Я тут задумался: а как роботы торгуют реальный фьючерс, если тому от силы 2-3 месяца, а переменные используются с бОльшим сроком, ну например, АДХ за 100 дней грубо говоря? Есть ли способ торговать реальный контракт, которому предположим 1 неделя, по системе, включающей более продолжительное время. Проще говоря как на реале торговать склейку?
Ну так данные можно строить по склейкам (котировки с пометкой Splice), а торговать на текущем фьючерсе. Но индикаторы будут генерировать не правильные данные все равно, при одновременном захвате склейки и текущего графика из за разности цен между ними.