Блог им. Snaiper

Коэффиценты Бетта для парного и баскет трейдинга

Публикую информацию по коэффицентам бетта российского рынка к индексу РТС

Коэффиценты Бетта для парного и баскет трейдинга
★13
14 комментариев
GMKN надо бы для полноты картины указать. Фишка то поликвидней половины приведенных. И еще период расчетов был бы интересен.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., GMKN бетта коэф -0,10
avatar
Не тинькофф
Sna777, -0.1? чото невериццо. По дневным приращениям считали небось.
avatar
дохтор
психоневролог, пересчитайте, массив данных есть, формула то же. если найдете ошибку, исправлю
avatar
Не тинькофф
Sna777, вопрос не в формуле, а в опыте. -0.1 отсутствие системного риска у гомика (и это в россии!), такого быть не может концептуально. А формула что угодно может насчитать.
avatar
дохтор
психоневролог,

Если дневные приращения и период года два, то все сходится. У GMKN с индексом ММВБ в этот период отрицательная корреляция.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., период расчетов — это коммерческая тайна за семью печатями.
avatar
Yuri Chebotarev
Yuri Chebotarev, период расчета с 01.01.2014 по сегодняшний день. формула расчета простая "=линейн(массив изменений акции; массив изменений РТС)
avatar
Не тинькофф
а ртс в рубли переводите?
avatar
vfreeman
+1
vfreeman, данные расчеты сделаны без перевода РТС в рубли. По этому бетта USD Такая отрицательная.

Отправляю цифры переведенные в рубли

GAZP 0,87
LKOH 0,76
ROSN 0,68
SNGS 0,72
SBER 1,05
SBERP 0,98
VTBR 0,59
USD 0,17
GMKN 0,79


avatar
Не тинькофф
Sna777, проще тогда не с индексом РТС считать, а сразу с ММВБ. Никаких заморочек с валютой.
avatar
ch5oh
период расчета бэты должен соответствовать периоду удержания позиции, т.е. не тупо t к t-1, потому что когда позу рвет на периоде неделя от того что дневная бета в паре хороша радости мало
avatar
Jonah

полезные записи за 24 часа

★28 11 10 способов снизить налоги, которые я использую
★10 4 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★7 276 Как себя чувствует реальный бизнес? Вам слово👍
★6 47 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★5 6 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 32 Собрать IMOEX сегодня можно всего за 1 млн. рублей
★4 31 встреча Путина с крупным бизнесом запланирована на 16 декабря
★4 46 Минус Газпрому. Газ из Катара, через Сирию и Турцию в Европу.
★4 13 Дoxoднocть золота в Mocквe +46% (г/г)
+228 78 Как выглядят выходные многодетного отца?
+178 47 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+165 22 Ситуация на текущий момент
+116 276 Как себя чувствует реальный бизнес? Вам слово👍
+95 59 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
+86 31 Азия. Понедельник.
+83 52 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+71 39 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+65 1 Чтo у нac c пpeдлoжeниeм мocкoвcкoй нeдвижимocти?
+64 37 Сирьёзная неделя

самые обсуждаемые сегодня

31к Азия. Понедельник.
31к Шизофреные паттерны гажданского права
22к Ситуация на текущий момент
19к Переживающим об инфляции
13к Доходность ВДО (42,3%) скакнула выше 2-х ключевых ставок
11к ЦБ поднимет ключевую ставку в четвёртый раз подряд — с 21 до 23%
13к ВТБ. Паранойи пост.
8к Диверсификация по странам - это конечно неплохо, но есть нюансы
8к Индекс МБ сегодня
7к "Российских застройщиков опять будет спасать государство. За наш счет"

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн