 18 и 13 рублей. Падать будет больно.
Nordstream, а потом по аналогии дробления с белугой и трансненфтью, все на дно!?)
DoxodVoborot, доплата за год тут будет 3...3,5 копейки. В этой вилке.
Это ещё если 4-й квартал не «порадует» финтом списания обесценений ОС в огромном размере, как ранее провернули с МОЭСКом.
genubat, слышим — в твоих словах — оправдания зарождающегося чиновника!
Летающая корова ( паттерн ТА) - как первый признак кризиса в США после решения ФРС о понижении ставки на 0,25 процента Омериге кирдык, летающая корова ( паттерн ТА) на дневном графике. Кризис неизбеже...
Всё что можно сделать на рынке мозгами и хитрыми формулами уже вычищено в нише ХФТ роботов.
Если вы не робот с мегаинфраструктурой, заработать вы можете только на фундаментале, то чего роботы не видят, как автоматическая коробка передач не видит впереди горы, чтобы заранее переключиться пониже. Но для этого наукообразие не нужно. Это единственная ниша где человек бьёт робота-математика.
Роботов бьют на изменении динамики рынка и долгосроке.
Первична торговая идея. потом уже стратегия и на последнем месте информация.