23 июня 2016, 13:34
Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?
Возможен ли парный трейдинг на российском рынке нефтегазовыми бумагами? Для начало предлагаю сравнить объемы торгов на бирже ММВБ.РТС фьючерсами ведущими нефтегазовыми компаниями
В ТОП 20 Торгуются только 3 фьючерса: Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ
Предлагаю взглянуть на динамику этих акций за предыдущий год
А теперь, давайте построим спред методом отношения по этим 3 бумагам
/82b230.jpg" alt="" />
На первый взгляд только спред №1 подходит для парной торговли, но если присмотреться и добавить динамический нулевой уровень и рассчитать стандартные отклонения то все 3 спреда можно торговать:
Тем самым мы получаем 3 абсолютно пригодных спреда для торговли.
Примеры тестов ниже"
RN-LK
GZ/RN
GZ/LK
Больше информации на сайте: http://www.saturn-capital.info/
В ТОП 20 Торгуются только 3 фьючерса: Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ
Предлагаю взглянуть на динамику этих акций за предыдущий год
А теперь, давайте построим спред методом отношения по этим 3 бумагам
/82b230.jpg" alt="" />На первый взгляд только спред №1 подходит для парной торговли, но если присмотреться и добавить динамический нулевой уровень и рассчитать стандартные отклонения то все 3 спреда можно торговать:
Тем самым мы получаем 3 абсолютно пригодных спреда для торговли.
Примеры тестов ниже"
RN-LK
GZ/RN
GZ/LK
Больше информации на сайте: http://www.saturn-capital.info/
5 Комментариев
Drem23 июня 2016, 17:40Если МА имеет достаточно короткий период, то «спред» будет всегда красиво смотреться, даже если Вы не к паре, а к линейному инструменту прикрутите. На флете система будет зарабатывать, а на движении порвет жестко.+1
Не тинькофф23 июня 2016, 18:09Drem, в данных расчетах, 100 дневная МА. Не считаю что она быстрая.+1- Quant-Invest23 июня 2016, 20:56saturn-capital.info, какая доходность по тестам получена?0
- Не тинькофф24 июня 2016, 05:52Quant-Invest, на видео по каждой паре доходность рассчитана (с низу по центру)0
ELab26 июня 2016, 23:08Откуда табличка с объемами? ;)0
Рома Дмитриев, как ты сказал в теории да) если у них нет желания притормозить рост, выделяя на дивы меньше, чтоб скупить побольше на перспективу)
поступило предложение взлететь к 3.576. вы как, в деле?)
16:50
Пора выпускать прямое обращение к нации попросить объединится в тяжёлое время и выкупить просадку не менее чем на 10тыс рублей.Народное достояние за бакс раздают
первая ступень отработала
Антон Михеев, это ты мне пишешь, а я лишь отвечаю из вежливости на твою ахинею и попытки перекладывать диагнозы с больной головы на здоровую.
Heinrich von Baur, нету у меня Яндекса, я просто выбираю акции, захожу на ветку чего-нибудь интересного почитать, а тут два болвана ты и заяц какой-то бред про капу 10 трлн пишут, ещё и агрызаются,...
Получилась какая то Хрень, если честно. Хотя до сих пор вроде в плюсе. Часть акций зафиксил. Вводные покупка средняя 4400р за день до допки. Продал 1/8 в первый день начала торгов после допки по 1600-...
По ситуации на рынке и ММВБ проведенно экстренное совещание братства СМАРТЛАБА, было принята следующая резолюция:
1. Покупать в лонг от 218 СБЕР, продавать в шорт от 216 Сбер,
2. Синим пингвинам н...
16:38
налетай в шорт
Правда или обман с расчетом доходности фьючерса IMOEXF терминале Т-банка. Рассудите, пол дня им доказываю что такого быть не может:
Фьючерс #IMOEXF
16.12.204 в 16:24 продажа 5 контактов по 2448...