Внимание! Конкурс! Билет на НОК!

А билет не проще купить? :-)

узнал только модель блэка. Какой-то расчет по опционам.

тема вызвала ажиотаж на фейсбуке! :)))

мое любимое:

" костян окстись кси по ф
правильно взята производная "
© Григорий Исаев

Готов решить все за 20 билетов)) Дешево для 1 билета

Это какие-то писульки опционщика.

1. вначале делается предположение, о аппроксимации «улыбки волатильности» на одной серии одного инструмента полиномом второй степени
2. делается это соответственно для того чтобы найти коэффициенты этого полинома, и строить модельную улыбку по истории или же в моменте, входные параметры — тут два варианта, либо считают в относительных показателях, тогда входный параметр n0 волатильность центрального страйка, или же считают в абсолютных тогда все три параметра n некие значения. Вторая строка это отнормированное на время и на «среднюю волу» процентное отклонение, короче говоря переход к новой (относительной) системе отсчета. Описать это текстом сложно, а так все это знакомо, сам делал, правда чуть по другому.
3. Ошибки вообще может быть в самой концепции, может еще в расчетах производных, не вглядывался.

1. Формула расчета вашей будущей пенсии
2. Для того, чтобы никто ничего не понял и не смог проверить — сколько все же он будет получать
3. Ошибки:
1) Надеяться на то, что пенсия будет достойная
2) Смотреть российское телевидение
3) Голосовать за «единую россию»

Не врите господа. Пенсионная формула несколько сложнее этих полиномов.
cs616924.vk.me/v616924730/291b/ypSPGg9LWk4.jpg

Ответ на все 3 вопроса — «полная куйня, не имеющая отношения к тематике сайта»

scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/v/t1.0-9/11053861_817578938279050_434261591268931938_n.jpg?oh=3540485ccd870be3ec37dc69f5b9e044&oe=56CF5B21

можно спросить у этих. мож тот что с чем-то за щекой знает…

Формулы влияния изменения цены базового актива на цену опциона, на волатильность доходности и т.д. и т.п. Видимо это нужно для того, чтобы оценить изменение данных величин при изменении цены базового актива ;)

scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/10325793_672299002807045_6809505972184009504_n.jpg?oh=e99c51edcfeb558f77ed78e42d5f4a2a&oe=5685032B

Эти точно знают)

1. Первая формула по всей видимости задает точность вычисления(приближения).
2. По видимому сам параметр
3. .))) кажется, эти формулы не имеют ничего общего с биржей опционами и пр. к примеру 3я сверху и последующие две напоминают вычисление проинтегрированной функции V с заданными граничными условиями d1 и d2 (кствти d1 b d2 тождественны, суды по записи, но потом откуда то появляется еще один член с сигма умноженное на тау))). Ну например так вычислялась бы площадь под какой нибудь хитрой кривой на протяжении от координаты d1 до d2. (то что осталось за скобками, лишь постоянный коэффициент, не интегрируемы и не дифференцируемый, однако наличие символа (тау), который обычно используется для обозначение времени, орбиты, гармоники или чего то подобного, квазипостоянного)
6. Если мы дифференцируем V по S, значит хотим найти исходную функцию, закон, закономерность, как изменяется V cизменением S. V изменяется у нас по двум параметрам переменным (S и F). Почему то частные производные приравняли, при этом набла должна составлять сумму.
7. Ф’= Ф – не понятно что это и зачем.
8. Даже не смотрел правильность взятия производных. Если d1 d2 равны то и производные равны. А тут хрень какая то написана
9. Производная кси вроде действительно правильно.
Итого, это может быть просто набор тождеств из разных областей физики, или просто матанализ, или вообще что то поменяно местами. Но субъективно, напоминает термодинамику или кв физику местами. Может кое что взято оттуда.

Я думал трэйджинг — это для пасанофф, а тут даже ботаны не разберут ник*я. Спросите у Герчика что это!

Расчёт греков опционов:
Все формулы здесь:
lowrisk.ru/nok/video-nok6/video_mubarakshin/

не вижу связи в этих формулах даже между собой… бред.

1. Модель китайской улыбки The Implied Volatility Smirk,
2. Moneyness. Формула замены переменных в той модели и во многих прочих, дает удаленность фьюча от страйка.
В формуле ошибка- не надо делить на n0
в формуле частной производной ниже тоже лишнее n0
3. Формула Блэка и ниже входящие в нее d+ d-
4. Расчет дельты
5. Ч.п. волы по фьючу
6. Ч.п. moneyness по фьючу

А вообще, правильный ответ: все это скрытая реклама Optionlab и Itinvest. но я не против)

Квадратичная модель волатильности
σ(ξ) = σI0(1 + γ1ξ + γ2ξ^2)
σI0 — ATM-IV, γ1 — skewness, γ2 — smileness, ξ — moneyness.

ξ=ln(K/F)/(̅σ*τ^0.5)
̅σ — средняя волатильность
тогда в формуле ξ должно стоять не n0, а n4,
и в последней формуле частной производной не n0, а n4

Нужно для прайсинга опционов