29 июля 2015, 15:54

Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN)

Предлагаю вашему вниманию для разбора одну из самых распространенных пар на российском рынке.

Сегодня мы рассчитаем доходность парного тренинга, где будет торговаться Газпром против Роснефти

Для начало взглянем на графики фьючерсов на данные акции за 12 месяцев:

Корреляция заметно даже на глаз, соответственно предлагаю рассчитать пару 2*GAZR — 1*LKOH

Далее загружаем данные в тестер, с расчетом 5 уровней котирования через 500 пунктов:

Тоговый результат 38% годовых, с максимально зафиксированной просадкой в 0,5%

Файл для расчетов других пар можно скачать здесь: http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od

парный трейдинг Парный трейдинг арбитраж пары акций арбитраж арбитраж парный трейдинг арбитраж парный трейдинг стратегия арбитраж эксперимент наблюдения

Не тинькофф

Еманжелинск

111

1 979

с 28 марта 2013

36 Комментариев

Сергей
29 июля 2015, 16:14
на истории все всегда пиздато)))
+2
- Не тинькофф
  29 июля 2015, 16:19
  Андрей, можешь поторговать эту пару пол годика, и все на реале то же будет «пизд@t0»
  0
  - Сергей
    29 июля 2015, 16:35
    Sna777, нет спасибо))) я лучше куплю газпром и зашорчу новатэк)))
    0
    - Не тинькофф
      29 июля 2015, 16:39
      Андрей, то же хорошая идея.
      0
    - Polar Solar
      30 июля 2015, 00:59
      Андрей, шортить новатэк? 0_о
      0
SellBuySell
29 июля 2015, 16:19
Помню, помню когда Рося впервые стала дороже Газика самым популярным и доходным арбитражом называли шорт Роси и лонг Газика )до сих пор не сошёлся спрэдик.эээх порвало их всех...)
+1
- Не тинькофф
  29 июля 2015, 16:21
  SellBuySell, а зачем ему сходится? торгуй просто этот спред по методу ММ (от уровня к уровню). И можешь не парится о его значении.
  +1
  - Александр Иванов
    24 марта 2019, 20:04
    saturn-capital.info, здравствуйте. Не могли бы вы поподробней объяснить, как торговать спред по методу ММ от уровня к уровню? Спасибо.
    0
    - Не тинькофф
      27 марта 2019, 13:24
      Александр Иванов, добрый день!
      
      Спред торгуется по принципу маркет мейкера. Определяется средний нулевой уровень, и при превышении его, открывается короткая позиция по спреду, при возврате к нулевому, закрывается. Аналогичная ситуация при снижение спреда ниже нулевого уровня, открывается длинная позиция по спреду.
      0
      - Александр Иванов
        29 марта 2019, 22:44
        saturn-capital.info, понял, спасибо
        0
Aero
29 июля 2015, 16:54
Как считается доход в процентах? Как считаете стартовую сумму?
+1
- Не тинькофф
  29 июля 2015, 16:59
  Андрей Ерохин, с помощью тестера, вот видео работы тестера. www.youtube.com/watch?v=8jn0eRXevLQ
  0
  - Aero
    29 июля 2015, 17:02
    Sna777, Я понимаю что с помощью тестера, как считается стартовый капитал? что вы туда закладываете?
    0
    - Не тинькофф
      29 июля 2015, 17:05
      Андрей Ерохин, исходя из кол-ва уровней котирования и инструментов. Все это умножается на ГО
      0
Казначей Атлантик-сити
29 июля 2015, 17:01
А какова корреляция между газпромом и роснефтью?
0
- Не тинькофф
  29 июля 2015, 17:06
  Роман Соколов, уровень корреляции постоянно меняется, т.к это динамическая величина, на данный момент он составляет около 0.68
  0
  - Казначей Атлантик-сити
    29 июля 2015, 17:11
    Sna777, 0.68 слишком маленькая корреляция. надо выше 0.9, а это уже сбер/сберпреф.
    0
    - Не тинькофф
      29 июля 2015, 17:14
      Роман Соколов, почему, чем такая корреляция мешает зарабатывать деньги?
      0
      - Казначей Атлантик-сити
        29 июля 2015, 17:18
        Sna777, ничем. Тогда уж легче монетку бросить. ЧЕм выше корреляция тем лучше, поэтому газпром-роснефть не самая лучшая пара.
        0
        Не тинькофф
        29 июля 2015, 19:57
        Роман Соколов, если корреляция высокая то сигналов для входа мало. Мозбмите фьюч на золото и спот. Корреляция будет 0.95. Сколько можно на такой паре заработать?
        0
Aero
29 июля 2015, 17:09
Тест за 1 квартал не показатель, у этой пары доходность в 20% годовых это максимально при условии соблюдения разумных рисков. Да и ходит эта пара на 11к пунктов от среднего значения, а это не 5 уровней по 500 пунктов.
0
- Не тинькофф
  29 июля 2015, 17:10
  Андрей Ерохин, это годовой тест
  0
  - Aero
    29 июля 2015, 17:13
    Sna777, Точно, извиняюсь, не правильно посчитал)
    0
- Не тинькофф
  29 июля 2015, 17:13
  Андрей Ерохин, данная пара от eMa 500 максимум в этом году отклонялась на 6000 руб.
  0
  - matroskin
    03 августа 2015, 16:05
    Sna777, ну в этом году да… а в 2008-2009 любопытно бы глянуть на отклоениение, хватило бы 500 пунктов усреднения или все таки порвало бы как тузик грелку?;)
    0
    - Не тинькофф
      04 августа 2015, 16:26
      matroskin, доходность данной пары в 2008-2009 составило +19%.
      0
      - matroskin
        04 августа 2015, 17:08
        Sna777, с усреднением через 500 пунктов от ема 500 и заходом при каждом усреднении на 3 депо? серьезно? я что то пропустил, но там отклонение от ма до 25000 пунктов было.или я что то не так посчитал…
        0
        Не тинькофф
        04 августа 2015, 18:52
        matroskin, расчеты отклонения от МА на второй картинке, там макс расхождение 2500.
        0
        matroskin
        05 августа 2015, 13:11
        Sna777, на картинке разве 2008 год? я вам о нем говорю.
        0
        Не тинькофф
        05 августа 2015, 20:04
        matroskin, макс откл от МА в 2008 году 3500 пунктов.
        0
        matroskin
        06 августа 2015, 10:50
        Sna777, наверное я вас на правильно понял.у меня получается гораздо большее отклонение.Вас не сильно затруднило бы скинуть сюда график 2008 года? заранее благодарен.
        0