08 января 2016, 01:52
Умным быть проще - конкуренция ниже! Вопросы.
Любые Ваши вопросы про ОПционы — от глупых до каверзных...
Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить! ;)
Отвечу, отвечаю!))))
По возможности, придерживаемся правила с картинки выше.
Upd: Не про опционы — тоже можно))))
HYG1978, один акционер был эсэфай 100 % акций до айпио…
После айпио доля эсэфай 87.5 % стала…
Ярослав Кочергин, по РБК прошла интересная инфа: число сделок с недвижимостью (покупки) на 60% — за КЭШ!
А всего пол-года назад за кэш покупали только 40%.
Т.е. кэша на руках полно, и люди спа...
Конец истории успеха монопольки немного предсказуем… рост тарифов не покрывает роста расходов, прокачка вследствие деградации добычи снижается, далее выяснится, что грызуны из биолабораторий активно у...
что за скрытые раздачи?
БКС пишет «Завтра Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025–2027 гг. „
посмотрим, куда нас это потащит
Дмитрий Ворожцов, ставку снижать надо, когда ку е.
Tirpitz81, откуда этот слух?
IliaM, Посмотрим.
0:27
найдите 10 отличий ОВК и ОАК, технически на обоих акциях большая тройка по Эллиотту и волна Вульфа. Только на одной уже отработана, а на другой еще нет пока
Дюша Метелкин, 8.77 млрд всего предъявили. Судя по убытку РСБУ, у самой Сегежи кэш и кредитные линии должны были уже закончиться. Я не думаю, что в августе на много активов продали. Наверное, Система ...
Либо ответ будет оч.кра...))))
ДУ — не интересует.
Про доходность и коленки — не понял.
Хоть ты и немного вызывающе общаешься…
да и про опционы почитать интересно…
Факты в студию! А не то занесу в ЧС.
Хотя могу и «просто так» занести — за былые заслуги))))
Не решайте за меня!
2 — коленок не было. Всё так и было задумано. Гарантировать на рынке ничего нельзя.
3 — «сделал вид что этого не было»?!?!?!?!?!?!? Прочти ещё раз вот это: smart-lab.ru/blog/301399.php#comment4999263
4 — Мне всё равно, что ты обо мне думаешь. Но если ты продолжишь общаться неуважительно — в ЧС. (без обид)
Есть интерес попробовать похэджить реальный наличный доллар, который используется не в трейдинге, в другой деятельности, от нежданного и мощного укрепления рубля, не теряя при этом возможную прибыль от его дальнейшего ослабления. С опцами при этом дела не имел...
Пусть это будет 10К долларов, пусть доллар на сегодня 75 и захэджить я хочу от ослабления доллара ниже этих 75. Я рассуждаю следующим образом:
1) Имеет ли это все вообще смысл?))
2) На доске опционов на moex.com вижу самыми дальними опцы на Si-9.16, на 12.16 нет, поэтому считаем горизонт хэджа — до сентября.
3) Смотрю пут со страйком 75000, его тер.цена сейчас — 3277 руб. Для хэджа моего объема в 10К нужно купить 10 путов. Ликвидность там отсутствует как класс. Если я встану в покупку по 3300-3400 мне хоть кто-нибудь там продаст мои жалкие 10 опцов?
4) Верно ли я понимаю, что в случаях: а) доллар к экспире равен 100 — по опцам я получу только убыток в виде уплаченной премии в 33-34К рублей и, соответственно, прибыль в 250К по наличному баксу; б) доллар к экспире равен 50 — убыток по наличному доллару в 250К рублей мне примерно должна покрыть накапавшая маржа по опциону за вычетом премии и НДФЛ. Так? Зависит ли величина этой накапавшей маржи от траектории похода от нынешних 75 к сентябрьским 50? Не может ли получиться, что вместо ожидаемых 250К мне накапает каких-нибудь жалких 50К?; в) доллар к экспире в районе 72 — опцы не выйдут в деньги и получу как убыток по ним в виде уплаченной премии в 33-34К, так и убыток по наличному баксу в те же 30К. Да?
5) Если бакс резко просядет до условных 50 задолго до экспиры, например, к апрелю, то я могу зафиксить накапавшую маржу и продать подорожавшие имеющиеся путы и создать новый хэдж на отметке 50. Верно?
6) Нет ли каких подводных камней из-за того что опционы маржируемые или еще чего?
7) Каким горизонтом хэджа лучше на Ваш взгляд оперировать?
8) Может быть есть более интересные и не сильно более сложные методы подобного хэджа?
Заранее благодарю! Отблагодарить плюсиками не смогу — рейтинга нетута(((
Начну с 8) )))))))))))))))))
8) Лично для меня «хэдж» — это хэдж опционов фьючом))))
1) Смысл — решать Вам.
2) до сентября
3) могут и продать, но гарантии не дам
4)
а) да.
б) да. Траектория — нет, если не решите фиксануться в какой-то момент (см. п5). Жалких 50к — получиться не может.
в) да.
5) Это возможно.
6) Сумма на «хэджевом» счёте должна быть больше суммы купленных путов в полтора-два раза.
7) Зависит от Ваших потребностей.
Плюсики не деньги — их хватает))))
— Насколько понимаю, необходимость иметь на хэджевом счете средств в полтора-два раза больше больше купленных путов истекает именно из маржируемости оционов. Но как это вяжется с тем, что убыток по купленным опционам не может быть больше уплаченной за них премии? Или таки может быть больше?((
Или же под суммой купленных опционов понимается не сумма премий по ним, а что-то другое? ГО, которое меньше премии, например...
Понимаю, что тут скорее всего пока сам не пощупаешь механику толком не поймешь, но может есть объяснение в пару слов.
А счёт нужен больше, ибо вот: smart-lab.ru/blog/164711.php
)))
А так — ком. с в. на заснеженное(!) м. — есть, спасибо))))
ИИ+ЕП — уважаю!))))
Внимания не стоит.
Отработкой даже не заморачивался))))
Это простой вопрос, давай чё-нть посложнее!))))
(Правый руль, крест над зеркалом, лысый Ванька Дизель.)
Ну хоть год почти угадал!))))
Будет ли расти сам гамак (равно как и все остальные линейки) — я не знаю. Да мне и неинтересно даже…
вопрос первый. Вот СИ я купляю один контракт по 76000 на вечерке и тут же решаю похэджить данное безумие
очевидных варианта три (вернее один, но с вариациями):
купить пут со страйком 76000
купить пут в деньгах, ну скажем 76500
купить пут вне денег ну пусть для ровности будет 75500
а) на какую цену мне действительно стоит ориентироваться при сиюминутной покупке на расчетную или на теоретическую, в смысле если вдруг при столь бешенной ликвидности, которую проявляют опционы ближайшего месяца (ГЫ) появятся разные предложения, какое можно уже считать выгодным? любое между Р и Т или все-таки поближе к Теоретической? и сколько нужно высиживать сделку (насколько быстро можно купить) 1 опцион по цене близкой к теоретической?
б) допустим что идеал — теоретическая цена (судя по сделкам на доске опционов, можно и идеал переплюнуть)
тогда если я правильно понял, выгоднее всего мне для хэджа купить пут со страйком 76500. Если гэпанет на 80 :) то я недополучу только 1,5к деревянными из прибыли. Если же уйдет ниже 76000 то досидев до экспиры я получу убыток только 1к, правильно?
в случае с другими двумя страйками опционов, (сижу до экспиры) фиксированный убыток выходит больше, на 76=1200р на 75500=14550р. Понятно что это компенсируется большей прибылью в случае успеха, но я же на хаях покупаю, у мя нервы, тут главное не обосраться не попасть на разворот тренда.
Вопрос в общем правильно ли я посчитал, пусть грубо, мне так чисто для понимания.
ну и второй вопрос, а есть ли что-нибудь кроме очевидных мне трех вариантов, для хэджа по-колхозному, без высокой математики и сложных конструкций?
б) посчитано очень верно!)) С пониманием, я бы сказал.))))
второй вопрос): А это и есть по-колхозному)))) До реальной опционной математики — ещё пилить и пилить)). А вот для хэджа направленной фьючовой позы — «идеально»!
Ставлю визу «К исполнению»!))))
1) Если трейдер в течении торговой сессии видит окончательную фазу разворота/отскока среднесрочного тренда и начало движения в перспективе от 5000-10000п, сколько млн руб можно на ваш взгляд загрузить в направленную позу и сколько времени это займет:
— на страйках через 5000п;
— на страйках через 10000п;
— на страйках через 15000п;
при этом предполагаем, что до экспирации опционов 2-3 недели.
2) есть ли разница в сложности набора (в получаемой ликвидности) направленной позиции в предполагаемой точке разворота фьючерса в ситуации:
а) что фьючерс все таки развернется в течении сессии-двух;
б) фьючерс не развернется и пойдет дальше.
Иногда, если в маркета долго лупить — он спрыгивает))))
Всё это не зависит от страйка и времени до экспирации.
Если же в рекомендательном ключе — то со 101-го км. надо двигаться до 95-го, а затем свернуть вправо. Там выбор побольше))))
Но это либо не удастся, либо очень сложно.
1. Как стать умным
2. Правильно ли я понимаю, что полностью уйти от линейности не получается? Ведь даже при торговле волой(когда неважно направление движения БА) — остается вопрос «повысится или понизится волатильность», т.е. та же линейность сохраняется при принятии решений только по другому параметру.
3. Зачем так важно строить свои улыбки, в чем смысл? Чтобы арбитражить улыбку маркета?
Спасибо.
1. Тренировать мозг. Он сродни мышце — всё возможно. главное поставить цель!
2. ОПы не ограничиваются торговлей волой. У меня есть страта, которой абсолютно пофигу, куда и с какой скоростью шпарит БА. И шпарит ли вообще.))))
3. Лично я улыбок не строю, и даже на имеющиеся не смотрю — я топорный работник.)))) А вообще — смысл в «забрать неэффективность рынка». Но это довольно громоздкий комплекс — как логический, так и по инфраструктуре. По мне, так чем проще — тем лучше.))))
А про манименеджмент — это была прикольная Идея. Люблю прикольные Идеи!
К тому же «эврика» была не моя))))
Если уже убыток сопостовимый с половиной премии, как быть?
Но есть и хорошая новость!!
Важно, чтобы они были меньше прибылей! ;)
Задам и я свой: В чем смысл жизни, тварь я дрожащая или право имею?
«Смысл жизни — как можно убедительней замаскировать её бессмысленность!» © не знаю чьё.
На самом деле — смысл в сохранении и продолжении Жизни.
«Право ли имеешь» — это каждый решает сам! Решается! сам. Вот.
Ближайший пример — смелость. Чтобы стать смелым — ты просто должен стать смелым. Всё просто, и одновремЕнно сложно))))
Каждый решает сам!
ну, скажем, как торговать на форексе с сотым плечом… и вообще торговать на форексе…
Тогда всё будет))))
Реально: нужно нарабатывать опыт на собственном хребте — по одному контракту попробовать всё! «По разику»))))
Подскажите пожалуйста, вот я хочу сейчас взять опцион сбера в лонг с целью 120 (допустим) р. Что мне надо сделать и где смотреть «стакан» (на примере квика)?
1) Лезем сюда.
2) Выбираем нужную серию (по дате)
3) С нужного страйка дважды щёлкаешь на зелёной «стороне» — откроется нужный стакан (справа). Дальше — по-старинке))))
Сорри, не дома — рабочего квика под рукой нет. Только с просроченными ключами.
Как продавать опционы, чтобы на жизнь хватало, но и не попасть если что?
))))))))))))))))))))))))))))
-депозит 1000 р.
-покупаю 10 колов 90000 страйка РТС экспирация 21.01.2016 по 10р за шт. и продаю 95000 колы 10 шт. (убиваю тетту)
— РТС улетает на 100000 колы стали стоить 1000 р за шт.
… что будет при экспирации при начальном ГО в 1000 р.? (если поставят фьючи — ГО не хватит? )
Так навскидку про ГО не скажу. Смоделируй в чём-нибудь.
Полностью солидарен!
А опционы — вообще зло!))))
1) шифруется
2) ему это не надо
да и ....
3) вопрос не ко мне ))))
Допустим, я предполагаю, что в марте сбербанковский фьючерс будет стоить больше 110 рублей. Просто больше, без конкретной стоимости.
Тогда что необходимо купить/продать сейчас, чтоб время не съело все деньги?
И как оценить потенциальную доходность, если сейчас, скажем, фьючерс стоит 10000?
Потенциальную доходность же можно оценить глядя на доску и исходя из выбора страйков…
Не поделитесь информацией про «горки» — читал в Ваших ранних постах.
Как же собственно их «готовить»?
Подробнее — оч.объёмно, как-нибудь в другой раз. Напомните мне позже.
Напоминаю и очень жду Ваш пост :)
Продажа — на хлеб с маслом;
покупка — на икру))))
Подозрительных конструкций на январе не вижу (на первый взгляд).
Брал, знач наверно что-то знает!))))
короче, раньше четырнадцатого — ну никак, а там оно и неактуально уж станет… наверное))))
В общем, могу только догадываться))))
Что ж вы так — посты пишете — а вопросы игнорируете
Ай- я — я -й — непорядок
Отвечайте раз пообещали!
Где самая дешёвая цена !
ААААА!???!!
smart-lab.ru/blog/offtop/301147.php
)))
У меня ещё старые запасы.
Брал в какой-то медицинской фигне — аптека не аптека, что-то вроде того…
Гляну тогда через яндекс маркет