Мурат Вирганов
Мурат Вирганов личный блог
23 ноября 2015, 01:27

Статистика, риск/реворд и мат ожидание

Статистика, риск/реворд и мат ожидание

Всем привет, в процессе своего обучения я почти повсеместно слышал о том, что соотношение риск/реворд должно выдерживаться как 1/3 — 1/10 по разным оценкам.

Недавно лично наткнулся на человека, статистика положительных сделок которого зашкаливает за 95 %, но при этом гросс профит по лучшей сделке меньше, чем по худшей лось.

Другими словами, можно делать 95 % положительных сделок, при этом соотношение риск реворд в сделке может быть и 5/1, 10/1 и даже еще ниже, а трейдер останется в профите.

Я вот к чему, уверен, что большинство торгует с классическим риск<<реворд, какая у вас статистика профитов? Что вы думаете о вышеприведенной стратегии?
9 Комментариев
  • Наверное без стопов торгует. Если фиксировать минимальную прибыль то можно продержаться довольно долго, как повезет.
  • Антон Б
    23 ноября 2015, 05:29
    Классический он потому, что на трех дневных курсах надо показать что биржевая торговля это просто. СреднийПрофит*ДоляПрофитныхСделок>СреднийУбыток*ДоляУбыточныхСделок и все пучком.
  • А. Г.
    23 ноября 2015, 09:18
    Во-первых, риск/реворд правильно считать не по сделкам, а по динамике счета (приращениям эквити по тем тактам, по которым работает алгоритм). Во-вторых, приведенная посделочная статистика типична для контртрендовых систем.
  • ves2010
    23 ноября 2015, 10:17
    я как то тестил бота… тейк 50 пунктов ри… стопов нет…  выйгрышей было 99.97%… но в итоге на этих 0.03% бот слился в ноль… такое было примерно раз в 2-3 месяца...
     
  • Garry36.6
    23 ноября 2015, 11:46
    Вот девочка торгует.
    Сотни пунктов плюса в день. Убытков нет ваще.
    smart-lab.ru/blog/tradesignals/291021.php#comment4722156
    Я угораю.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн