20 сентября 2014, 11:28

Индекс SKEW (CBOE) показал абсолютный хай

Итоговое значение недели 146.08.
Этот индекс сравнительно недавно вошёл в публикацию.
Первый год его рассчитывали нерегулярно, сейчас пришли к расчёту end of day.
На данный момент индекс SKEW публикуется ежедневно примерно через час после закрытия торгов у амеров.
Всю историю данных можно посмотреть, например, на tradingview.com (символ INDEX:SKEW).
А полную информацию ищите здесь на смарт-лабе в комментариях к топикам и по тегу(метке):

skew index skew cboe skew

AntonFry

Антон Денисков (Fry)

Санкт-Петербург

498

10 176

с 15 августа 2012

6 Комментариев

ganjatrader(getstar)
20 сентября 2014, 14:04
Помимо этого, при том, что Сипи вчера показал новый исторический максимум, 60% стоков снижались вчера на NYSE, просто чудовищный breadth, как итог — вчера было зафиксировано рекордное кол-во 52-ух недельных минимумов, такое же как на дне в начале февраля, когда Сипи тестил 1740!!!

+1
Vasdoc
20 сентября 2014, 15:16
Что за индекс такой? Можно попросить рассказать вкратце о нём.
-3
- Антон Денисков (Fry)
  20 сентября 2014, 16:09
  Vasdoc, дык ссылку на яндыкс кинул.
  Там первый клик и в коментах будет это:
  smart-lab.ru/blog/157471.php#comment2286425
  (перевод всё лень сделать нормальный)
  0
- Антон Денисков (Fry)
  20 сентября 2014, 16:19
  Vasdoc, если нужно описание с точки зрения математики, то гуглите «Эксцесс и плотность вероятности» + «skewness и kurtosis».
  Там всё элементарно.
  0
  - Vasdoc
    20 сентября 2014, 20:20
    Fry (Антон), спасибо, посмотрю
    -3
  - MrDrJOKER
    21 сентября 2014, 05:46
    Fry (Антон), ты в строю. это радует!
    0