13 августа 2015, 09:41

Корреляция для парного трейдинга

Публикую корреляцию основных финансовых инструментов на российском рынке. Данная таблица поможет подобрать вам пары для торговли на рынке.

в расчетах использованы данные с начала 2014 года по сегодняшний день.

Парный трейдинг корреляции корреляция рубль и индексы корреляция с рынком Арбитаж статистический арбитраж парная торговля

Не тинькофф

Еманжелинск

111

1 979

с 28 марта 2013

39 Комментариев

2upse
13 августа 2015, 09:54
Хорош! сохраню себе, спасибо1
0
- Не тинькофф
  13 августа 2015, 10:04
  2upse, пожалуйста. надеюсь данные материал будет полезен. так же в новом посте публикую коэффициенты бетта к индексу РТС smart-lab.ru/blog/271765.php
  0
domark
13 августа 2015, 10:25
круто! Благодарю! Пробовали ли проводить арбитражные сделки по этой таблице?
0
- Не тинькофф
  13 августа 2015, 10:28
  domark, именно основываясь на корреляции должны и проводится все сделки при парной торговли. Хочу обратить ваше внимание что корреляция величина динамическая, т.ч за ней надо следить постоянно.
  0
дохтор
13 августа 2015, 10:30
считается, что корреляции это не то что выделяет пары. С точки зрения банальной логики спреды в паре должны сходиться, так это наоборот — отсутствие корреляции (одна бумага растёт, другая падает ей на встречу). Поэтому для поиска пар юзают совсем другие методы.
0
- Не тинькофф
  13 августа 2015, 10:32
  психоневролог, пары не обязательно должны сходится, основная прибыль генерится за счет реверсивных движений.
  
  Но если у вас свои методы, поделитесь, интересно будет услышать другой подход.
  0
  - дохтор
    13 августа 2015, 10:36
    Sna777, так учебники ж есть в инете с избытком.
    Типа ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/4072/1/Thesis_Schmidt.pdf
    
    коинтеграция
    +2
    - Не тинькофф
      13 августа 2015, 10:39
      психоневролог, спасибо за информацию
      0
  - Yuri Chebotarev
    13 августа 2015, 10:39
    Sna777, «основная прибыль генерится» — это что, у вас генератор прибыли разработан?
    0
    - Не тинькофф
      13 августа 2015, 10:45
      Yuri Chebotarev, торговый робот генерит
      0
broker25
13 августа 2015, 10:36
уточните плиз какие ряды брали: цены, приращения, логарифмы, 1h, 1d, период?
0
- Не тинькофф
  13 августа 2015, 10:38
  broker25, корреляция считалась на дневном интервале, способ подсчета простой линейный. функция в экселе "=коррел(мас1; мас2)"
  0
Чеширский кот
13 августа 2015, 10:43
Биг сенксь:)))
0
Казначей Атлантик-сити
13 августа 2015, 10:44
Все как обычно, единственная нормальная пара — сберы. Однако там жопа с соотношением. Долго в коридоре торговались, сейчас вышли. Кто торговал коридор понес убыток.
0
- Не тинькофф
  13 августа 2015, 10:47
  Роман Соколов, не совсем согласен с вами. корреляция более 0.6 пригодна для торговли и извлечения прибыли. что касается раздвижек то здесь они не критичны. основная цель это кол-во реверсивных движений.
  0
DarkElf96
13 августа 2015, 10:49
У РТСа и Газпрома практический нулевая корреляция не смотря на максимальный вес в индексе, зато у сбера практический единица. Как на счет корреляции с погодой или фазами луны?
0
- Не тинькофф
  13 августа 2015, 10:51
  DarkElf96, если подскажите где взять массив данных по погоде и фазам луны, то могу просчитать.
  0
valmac
13 августа 2015, 11:03
Sna777,
>>> "=коррел(мас1; мас2)"
мас1; мас2 — это средние по клозам ???
0
- Не тинькофф
  13 августа 2015, 11:05
  valmac, нет это массив данных на закрытии торгов
  
  GAZP LKOH
  138,68 1979,1
  139,69 1991,6
  139,08 2001,1
  137,44 1980
  137,44 1999,9
  137,36 1979,6
  137,22 1978,4
  145,7 2000,5
  145,96 2001,4
  
  =коррел(А1:A9;B1:B9)
  
  0
Eugene777
13 августа 2015, 11:08
Ух, как все печально то с парным трейдингом у нас в России
+1
evgen000
13 августа 2015, 11:35
Сектор нефть.

+1
- Не тинькофф
  13 августа 2015, 11:39
  Евгений, Хорошая таблица. За какой период расчет?
  0
  - evgen000
    13 августа 2015, 11:55
    Sna777, smart-lab.ru/blog/271790.php
    +1
    - Не тинькофф
      13 августа 2015, 12:00
      Евгений, хороший пост, плюс поставил.
      0
- ch5oh
  13 августа 2015, 12:32
  Евгений, Татнефть со своей привилегированной напарницей скоррелированы — это понятно.
  
  А вот почему Татнефть-прив имеет высокую корреляцию с Сургут-прив?
  
  Матрица в чем построена? В R?
  
  0
  - evgen000
    13 августа 2015, 13:07
    ch5oh, да, R. Ответил в личку )
    0
Коловратий Евпатьев
13 августа 2015, 13:18
Господа, объясните наглядно — что подразумевается под реверсивным движением? Пусть, например, будет пара LKOH/SNGS.
0
- Не тинькофф
  13 августа 2015, 13:36
  Коловратий Евпатьев, реверсивное движение это частота изменения спреда. К примеру у нас спред между 2-мя акциями составляет 1000 рублей. А через 5 мин данный спред составляет 950 рублей, так вот если частота таких «прыжков» велика" то мы можем по 1000 продавать по 950 покупать. От частоты таких движений зависит прибыль.
  0
  - Коловратий Евпатьев
    13 августа 2015, 13:41
    Sna777, т.е. идет покупка/продажа спреда? А как позицию строить?
    0
    - Не тинькофф
      13 августа 2015, 13:48
      Коловратий Евпатьев, все верно, идет покупка (акция A long, акция B short) и продажа (акция A short, акция B long) спреда. Позиции я формирую методом маркет мейкинга, т.е планомерным набором и выходом из позиции по разным ценам. Грубо говоря продаю по 1-2-3-4-5 а откупаю по 0-1-2-3-4.
      0
  - Lomov Tom
    13 августа 2015, 13:46
    Sna777, любой спред любой коррелирующей пары-это такой же график как и график любого инструмента, даже фигуры ТА рисует, нет ни одной коррелирующей пары, спред которой бы колебался строго в диапазоне всегда возможен выход из диапазона. Вопрос, что вы там торгуете?
    0
    - Не тинькофф
      13 августа 2015, 13:50
      Lomov Tom, отклонение спреда от динамического нулевого уровня, при экстремальных отклонениях в верх шортим спред, при минимальных откупаем.
      0
      - Lomov Tom
        13 августа 2015, 14:42
        Sna777, «при экстремальных отклонениях в верх шортим спред, при минимальных откупаем.»
        
        Нет, это понятно, сам давно уже исследовал тему, дело в том, что «экстремальные отклонения»-это относительная сущность, в течении месяца, двух, она сохранятся, потом она пробивается, причём это происходит со всеми парами рано или поздно. Арбитраж порвал тысячи депозитов.
        0
        Не тинькофф
        13 августа 2015, 14:55
        Lomov Tom, позицией надо управлять. и если взглянуть на состав портфелей большинства хедж фондов то именно стратегии парного трейдинга занимают 40% от портфелей.
        
        А что касается пар, то конечно если взять газпром против роснефти в отношении 1 к 1 и торговать его, то хорошего ничего не получится. постоянно надо контролировать лотность, корреляцию и набор позиций
        0
        Lomov Tom
        13 августа 2015, 15:02
        Sna777, «постоянно надо контролировать лотность, корреляцию и набор позиций»
        
        Торговать самими инструментами проще, чем заниматься вышеприведённым. Движения самих инструментов можно предугадывать при наличии должной практики, а вот спред, абсолютно непрогнозируемая сущность, и все ухищрения с сопровождением являются обычной угадайкой.
        -1
        Не тинькофф
        13 августа 2015, 15:03
        Lomov Tom, полностью не согласен и имею противоположную точку зрения. но спорить не имею смысла. рынок рассудит.
        0
        ch5oh
        13 августа 2015, 18:26
        Lomov Tom, хорошо, если у Вас получается и Вас всё устраивает. Кто-то вообще всю жизнь только на РИ женат — дело добровольное.
        0
ves2010
13 августа 2015, 18:35
в таблицах у всех ошибка… один актив баксовый а другой рублевый… так делать нельзя
0