27 августа 2014, 14:56
Помогите советом по графику доходности
Всем привет! Хотел попросить совета у добрых Смартлабчан. Возможно, кому-то мой вопрос покажется совсем тупым, но я реально не совсем понимаю как это сделать. Итак вот что дано:
Например у меня в начале года есть депозит в 4 млн. рублей. Затем через какое-то время торгов этот депозит увеличился до 5 млн. Я снимаю этот прирост в 1 млн. руб и вывожу в кэш. Депозит становится снова 4 млн. Затем я торгую дальше и ближе к концу года приращиваю еще 1 млн. руб. Счет снова становится 5 млн, и вновь я этот 1 млн. прироста вывожу в кэш.
По итогам года я заработал 2 млн. руб, соответственно 50% за год. Так вот как мне нарисовать график доходности за этот год, с учетом того, что я 2 раза делал вывод, чтобы была растущая эквити и был виден этот прирост в 50%? К тому же это нужно сделать за несколько лет с учетом всех выводов. То есть мне нужен график доходности такой, как будто я ничего не выводил, чтобы показать именно изменение счета и доходность.
Как это сделать? Может есть какая-то специальная программа? Заранее спасибо))
Например у меня в начале года есть депозит в 4 млн. рублей. Затем через какое-то время торгов этот депозит увеличился до 5 млн. Я снимаю этот прирост в 1 млн. руб и вывожу в кэш. Депозит становится снова 4 млн. Затем я торгую дальше и ближе к концу года приращиваю еще 1 млн. руб. Счет снова становится 5 млн, и вновь я этот 1 млн. прироста вывожу в кэш.
По итогам года я заработал 2 млн. руб, соответственно 50% за год. Так вот как мне нарисовать график доходности за этот год, с учетом того, что я 2 раза делал вывод, чтобы была растущая эквити и был виден этот прирост в 50%? К тому же это нужно сделать за несколько лет с учетом всех выводов. То есть мне нужен график доходности такой, как будто я ничего не выводил, чтобы показать именно изменение счета и доходность.
Как это сделать? Может есть какая-то специальная программа? Заранее спасибо))
7:16
Как долга Европа сможет сопротивлятся?
Перевёрнутые ГИП.
Ни каких согласий не будет, продаем!!!
Как оно было
гэп закрывает
Российская экономика хорошо справляется с введенными санкциями Запада, поэтому РФ не просит об их ослаблении – Дмитриев в интервью CNN Российская экономика хорошо справляется с введенными санкциями За...
Мартын Тимофеев, посмотрите 2019 год. Дивы на обычку были ниже 1 рубля, а акция стоила почти 55 рублей. Следовательно Ваши выводы не верны
Oleg_Neo, конечно преждевременно, тем более что прокуратура подала ходатайство о замене блокировки любого способа вывода денег на блокировку только облигаций в нрд.
Heinrich von Baur, даже если так фундаментальные последствия для рынка от последних действий Трампа это не перебьёт. Максимум сгладит на время. Отскок небольшой действительно возможен. Сколько буде...
genubat, силён!
заведи несколько учеток на смартлабе и считай ))
25%*25%*25%=95%
Вести учёт доходности надо следующим образом. Как в ПИФах.
Начальная сумма 4 млн. рублей. Разбивается на 1000 паёв по 4000 рублей.
Далее ведёте учёт стоимости именно одного такого абстрактного пая:
вы получили 5 млн. рублей, значит, стоимость каждого пая стала: 5 млн. / 1000 = 5000 рублей.
Значит, пай вырос на +25%, вы выводите 1 млн., а это 1млн./5000=200 паёв по цене 5000 рублей каждый. В итоге у вас остаётся всего 800 паёв, каждый из которых стоит 5000 рублей.
Далее вы увеличивается эти 4 млн. до 5 млн. У вас по-прежнему 800 паёв, но каждый из них теперь уже стоит 5 млн. / 800 = 6250 рублей.
Вы выводите 1 млн. рублей, т.е. сокращается кол-во паёв: 1 млн./6250 = 160 паёв вы сокращаете и у вас остаётся 800-160=640 паёв по цене 6250 рублей.
Далее вы снова свои 4 млн. (640 паёв по 6250 рублей каждый) увеличивается до 5 млн. рублей, а значит, каждый пай стоит уже 5 млн. рублей / 640 = 7812,5 рублей.
Вначале ваш пай стоил 4000 рублей, а теперь 7812,5. Ваша доходность: 7812,5/4000=+95%
Эта цифра отражает только эффективность управления деньгами, которую вполне можно улучшить или испортить несвоевременными вводами-выводами средств.
Вполне возможна ситуация, когда вы будет иметь положительную доходность, но отрицательную прибыль: Начали с 4 млн., получили убыток -20%, т.е. у вас стало 3,2 млн. рублей. Вы решили вывести 1,2 миллиона и на оставшихся двух миллионах сделали +80%. В этом случае доходность у вас будет положительной, а прибыль -минус 400 тыс. рублей. Ну и так далее.
Если будете работать с инвесторами или захотите оценить себя как управляющего, то другого способа у вас не будет. Все комментарии в этой ветке — вероятно, от людей, не работающих с инвесторскими деньгами.
Из последнего: Инвестор у меня за три месяца получил прибыль, а доходность за этот период -2,5%, то есть отрицательная. Дело в том, что ему срочно понадобились деньги и он вывел их со счёта, оставив только 5% от первоначальной суммы, и этот момент пришёлся на локальный хай эквити, а просадка в доходности пришлась именно на маленькую сумму.
Если бы он этого не сделал, получил бы -2,5%, а так +10% :)))
Или как в том анекдоте, "… ежелиб умел, то давно бы работал завскладом у Одесе"
что они на полный счет (а не на фикс. размер капитала)
и что всё всегда реинвестируется под этот же процент, а это не всегда так…
это бухгалтеру безразлично временная структура денег,
у него что сегодня 100 р, что завтра, одно и то же.
А совмещать даты при редкой частоте анализа (месяцам например) нужно,
иначе грош цена таким расчетам, ну или считать все по дням.
проще делать пореже, месяцами нарезать, отчетов меньше поднимать, а так… он с ума сойдет… все дневные выгружать-разницу считать, выводы учитывать…
по-дням конечно правильнее.
только считаете простыми процентами, а это не совсем корректно, примеры выше.
График строить так, считать дневные приращения в % (скорректированные на выводы и налоги) по дням на реальном счету и рассчитывать соответственно модельный.
Ну и особого смысла делать по всем счетам мало. У нормального управляющего они должны быть похожими в %
ну а так правильнее конечно максимальную дискретизацию видеть,
но все зависит от стратегии и горизонта, для многолетних инвестиций, дневная просадка в общем-то не принципиальна.
а для коротких спекуляций и часовые просадки видеть надо.
Вероятно, ПИФы дурят всем мозги и ФСФР в том числе они тоже обманывают, ведь в их формуле расчёта доходности нет HPR…
Думаю, что есть смысл обратиться к стандартным формулировкам расчёта доходности в фондах, которые написаны в правилах. Сам метод привёл в комментариях выше, но нам очень многое должно сказать то, что ПРАВИЛА ФОНДА УТВЕРЖДАЮТСЯ ФСФР.
Ок, речь идёт о правилах для расчёта доходности для ЛЮБЫХ фондов, по всему миру. Хедж-фондов, ETF, Mutual funds и так далее. Такой подсчёт доходности — де факто стандарт. Не потому, что все сговорились обманывать своих клиентов, а потому что другого способа НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Ну вот просто нет.
Я прочитал про HPR. Мы говорим об одном и том же, т.е. спора нет. Правда, я настаиваю, что в правилах различных фондов вы найдёте описание, несколько отличающееся от вашего. Но по сути всё верно.