23 июня 2016, 13:34
Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?
Возможен ли парный трейдинг на российском рынке нефтегазовыми бумагами? Для начало предлагаю сравнить объемы торгов на бирже ММВБ.РТС фьючерсами ведущими нефтегазовыми компаниями
В ТОП 20 Торгуются только 3 фьючерса: Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ
Предлагаю взглянуть на динамику этих акций за предыдущий год
А теперь, давайте построим спред методом отношения по этим 3 бумагам
/82b230.jpg" alt="" />
На первый взгляд только спред №1 подходит для парной торговли, но если присмотреться и добавить динамический нулевой уровень и рассчитать стандартные отклонения то все 3 спреда можно торговать:
Тем самым мы получаем 3 абсолютно пригодных спреда для торговли.
Примеры тестов ниже"
RN-LK
GZ/RN
GZ/LK
Больше информации на сайте: http://www.saturn-capital.info/
В ТОП 20 Торгуются только 3 фьючерса: Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ
Предлагаю взглянуть на динамику этих акций за предыдущий год
А теперь, давайте построим спред методом отношения по этим 3 бумагам
/82b230.jpg" alt="" />На первый взгляд только спред №1 подходит для парной торговли, но если присмотреться и добавить динамический нулевой уровень и рассчитать стандартные отклонения то все 3 спреда можно торговать:
Тем самым мы получаем 3 абсолютно пригодных спреда для торговли.
Примеры тестов ниже"
RN-LK
GZ/RN
GZ/LK
Больше информации на сайте: http://www.saturn-capital.info/
5 Комментариев
Drem23 июня 2016, 17:40Если МА имеет достаточно короткий период, то «спред» будет всегда красиво смотреться, даже если Вы не к паре, а к линейному инструменту прикрутите. На флете система будет зарабатывать, а на движении порвет жестко.+1
Не тинькофф23 июня 2016, 18:09Drem, в данных расчетах, 100 дневная МА. Не считаю что она быстрая.+1- Quant-Invest23 июня 2016, 20:56saturn-capital.info, какая доходность по тестам получена?0
- Не тинькофф24 июня 2016, 05:52Quant-Invest, на видео по каждой паре доходность рассчитана (с низу по центру)0
ELab26 июня 2016, 23:08Откуда табличка с объемами? ;)0
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Коплю на мечту🎩, не одну сотню британских дальнобойных за этот год запустили и по Крыму и по другим территориям. ПВО отработала. Мост стоит, хоть бы фиг… Эффективность минимальная. Бриты сказали, ч...
Один из лучших сайтов!!!
khornickjaadle, Сечин изначально заявил бредовые цифры в которые никто не поверил, со строительством городов на Севере, безумным количеством рабочих и т.д.
Сергей Аноним, речь не идет о ракетах свыше 300 км. 150-300. атакамсы, скальпель/шторм. и да. пиндосы из договора уже вышли в 2019, обвинив предварительно нас. так что никто ничего уже не нарушает....
⚡️Президент Литвы Науседа подтвердил, что Украина теперь может бить западными ракетами вглубь территории РФ.
Ну — И?
Что ждет Хэдхантер после рекордных квартальных результатов в Q3 2024г. по МСФО?
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q3 2024г. от компании Хэдхантер:👉Выручка — 10,74 млрд руб. (+28,4% г/г)
👉...
፠ƃъıковатаѧ Мϵдвѣжуть፠, я ни с кем не ссорюсь. Если чел проявляет неадекватность — молча, без уведомления — досвидос.
Дефангольный — с рождения слабоумный (мягко говоря).
Раньше, когда не было ...
⚡Почему говорят про заморозку вкладов В телеге один грамотный тип задался вопросом и он прав...
У меня созрел вопрос для экономистов (на который пока что никто внятно не ответил), в 2022 году М...