Что такое ГРААЛИ, где их искать, и зачем люди раздают их
рис. 1. Технический ГРААЛЬ. Лонг. Свечной Паттерн на Мамбе пропущенный через несколько фильтров + система ММ 100 летней давности.
В этой статье я поставлю все точки над iв вопросе о том: "Что такое ГРААЛЬ и зачем люди раздают их".
Занимаюсь исследованиями рынка и имею в своём арсенале несколько сотен прибыльных паттернов и несколько ГРААЛЕЙ, которыми имею счастье, делиться с читателями. А в ответ порой, слышу скепсис и откровенную некомпетентную ЕРЕСЬ, затрагивающую основы мироздания. Так и родился этот пост.
Plan:
1) Что такое ГРААЛЬ
2) Где искать ГРААЛЬ
3) Практика
4) Люди, которые прячут ГРААЛЬ.
5) Люди, которые раздают ГРААЛЬ.
6) Итого.
1 ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ГРААЛЬ
Предлагаю оттолкнуться от Фин. Словаря Смартлаба:
«Грааль (СмартЛаб) — на трейдерском жаргоне обозначает индивидуальный секрет торговли, приносящий деньги трейдеру. Большинство трейдеров (особенно начинающие) считают ГРААЛЕМ безубыточную торговую систему, совокупность навороченных индикаторов, которые НЕ ДАЮТ ЛОЖНЫХ входов в рынок… и т.д.[1][2]»
И то и другое мнение очень близко к истине. Однако это слишком узкое представление т.к. Граали многогранны и многие из них выходят за плоскость Тех. Анализа. Они существуют во времени, объёмах, ММ, психологии, отчётах компаний, ордер логах и т.д. Кроме того, многие из них широко известны и растиражированы, и при этом уже вторую сотню лет продолжают приносить деньги. Устойчивые, многолетние закономерности, зная о которых можно зарабатывать на рынке стричь капусту.
Биржевой Грааль (для системщиков) — любая торговая идея, со СТАТИСТИЧЕСКИ подтверждённой прибыльностью на большинстве бумаг локального рынка.
2 ГДЕ ИСКАТЬ ГРААЛЬ
На следующем рисунке я попытался изложить очевидные для себя места поиска ГРААЛЕЙ:
Красным выделил общепринятые места их поиска.
Все отдельно не буду проходить, некоторые:
Графические паттерны. Разнообразные фигуры, возникающие на графике. Волны, Фракталы, Свечи, Белки, Бабочки, Классические фигуры и другие сотни видов производных на цену актива. Несмотря на заезженность методов, там до сих пор есть интересные вещи.
Психология. Многими (хехехе) считается что это и есть настоящий и ЕДИНСТВЕННЫЙ ГРААЛЬ, уметь контролировать свои руки и следовать своей «системе». К сожалению, при отсутствии прибыльной стратегии и/или серии убыточных трейдов очень часто наступает тильт и/или ступор и в такие моменты действительно надо уметь держать себя в руках. Закрыть вопрос можно став алготрейдером, но, к сожалению, для многих это не возможно по органическим причинам.
Фундаментал. Знания экономики, опираясь на которые можно давать прибыльные прогнозы о поведении экономических агентов и их влиянии на рыночную стоимость компаний, валют и т.д.
Управление позицией. Повышение эффективности стратегии за счёт использования сложной системы мани Менеджмента. Бывалые алго говорят[3] что " Грамотный выход на порядок важнее входа". Мотай на ус.
Время. Многие удивятся, но от конкретного времени входа внутри дня зависит очень многое. Статистика неумолима. Не знаю от чего это зависит, но трейдеры склонны совершать циклические действия изо дня в день. Может от того пообедали или нет? Грёбаные животные.
3 ПРАКТИКА
Итак, лудоман, на примере свечного паттрена покажу, как искать и комбинировать ГРААЛИ и потихоньку делать свою ТС.
1) Надо найти интересную ГРАФИЧЕСКУЮ точку входа. Для этого я возьму StockPatternViewer[5] и намайню какую-то свечную формацию со статистикой отличной от нулевой:
МО примерно минус 0.12. Уже неплохо.
2) Затем установлю временной фильтр:
МО стал примерно минус 0.15. Уже очень хорошо. Многие душу за такую точку входа отдали бы.
3) Далее, воспользуемся моим карманным Герчиком и отфильтруем опасные входы:
МО стал примерно минус 0.2. Это отлично.
4) Ну и чтобы это всё дело зашлифовать, надо прибавить простенькое управление позицией:
Вуаля. Итоговое МО минус 0.28 % на 1400 сделок. Прекрасный шорт паттерн.
Напомню, чтобы собрать итоговую конструкцию, потребовалось 4ре ГРААЛЯ (в данном случае торговые идеи, которые работают в МФЦ со дня его основания на 90% ликвидных бумаг):
1) Графический свечной (Этот я вам подарил)
2) Временной (Не стал дарить)
3) Уровневый (Этот вы и так все знаете, но не пользуетесь)
4) Управления позицией (Ну это вообще жесть. Ещё Ливермор в курсе был)
Каждый по отдельности из этих Граалей довольно «худой». По отдельности они либо вообще не способны перекрыть операционные расходы, либо балансируют на грани прибыльности. И только их комбинация рождает МАГИЮ.
4. ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРЯЧУТ ГРААЛЬ
Слышу постоянно от читателей своего блога, да и в адрес наших ГУР, что ГРААЛЬ нельзя раздавать. Что это нечто уникальное и ценное. Над чем надо трястись. И что бесплатно раздают или рассказывают на семинарах лишь реально не рабочие вещи.
В этой и следующей главе порассуждаю почему это не вся правда. А с начала предлагаю посмотреть на людей, которые думают что ГРААЛЬ представляет вселенскую ценность.
Первое, что надо запомнить, братва: Ценность предмета определяется в первую очередь от сложности его создания.
Допустим, некто «Пётр» потратил 13 лет на поиски двух свечных формаций, которые работают и три года занимался медитацией, чтобы контролировать свои руки. Естественно ценность этих двух его свечных ГРААЛЕЙ и психологического будет им оценена в десять миллионов рублей сразу. Он будет смотреть на всех с недоверием и сарказмом, считая что раздавать Граали могут только мошенники.
Или допустим, некто «Иван», потратив на визуальное изучение рынка и торговлю лудоманию 7 лет (но ни дня не занимался изучением статистики вопроса), понимает, что его прибыльные идеи все себя изжили, а всё что он знает о рынке и выеденного яйца не стоит. Такой человек, также будет считать что ГРААЛИ не могут раздавать на право и на лево. Ибо он даже за 7 лет не смог найти стабильных, а это значит что это очень сложно и дорого...
Теперь вспомним о том что на рынке 90 % как наш «Иван» из примера и ещё 5-9% такие как наш условный «Пётр». Люди, разбитые рынком, без прибыльной системы (или с грустной системой), без инструментов для поиска новых идей и без перспектив на рынке. Поэтому подавляющее большинство людей считают, что ценность любого, даже самого худого ГРААЛЯ очень велика.
Это их правда. С их слабой позиции, скажем честно, это логично.
5 ЛЮДИ, КОТОРЫЕ РАЗДАЮТ ГРААЛЬ
Ещё раз: Ценность предмета определяется в первую очередь от сложности его создания.
Покажу на своём примере. Вот у меня есть станция для майнинга паттернов. При помощи неё можно за день наколбасить несколько десятков работающих графических ГРААЛЕЙ. Естественно их ценность для меня равна цене снега в Сибири, и я буду раздавать их на право и на лево. Да и чего уж там, и саму станцию раздаю, за плюсики. Хотя всех козырей конечно отдать не готов.
По семинаристам. Есть ГРААЛИ, которые работают на большинстве рынков, и хоть эффективность их низка, она остаётся стабильной. Суда относится и торговля от уровней с коротким стопом от тов. Герчика. И простецкие системы управления позицией, позволяющие максимизировать прибыль. Вот почему надо прятать такие ГРААЛИ, которые в любой книжке по трейдингу есть? Вы будете реветь, но использывание контретно этих двух вещей на длительном промежутке времени сделает вас БОГАЧЁМ, при условии прямых рук конечно. Торговать их бывает очень не просто, ведь это далеко не все составляющие пазла идеальной ТС, поэтому люди решают заняться проведением семинаров. Собрать полный зал и срубить бабло на распространении истины для харизматичного человека гораздо приятнее и спокойнее чем торговать. (Нет. Он мне не платил, и я его не знаю. Просто это правда.)
6 ИТОГО
Прибыльных идей на рынке очень и очень много. Не все из них имеют большое МО, но правильно их комбинируя можно делать хорошие системы. Не сдавайтесь!
Услышав человека, который считает, что нельзя делится прибыльными идеями, знай — в 90% случаев это лудоман не имеющий в своём арсенале ни одной. А ещё в 5-9% человек, которому повезло на время стать обладателем пары интересных идей. Но все они себя изжили (изживут).
В конце хотел бы предостеречь трейдеров от необдуманных поступков и «наивного» подхода к трейдингу. Прежде чем торговать НАДА НАУЧИТСЯ ИСКАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЕ ИДЕИ.
Пост Вам в помощь и учите МТС билдеры!
Литература и связные ссылки:
1. СмартЛаб определение: smart-lab.ru/finansoviy-slovar/Грааль
2. Разоблачение Грааля: smart-lab.ru/blog/32185.php
нет. Чтобы анализировать результаты прогонов и делать какие-то выводы нужен человек.
Есть уже вообще-то блок для подключения к бирже и динамического майнинга, вот в этой программе: sib-algo.ru/pattern-viewer
Но эффективность конкретного блока в торговле сомнительна, т.к. не могу нормально оттестировать. Пока забросил дорабатывать логику ИИ. Решил по старинке...
Это вопрос на который никто не знает ответ.
Стратегия состоит микро Граалей, которые в той или иной степени работают на Всех Ликвидных бумагах ММВБ с 2008 года (это та глубина, на которую я смотрю, может и раньше).
И я могу только наедятся что все они одновременно не перестанут работать.
upd: да, и форвардные тесты не проводил здесь конкретно. Запускал не разных инструментах. Работает. Что тоже очень хорошо.
ага. ))
Это хорошее утешение для людей у которых нет таких систем и способов их создать. Пусть пользуются.
А через пару минут ещё напишут, что единственный Грааль это ПСИХОЛОГИЯ!
Ясное дело, что выиграть можно только с тс, которая должна быть как-то обоснована. В любом случае ЛВ будет работать, задача тс не допустить разорения между моментами получения профита)
1. Грааль — это всего лишь опережающий индикатор. Который дает простой сигнал купи-продай хотя бы на 1-5 мин раньше, чем начнется движение.
2. Грааль работает только для одного. Даже если никто не знает что такое грааль конкретно, но все знают у кого он есть — тот перестает работать.
В качестве иллюстрации рекомендую фильм Крах(2010г.) с Жилем Лелушем в главной роли. Более чем красноречиво подтверждает мои слова.
Фильм посмотрю. Спасибо.
1. Грааль — это всего лишь опережающий индикатор. Который дает простой сигнал купи-продай хотя бы на 1-5 мин раньше, чем начнется движение.
Т.е. Вы утверждаете, что существует некая абсолютная неэффективность рынка? Только если под этим подразумевается 146% инсайд) как например если кто-либо знал, что путин скажет о системе
Просто мы по разному понятие ГРААЛЬ трактуем.
Для меня это любая неэффективность, хоть даже с крошечным МО, но чтобы эта неэффективнасть длилась многие годы и десятилетия. Чтобы была стабильной.
И вот из кучи таких, с любым МО, но очень стабильных Граалей можно собрать очень хорошую и стабильную систему.
А про индикатор, который бы показывал супер МО сразу не знаю, хотя и не отрицаю.
+++
2 молодец что ушел от пунктов в %...
3 сделай запрет на торговлю внутри гэпов (исключи из анализа первую и последнюю свечу) и сделай тест на постоянной сумме вместо теста на 1ом контракте… тогда можно будет говорить о достоверном результате тестов
Это не индексы. Это склеенные Сбер+Газп+ВТБ
Счас фьючи гляну...
Спэшиал фор ю.)
Нормально в общем. Пойду копать на предмет заглядывания в будущее. Что то сильно гладко всё… Блин.
Но пост не о моей конкретно системе. По поводу комбинации микро Граалей в крутые системы что думаешь? Правильный путь?
Настоящие грали находятся там, где никто в жизни не подумает что там может быть грааль
Вот она:
вот всех кто переходит на личности похорошему надо банить. За неадекват. Но я этого не буду делать. Соскучился по срачам))
Посмотрите на пирамиду и подумайте, может есть что по существу сказать?
То есть по Вашему (ну хорошо же быть вежливым), четверти процента прибыли со сделки, не хватит на проскальзывание и комиссию?
К сожалению не буду ничего добавлять по существу. Вот прям чтоб описывать сам алгоритм из нутри, не буду))
Горизонтальные уровни очень просто алгоритмически посмотреть на самом деле. В виде фильтра. Надо при этом иметь просто основную точку входа богатую на сигналы.
2. Является примером переподгонки данных, причина тестирование велось на данных по которым подгоняли, при тестировании полученных граалей на продолжении графика покажет совсем не то.
3. Сама идея «Прежде чем торговать НАДА НАУЧИТСЯ ИСКАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЕ ИДЕИ.» хорошая идея, но большинству ты её не объяснишь, а те кто понял и так в профите.
4. Пиши лучше более реальные советы «прежде чем попробовать надо слить несколько депозитов» «Слил депо заработай новый и неси отыгрываться» и тд
Людям практично и зарабатывать удобно.
Попытка систематизировать поиск граалей.
Хотя бы новичкам даёт ориентиры как оно что бывает.
2. Мысль по дальнейшему шагу. Прикрутить некоторые индикаторы, скользящие средние, Болинджеры и пр., и вычислять характеристики паттерна при конкретном положении относительно выбранного индикатора.
(возможно это позволит убрать «шум» в виде большого количества взаимно противоречащих результатов после выбранного паттерна, МО станет сильнее отклоняться от нуля)
3. Шутка. Загрузить исторические данные по своему состоянию счёта. Поминутно с минимумами-максимумами и оборотами. Найти паттерны там.
ПОЧЕМУ НЕ НАДО ИСКАТЬ ГРААЛЬ, моя версия:
smart-lab.ru/blog/225563.php
Нормальная у твоего поста идея кстати. Только надо же СТАТИСТИКИ немножко.
Изучаю сейчас управление позицией со стахостическим входом. Тоже есть стабильные многолетние отклонения. Напишу как будут результаты.
1) повышающие эффективность с ростом распространённости;
2) снижающие эффективность с ростом распространённости№
3) нечувствительные к распространению.
К первой категории относятся, например, все трендовые индикаторы. Скажем, чем больше людей верят, что рынок будет расти при пересечении ценой скользящей средней снизу вверх, тем лучше будет работать эта стратегия.
Вторая категория включает в себя, в том числе, все арбитражные стратегии.
А третья — это, к примеру, методы управления капиталом.
И жлобство тут ни при чём )
А вообще, очень симпатичен ваш подход. Оценить его продуктивность не могу, но заслуживает уважения хотя бы то, что подход вообще есть и он логически обоснован )
P.S. Куда направлять фидбэк о Stock Pattern Viewer? ;)
Спасибо за мнение.
По ФидБэку. Да можно хоть здесь.
Проект правда застопорился пока. Надо отлежаться пол годика. Не пойму куда дальше двигаться.
Можно на почту. tyam@mosk.ru
геометрия чисел .
Японцы скрыли свои тайны.Каждый трейдер обречен собирать свой пазл понимания работы
свечей. Линия как фильтр. Но по новым линиям можно рисовать новые свечи как двойной
фильтр.
Отдельная свеча как ход в шахматной партии -вы против всех. В партии будут сделаны все ходы и
победит более знающий игрок… Обычный трейдер похож на случайного прохожего на бирже тк
он не может делать сделки на каждой свече графика.Он пытается влезть в партию делая
случайные сделки.Но кукл делает все ходы — сделки на каждой свече .
Обычный трейдер не может оценить каждую свечу, а шахматист может оценить каждый ход и
сделать правильный выбор.
Я сильный шахматист -КМС. В торговле все как в шахматах и тренды(8-10 новых перемен(сильных ходов) как
главный вариант в дереве расчета) и ловушки(волны 2,4, В). Мастер Чеботарев учил определять
силу фигур(паттернов) по свободе и контролю полей. Далее по сумме чисел всех фигур
определяется твоя позиция и делается вывод о твоем ходе. В торговле это оценка риска ММ- мани менеджмент.
Для свечи контроль полей -это объем. А свобода движения -это размах и размер тела свечи.
марибоза= ферзь или королева. Пешка =маленький додж .
Самая полезная свеча -солдат.У нее тело больше -равно сумме теней.Это мое определение.
Я давно не пользуюсь программами и видимо не буду. Вам Алексей советую сосредоточить внимание на свечу -солдат, паттерн 3 солдата и 8-10 новых перемен.Это все одно и тоже, но в разных масштабах времени.Это и есть грааль.
В общем тренд = импульс = 3 атаки 3х солдат.