RTS vs SI , что-то будет....

На скрине сверху РТС, снизу СИ ( с учетом волы замедленна до РТС) графики в тиках от начала контракта
Кто-то дурит, лиобо Си в небо, либо ртс
Но что бы не гадать, стал спредом РТС/Си
Спред стремный, но и картинка красивая.

спред ртс си 2013

Zuccer0

Город

169

3 473

с 16 мая 2012

24 Комментария

FrBr
22 сентября 2015, 15:03
я думаю си прострелит
0
Дмитрий Кузнецов
22 сентября 2015, 15:04
а где индекс ммвб?
сложите график ммвб с СИ и получите РТС
0
dmitry sergeev
22 сентября 2015, 15:07
пусть будет все что угодно, лишь бы не дроч-дроч дрочильный)

+1
Гденьги ☭
22 сентября 2015, 15:11
нефть/си — такая же картинка уже пару недель вроде.
+1
iuiu
22 сентября 2015, 15:16
а как считаете спред. не сможете пояснить? чем отличается верхний график от нижнего?:), т.е. вернее, где график спреда здесь? Верхний чтоле?
0
- Zuccer0
  22 сентября 2015, 16:11
  iuiu, это визуально, график отдельно построен
  gyazo.com/3796ff603d4510fa9d3d061ab55556a3
  0
  - iuiu
    22 сентября 2015, 16:24
    Zuccer0/Андрей, блин, как же вы его строите. Я построил сумму с к-нтами для дневок (более мелкий ТФ не могу использовать), так у меня приемлемое расхождение было 17 сентября (для разности — тоже самое), теперь он сходится, вчера и сегодня самые сильные дни, вот где закрывать не пойму. или я чет не то торгую, так сейчас вроде как расползаются активы:) Может в личку чиркнете, как вы его нормируете, что у вас вокруг нуля все болтается?
    0
  - iuiu
    22 сентября 2015, 18:51
    Zuccer0/Андрей, Может в личку чиркнете, как вы его нормируете, что у вас все вокруг нуля болтается?
    0
    - Zuccer0
      22 сентября 2015, 20:35
      iuiu, спред построен с учетом волаильности, для того что бы построить правильный спред надо выравнять волу по ногам. Если чистый си считать с ртс то понятно будет не понятно что. Спред строю индюком, писали на заказ.
      Но вообще это стпред стремный, ри меняют стоимость тика, надо постоянно это учитывать.
      0
      - iuiu
        22 сентября 2015, 21:20
        Zuccer0/Андрей, а вы волу по ногам усредняете за несколько дней или берете за предыдущий день? Что касается т=стоимости тика, так он же от Си и зависит, я из Си его и беру
        0
        Zuccer0
        23 сентября 2015, 09:23
        iuiu, Логика любого спреда
        1) Находим зависимые активы ( фундаментальная зависимость либо корреляция, которая может быть временной и это надо учитывать)
        2) Приравниваем активы по волатильности, если один идет на 20 тиков, а второй за это же время 40, то для выравнивания нам надо замедлить второй в 2 раза, если вола одинаковая то тут все просто
        3 ) строим график спреда А-В = спред
        4) расчитываем позицию исходя из волатильности и стоимости тика
        Самое важное это выровнять ноги иначе став волатильной ногой против тренда спред порвет
        Если выровнять сложно, то работаем в сторону волатильной ноги( для среднесрока)
        Внутри дня это не так важно .
        Направленное движение по средам надо очень аккуратно работать против, могут рвать долго, но не бесконечно, значит входим меньшим объемом и усредняем по дальше.
        Лучше всего ловить корекции.
        График спреда — это самый честный график на рынке, остальное имхо фэйк. В любом графике завязано 2 актива, евро и доллар, доллар и рубль, соотв нарисовать можно все что угодно.Как то так)
        0
        iuiu
        23 сентября 2015, 12:08
        Zuccer0/Андрей, Спасибо вам за подробный ответ. У меня один вопрос по волатильности, к примеру Си и Ри, вы волатильность равняете только по тикам? Ведь стоимость у них разная, к примеру, волатильность в пунктах 21 сентября СИ = 4510 пунктов, а РИ — 566 пунктов, но если посмотреть на стоимость, то для РИ в этом случае это будет порядка 7500 рублей, против Сишных 4510 рублей… Вы это никак не учитываете, когда строите спред? То что это нужно учитывать, когда определяешь количество контрактов для открытия позы, бесспорно.
        Красные горизонтальные линии, что у вас означают?
        0
        Zuccer0
        23 сентября 2015, 12:46
        iuiu, читай внимательно, я все описал, стоимость тут не при чем. Если не понимаешь принципа, то научиться торговать спред по постам со смартлаба будет сложно
        0
        iuiu
        23 сентября 2015, 13:03
        Zuccer0/Андрей, спасибо за ответ. век живи, век учись:). в любом случае, лучше спросит у того, кто знает.
        0
        Zuccer0
        23 сентября 2015, 13:16
        iuiu, спросить кто знает, это урывки, пока нет понимания и стратегии лучше не эксперементировать на реале, ри си очень опасный спред. Лучше фьчи на акции попсмотри
        0
        iuiu
        23 сентября 2015, 13:21
        Zuccer0/Андрей, ага, спасибо, я и их тоже смотрю:) с нормировкой только не совсем понял еще, нужно ли нормировать график спреда и как…
        0
        iuiu
        28 сентября 2015, 12:16
        Zuccer0/Андрей, подскажите, а вы не сталкивались с календарными спредами, когда нужно с предыдущего фуча переходить на следующий, как это делается? Хотя, вы видимо все внутри дня успеваете крыть…
        0
        iuiu
        29 сентября 2015, 18:52
        Zuccer0/Андрей, долго думал:) над вашим ответом, делал я все неверно, появился один вопрос, если вас не затруднит, ответьте пожалуйста. 1. Выравниваем ноги по волатильности, чтобы ловить чистое расхождением/схождение, но столкнулся с тем, что если строить из одной начальной точки разницу кор. Активрв, то спред сходится и расходится, но даёт в реале минус в некотрых точках, а почему минус я думаю не учтена начальная дельта между активами при рисовании, подскажите, как лучше рассчитать этот параметр, если я в верном направлении мыслю? Это важно, если спред строить с начала контракта и с какой дельтой оно уже сейчас торгуется, мне пока непонятно.
        0
  - iuiu
    22 сентября 2015, 21:30
    Zuccer0/Андрей, еще один вопрос, если можно, а вы до куда ждете схождения этого спреда по вашей картинке gyazo.com/3796ff603d4510fa9d3d061ab55556a3?
    0
iuiu
22 сентября 2015, 15:48
я думаю, все завалится, чтобы мой спред — сошелся.
он правда отчасти уже сошелся, чет никак не пойму, как его правильно строить. Ри уже валится, а Си пусть стоит на месте:)
0
Polar Solar
22 сентября 2015, 23:01
на той и другой картинке коррекции
0
iuiu
01 октября 2015, 00:35
Подскажите, как вы подсчитали начальные дельты для построения спреда, красные уровни на вашем графике сверху, 27,8455 для ртс и -60,1225 для Си?
0
- Zuccer0
  01 октября 2015, 09:13
  iuiu, напиши в скайп, покажу
  0