28 июля 2014, 10:28

арбитраж РТС и ВТБ со Сбером.

начало тут: http://smart-lab.ru/blog/191222.php в самом низу поста.

Прошло 4 недели после того как был прикуплен пакет:
шорт РТС 1 контракт = 130 000, лонг ВТБ 16 контрактов по 4152 = 66 400, лонг Сбер 8 контрактов по 8481 = 67 850.
Разница сейчас 10%, цель профита — 5%.

Что имеем сейчас (на вечер пятницы):
РТС 1 контракт = -1* (123 200 — 130 000) = 6800 профит.
ВТБ 16 контрактов = 16*(4059 — 4152) = -1488 профит
Сбер 8 контрактов = 8*(7583-8481) = -7184 профит.

Итого 6800 — 8672 = -1872 рубля в минусе, что составляет около 1,5%.

по графикам:

расхождение пока осталось, несмотря на то что ВТБ сократил разрыв.
Критерий выхода — пересечение графиков, так что держим пока дальше.

Арбитаж эксперимент наблюдения

Алекс Измайлов

Санкт-Петербург

с 20 февраля 2013

28 Комментариев

aldo
28 июля 2014, 10:33
Посмотри графики сбера и втб за 2008 г, они падали гораздо быстрее чем индекс ртс.Т.е. потери от лонга банков превысят плюс от шорта ртс.
0
- Алекс Измайлов
  28 июля 2014, 10:39
  aldo, вполне возможно, но всё равно это более-менее будет сбалансированный ущерб чем если просто потери от лонга.
  защититься от этого как — не знаю, думаю что никак на самом деле :)
  0
siva
28 июля 2014, 10:34
Как минимум, у аффтара есть хоть какая-то система.
Если ещё перед торговлей ты бы её посмотрел на истории, то вообще может зарабатывать бы начал.

Удачи!
+1
- Алекс Измайлов
  28 июля 2014, 10:40
  siva, а я смотрел её на истории, оттого и начал тестить в реальном времени с регулярными отчётами, что на истории профит был.
  ну если не брать форсмажоры а-ля 2008.
  0
  - siva
    28 июля 2014, 10:41
    sever184600, а почему вы считаете, что сегодня не повторится 2008?
    
    Удачи!
    0
    - Алекс Измайлов
      28 июля 2014, 11:00
      siva, дык, знал бы прикуп жил бы в Сочи :)
      может и повториться, но лучше в таком раскладе ввести планку по просадке портфеля процентов в 5-10, чем вообще не вписываться.
      0
      - siva
        28 июля 2014, 11:11
        sever184600, лудомана вижу издалека! :)
        
        Удачи!
        0
        Алекс Измайлов
        28 июля 2014, 11:21
        siva, спасибо! :)
        может мы по-разному понимаем лудоманство, но в моём видении л-н фшортил бы на все а не экспериментировал с контролем, пытаясь построить систему :)
        0
        siva
        28 июля 2014, 11:32
        sever184600, я вот купил путов на всё по совету тип-топ на той неделе.
        +60% имею :)
        
        Полудоманить всегда хочется(
        0
        Алекс Измайлов
        28 июля 2014, 11:35
        siva, а где берёте такие советы тип-топ? :)
        тоже хочу!
        0
Барсуков Андрей
28 июля 2014, 10:41
стоимость 1п ртс 0,702164 руб
0
- Алекс Измайлов
  28 июля 2014, 11:08
  Барсуков Андрей, чёрт, и правда забыл.
  по Сберу и ВТБ рубль за пункт, по РТС 7 за 10п.
  получается надо было для сбалансированного портфеля брать 1,4 (условно) контракта РТС, и тогда бы у меня сейчас был профит 9520 — 8672 = 850 рублей или почти +1%!
  это большое спасибо за коммент, переделаю портфель.
  +1
vfreeman
28 июля 2014, 10:43
было бы не лишним захеджировать позицию по РТС контрактами Si
0
- Алекс Измайлов
  28 июля 2014, 10:58
  vfreeman, это уже будет другая модель.
  я исхожу из того, что есть довольно строгая корреляция между ВТБ, Сбером и РТС.
  и на истории это видно, что они ходят друг вокруг друга, периодически пересекаясь (если брать относительные приросты).
  и когда вижу что есть расхождение, то торгую идею что через какое-то время пойдут друг навстречу другу, оттого и такой портфель.
  СИ влияет на все три фьюча, так что в рамках моей идеи вводить его сюда смысла нету.
  0
aldo
28 июля 2014, 10:49
Добавить шорта по ртс
0
- Алекс Измайлов
  28 июля 2014, 11:09
  aldo, у меня сбалансированный портфель, стоимость шортовой позиции равна стоимости лонговой.
  добавление шорта не в рамках модели.
  0
  - Балагур Балагуров
    28 июля 2014, 11:11
    sever184600, а прибыль есть от такой балансировки портфеля????
    -1
    - Алекс Измайлов
      28 июля 2014, 11:25
      Балагур Балагуров, ну если вы пройдёте по ссылке на предыдущий пост в начале — там отчёт по аналогичным образом сбалансированному партфелю Сбер-ВТБ. Там прибыль составила около 15% за 2 месяца.
      было это случайностью, или такой подход имеет право на жизнь — для этого я и провожу этот эксперимент, чтобы выяснить.
      балансировка для меня это скорее страховка от просадок — на одну и ту же сумму лонг по одному инструменту и шорт по другому.
      0
      - Балагур Балагуров
        28 июля 2014, 11:27
        sever184600, ну и отлично, главное в нашем деле, забрать профит…
        -1
  - USER PC
    28 июля 2014, 11:14
    sever184600, рекомендую рассмотреть вариант набора позы при расхождении и сокращении при схождении (не дожидаясь пересечения графика).
    0
    - vfreeman
      28 июля 2014, 11:16
      Balu, а как действовать, когда продолжает расходиться?
      0
      - USER PC
        28 июля 2014, 17:16
        vfreeman, я же пишу — набирать, а не брать на все плечи. А сколько брать от депо и через какой период — предмет расчета.
        0
    - Алекс Измайлов
      28 июля 2014, 11:25
      Balu, ну я в общем ровно так и делаю :)
      только критерий фиксации пока таки рассматриваю пересечение.
      0
Lafert
28 июля 2014, 11:25
а в реальном времени сколько уже тестовых трейдов сделали? Сколько из них плюсовых?
0
- Алекс Измайлов
  28 июля 2014, 11:27
  Lafert, этот второй, в процессе.
  в начале поста ссылка на отчёт по первому, там трейд вышел +15% за 2 месяца.
  возможно это было случайно (изза того что ВТБ спекулятивно задирали), для того в общем-то и проверяю :)
  0
  - Lafert
    28 июля 2014, 11:37
    sever184600, а больше сделок делать пытались? Там сделок 500 в день?
    0
    - Алекс Измайлов
      28 июля 2014, 11:43
      Lafert, вот для примера график за неделю:
      i.gyazo.com/b7165637b203cb70c4697710a3878c99.png
      они так быстро не ходят…
      ну и потом я по основному виду деятельности топ-менеджер и у меня нет, увы, времени делать 500 сделок в день :)
      0