23 июля 2015, 13:32

Сколько пар можно построить из 11 фьючерсов

Многие из вас задаются вопросом, а какое кол-во пар можно торговать на российском рынке, ведь ликвидных фьючерсов всего 11 штук.

Ответ прост, из 11 наиболее ликвидных фьючерсов (gaz,lkoh,rosn,sngr,gmk,sbrf,sbpr,vtb,si,rts,br) на российском рынке можно построить 55 разных пар.

Конечно не все из этих пар будут приносить стабильный доход, но если применить фильтрацию и отобрать лучшие пары по показателям то торговать можно 10-20 разных торговых пар.

А теперь давайте предположим какое кол-во разных стратегий можно построить выбрав 10-20 пар с хорошей доходностью, перебирая такие параметры как шаг котирования, динамическая нулевая линия и шаг выхода, мы можем построить более 500 разных стратегий, сделки по которым пересекаться на будут.

Если кому необходим файл со спредами который был построен на основании 55 пар, вы можете писать в личку.

или самостоятельно можете скачать с сайта http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od

парный трейдинг Парный трейдинг арбитраж арбитраж баскет трейдинг алгоритмическая торговля статистический арбитраж

Не тинькофф

Еманжелинск

110

1 936

с 28 марта 2013

51 Комментарий

Максим Макаров
23 июля 2015, 13:49
Привет. Мне интерено. Прошу выслать файл со спредами на makarov@mail.ru
0
- Не тинькофф
  23 июля 2015, 13:56
  Максим Макаров, файл отправил
  0
- Евгений
  23 июля 2015, 14:45
  Сначала подумал — бред какой-то. Числа с потолка и неправильные.
  
  Потом зашел в профиль — еще один продавец граалей. И как такое не ушло в оффтоп!
  0
  - Не тинькофф
    23 июля 2015, 15:36
    Евгений, тебе кто то, что то подорвал здесь?
    0
  - Deleted Account
    23 июля 2015, 16:06
    Евгений, Ну если твоя галимая политота с хохлосрачами и крымнашами не в мусорнике?
    
    А по теме — автор никогда не торговал пары на практике. Иначе бы знал, что подгонка пар в реальности не работает. А также торговля парами это дополнительный геморрой в виде двойных комиссий, потерь на спредах и проскальзыаниях.
    +1
    - Не тинькофф
      23 июля 2015, 16:14
      Злой Инвестор, )))) поспешил ты с выводами
      0
    - Не тинькофф
      23 июля 2015, 16:15
      Злой Инвестор, насмешил
      0
    - Евгений
      23 июля 2015, 16:30
      Злой Инвестор, она в оффтопе.
      
      И ваш детский сад меня удивляет. Должна быть своя голова на плечах.
      0
akuloff
23 июля 2015, 13:53
а если пойти чуть дальше, и построить баскеты по своим характеристиках, то… ухх!
+1
- Не тинькофф
  23 июля 2015, 13:58
  Alexey Kulikov, полностью согласен
  0
FeelsGoodMan
23 июля 2015, 13:57
Привет. Мне тоже интереcно. Спасибо! a--nton@mail.ru
0
- Не тинькофф
  23 июля 2015, 13:59
  Tony Tony, отправил. коллеги кому интересен файл пишите сразу запрос на почту capital.moex@gmail.com
  0
_xXx_
23 июля 2015, 13:58
интерсная картина. за какой период строили спреды?
0
- Не тинькофф
  23 июля 2015, 13:59
  _xXx_, Данная картина за 12 мес
  0
Vkt
23 июля 2015, 14:06
Вот для примера, как в контрактах на фортс будут выглядеть пары LKOH/RTSруб и BRруб/Si.

0
- Не тинькофф
  23 июля 2015, 14:12
  Vkt, LKOH/RTSруб 4 фьюч LKOH — 1 фьюч RTS (так же 2 фьюча Si для хеджа)
  
  BRруб/Si это просто нефть в рублях (эта пара не будет подходить под критерии парного трейдинга)
  0
Vkt
23 июля 2015, 14:21
Понятно, я просто вспомнил недавние споры о финрезе покупки золота Василием нашим Олейником. Получается, что динамика рублевой стоимости валютного фьючерса имеет мало общего с вариационной маржой по нему. Так что я бы поостерегся смешивать валютные и рублевые фьючерсы. Лучше рублевые с рублевыми и валютные с валютными. Кстати еще золото, серебро и евра достаточно ликвидны, можно тоже добавить.
0
- Не тинькофф
  23 июля 2015, 15:19
  Vkt, согласен, риска в парах номинированных в одной валюте гораздо меньше. И хедж не надо использовать.
  0
axweye
23 июля 2015, 14:30
Приветствую, большая работа проделана. Есть несколько вопросов:
1. тестировали ли на истории?
2. на каком ТФ планируете работать?

Я сейчас запустил робота на календарный спред фьючерсов E-mini S&P 500. Тестировал на истории с 2008 года. Если интересно, могу выложить результаты тестов, ну а результаты робота — через пару месяцев ))
0
- Не тинькофф
  23 июля 2015, 15:21
  bealtrader, Многие из приведенных пар не первый год торгуются. Что касается теста то однозначно перед запуском все пары тестируются с разными параметрами и выбирается лучшая. Что касается ТФ то здесь расчет сделан на часовых графиках.
  
  Если есть возможность выложить свои результаты по S&P это будет просто замечательно.
  0
Kirill100
23 июля 2015, 14:34
Скиньте пожалуйста сюда producer10@mail.ru
0
Aero
23 июля 2015, 14:41
Меньше 5 пар. Строить нужно внутрисектора. Кросспреды в топку, один эмитент дефолтнется, и разорвет ваши пары как тузик грелку в месте с вашим депо.
+1
- Не тинькофф
  23 июля 2015, 14:42
  Андрей Ерохин, Торгую 20 пар и всем доволен.
  0
  - Aero
    23 июля 2015, 19:57
    Sna777, в следующий кризис очень расстроишься)
    0
- axweye
  23 июля 2015, 14:48
  Андрей Ерохин, кросспреды однозначно в топку, но и внутрисекторность может не спасти…
  0
Не тинькофф
23 июля 2015, 14:41
Чуть позже выложу в общий доступ файл с возможностью подбирать пары для парного трейдинга.
+1
Andrey_E
23 июля 2015, 14:43
Чертовски интересно!
0
Riskoff
23 июля 2015, 14:46
Мне, пож-ста, пришлите на 1baks@mail.ru
0
Алексей
23 июля 2015, 14:53
Возьми три базовых актива, соответственно один против двух или два против одного.
Будут лучше себя чувствовать чем просто пары.
И вариантов будет намного больше.
+1
- Не тинькофф
  23 июля 2015, 14:55
  Алексей, согласен, баскет гораздо стабильнее пар, и вариантов больше.
  +1
MaGaDaN
23 июля 2015, 14:57
123nlr@mail.ru
скиньте тоже файлик пожалуста
0
ch5oh
23 июля 2015, 15:11
Какой формальный (математический критерий) Вы используете, чтобы выбрать из этих комбинаций пригодные для работы?

Можно же ещё веса прогнать в диапазоне ± 10 на каждую ногу. Тогда количество комбинаций станет вообще астрономическое. Разве нет?
0
- Не тинькофф
  23 июля 2015, 15:33
  ch5oh, Данные спреды построены на основе отношений. Данный подход не самый правильный но позволяет быстро оценить качество спреда. В идеале надо учитывать корреляцию и бетта коэфиценты.
  
  Но ели с этим сложности то рекомендую простой метод перебора. Основная задача что бы трек спреда имел ярко выраженную боковую динамику
  0
  - Vkt
    23 июля 2015, 15:52
    Sna777, можно сделать кучу спредов из любых инструментов с боковой динамикой, я даже нашел замечательный инструмент для этого: www.mql5.com/ru/code/10096
    Проблема в том, что боковая динамика наблюдается только на некотором ограниченном отрезке времени, а вот в будущем возможны почти любые отклонения.
    0
    - Не тинькофф
      23 июля 2015, 16:18
      Vkt, программка классная +. А что касается срезов, то ими надо управлять, ничего постоянного нет в нашей жизни
      0
      - Vkt
        23 июля 2015, 16:26
        Sna777, ну а какое тут управление может быть? Пирамидить спред — черевато. Менять веса контрактов — это значит фиксировать убытки по убыточной ноге. А убыточными могут быть обе ноги. Тоже сомнительное управление.
        
        0
        Александр Муравьев
        23 июля 2015, 17:04
        Vkt, насчет пирамидить не согласен.
        Я все спреды торгую пирамидой, точнее уровнями
        У меня минимальное количество уровней 8 макс более 100 (лежит 1 млн в одной паре)
        Максимальный уровень настраивается на самую максимальную историческую раздвижку для данной МА за последние годы. Максимальная загрузка по уровням происходит крайне редко — раз в 2 года. Остальное время зарабатывают низшие уровни, а свободные деньги размещаются под 10%, либо используются в других парах, либо в других системах.
        0
        Vkt
        23 июля 2015, 17:15
        Alex, щас время такое, когда многолетние спреды рвутся. Так что максимальную историческую раздвижку хорошо бы умножить хотя бы на 3, лучше на 10.
        
        0
        Александр Муравьев
        23 июля 2015, 17:18
        Vkt, умножить хорошая идея, я увеличиваю, но на 20%
        проблемы за полтора года да, были в 2х парах из 8и, решал. Спасла диверсификация.
        0
Александр Муравьев
23 июля 2015, 15:42
Согласен насчет баскетов -
1. они расширяют количество комбинаций
2. они более стабильные
3. но амплитуда и движения более слабые, соответственно и доходность по времени меньше
0
Александр Муравьев
23 июля 2015, 16:05
Кстати, долларовый Ri с хеджем, заменяется на Mx и результативность остается схожая. Бид-аск и ликвидность Мх при данном виде торговли почти никак не влияют, т.к. амплитуда раздвижки ходит по месячным трендам. А вот долларовый Br я торгую с долларовым Ri без хеджа.
0
- athlant64
  24 июля 2015, 13:08
  Alex, долларовый Ri с хеджем это 1Ri — 2Si?
  0
  - Александр Муравьев
    24 июля 2015, 13:17
    athlant64, я стараюсь не торговать, те которые нужно хеджировать Исключение Газп и Росн против Бр, но в роботе я отключил хеджирование по этим парам. Поэтому по хеджированию ничего конкретного не скажу.
    0
kamrad
23 июля 2015, 16:23
Добрый день! Интересно посмотреть. Эл/почта: komfardnr@yandex.ru
0
Александр Муравьев
23 июля 2015, 17:15
Мой опыт выбора пар:
1. Не мешать разные сферы (например, валюта с акциями, банки с нефтью). Исключение Нефть-Ри, Нефть-Нефтяные компании.
2. Корзины против Индексов низкодоходны
3. С хеджированием стараюсь не связываться, как-то не очень у меня с ним получилось, отказался.

0
Не тинькофф
23 июля 2015, 17:16
В связи с большим кол-вом запроса на файл эксель, отправляю вам прямую ссылку для скачивания, так же выложил на сайт файл который помогает самостоятельно рассчитать спреды

www.saturn-capital.info/#!about1/c1od
0
ch5oh
24 июля 2015, 02:13
Сайт у Вас сделан… недостаточно профессионально. При просмотре в FireFox из Ubuntu навигация вообще не работает. Хорошо, что дали прямую ссылку на скачивание файлов.

ПС Рекомендую зарефакторить на Joomla. Успеха!

0
- Не тинькофф
  24 июля 2015, 05:51
  ch5oh, учтем ваши замечания. спасибо
  0
  - ch5oh
    24 июля 2015, 12:16
    Sna777, FireFox из винды тоже не отпахивает навигацию. Тупо не переключает контент страницы.
    0