Проблема визуализации данных

Прихожу к такому выводу, что потребность визуализации измерений начинает налагать все большие и большие ограничений в процессе изучения рынка. Имея просто голые цифры чем дальше, тем больше начинаешь сомневаться в их адекватности, пока не отрисовал график/диаграмму/карту или еще какую то визуальную форму. Это просто убивает процесс и превращает его в сплошное дрочево топтание на месте.
Я никогда не умел хорошо работать с абстракциями и самые большие проблемы в университете имел с матанализом. Допустим ты решаешь задачу двумя разными способами и получаешь значения ответов, которые отличаются на порядки. Что это за задача такая, где ни с какой точностью нельзя прикинуть на глаз в каком диапазоне лежит правильный ответ? И вот именно из такой ереси состоит алготрейдинг, если подходить к этому вопросу достаточно серьезно. Пути решения я вижу два:
1) Осваивать новый инструментарий, позволяющий ускорить программирование визуализаций
2) Осваивать снова матаппарат и делать ставку на правильность аналитических решений
С удовольствием почитаю умные мысли по первому или второму пункту.
Как всегда, картинка для привлечения внимания.

алготрейдинг кукловодство теги никто не читает

Cristopher Robin

Киев

3 432

с 13 мая 2015

17 Комментариев

Люфт
21 августа 2016, 01:39
не знаю как это поймете, но правильный ответ всегда «красивый», ну как эта девушка на картинке
0
- Cristopher Robin
  21 августа 2016, 02:12
  Люфт, в том то и беда, не поймешь красивый или нет пока не нарисуешь.
  0
  - Люфт
    21 августа 2016, 02:28
    Cristopher Robin, попробуйте обратный процесс: сначала найти красоту, затем перевести ее в программный код.
    0
    - Cristopher Robin
      21 августа 2016, 02:43
      Люфт, настоящая красота никогда не помещается в физические ограничения, как только начинаешь впихивать, сразу возникают деформации где только можно, а ты потом сиди и думай что скажется на прибыли, а что нет.
      0
      - Борис Гудылин
        21 августа 2016, 07:18
        Cristopher Robin, мне пришлось оценивать влияние замены идеального красивого решения, недоступного по техническим возможностям, на приближенное, все еще красивое по идее, но не совсем точное, но уже реализуемое, и найти границы применимости и способы компенсации погрешности.
        
        У Талеба («Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса») есть небольшой интересный фрагмент про бейсболиста — «Эвристические правила как необходимый кратчайший путь» про замену решения системы дифференциальных уравнений, определяющих полет мяча, на простое эмпирическое правило, не точно по теории, но работающее.
        
        Кстати, высоко оцениваю способность работать с абстракциями, а необходимость знания матаппарата считаю излишне завышенной, здравого смысла и школьных знаний во многом достаточно.
        Способность генерировать идеи в крайнем случае можно попробовать заменить комбинаторикой, перебором вариантов.
        
        0
        Cristopher Robin
        21 августа 2016, 07:50
        Борис Гудылин, а как вы вырабатываете эмпирические решения, используете А/А и А/Б тестирование или просто на глаз?
        0
        Борис Гудылин
        21 августа 2016, 14:18
        Cristopher Robin, у меня процесс был итеративным. Хороший начальный посыл (нелинейность, фрактальность, наличие аттракторов, зависимость от начальных условий,...), но это все еще предстояло материализовать, конкретизировать из абстракций. Первая хорошая идея, первые графические индикаторы, первые наблюдения, первые успехи, первые разочарования. Выявление причин расхождений теории и реальности. Глаз был не последним инструментом, всего реализовал более сотни экспериментальных индикаторов, проверил много гипотез. Была аналитическая работа по проверке и освоению базовых свойств рынка. Решил два простых уравнения, еще с одним не справился (система нелинейных, 9 неизвестных), но смог заменить его на более простое, похуже, но берущееся. Еще одно решил, но без практической пользы, примерно как две почти параллельных прямых в теории пересекаются в точке, а на практике эта точка очень сильно размывается, даже при небольшом отклонении параметров прямых. Комбинаторике тоже место нашлось, но основные прорывы произошли все-таки после решения уравнений. Решения тоже приходилось исследовать на предмет пригодности. В целом процесс сходился, но объем рутинной работы был очень велик.
        0
    - Борис Гудылин
      21 августа 2016, 06:40
      Люфт, я столкнулся с тем, что самые красивые идеи не могу реализовать, потому что они требуют недоступного объема вычислений. И это при том, что переработал все алгоритмы (быстродействие в ущерб памяти) ), основные вычисление вынес фактически на уровень машинных инструкций и повысил быстродействие на 5-6 порядков (против начальных версий). Поэтому пока ограничиваюсь реализацией только части идей.
      0
      - Люфт
        21 августа 2016, 11:28
        Борис Гудылин, наверное поэтому Джоконду написали не в виде 11010011101010011
        А в привычном для нашего понятийного аппарата. Я просто смотрю на график, там все просто в момент «красоты».
        0
  - Борис Гудылин
    21 августа 2016, 06:27
    Cristopher Robin, программисту не стоит сетовать на отсутствие возможностей рисования. Я тоже программист и очень ценю красивые и простые решения, но для проверки многих идей мне хватало возможностей Excel, MQL (MT4), LUA(QUIK). Идеи тоже могут быть красивыми, хотя их графическая интерпретация может вызвать затруднения.
    На самом деле пост ТС следовало бы развить до более общего — методологии изучения рынка с точки зрения трейдеров-программистов с аналитическим складом ума.
    Здесь я бы на первое место поставил критический анализ существующего ТА. А на второе — выработку рыночной аксиоматики, пригодной для выработки аналитических решений.
    Надо иметь точки опоры, чтобы многое можно было вывести, обсчитать, визуализировать, а потом положить в основу торговых алгоритмов.
    0
Андрей К
21 августа 2016, 02:09
мне иногда хорошее решение визуализации приходит через 2-3 месяца =)
0
- Cristopher Robin
  21 августа 2016, 02:15
  Андрей К, после того как увидел эквити брокерского счета.
  0
- Борис Гудылин
  21 августа 2016, 14:59
  Андрей К, у меня все не как у людей. После квартала наблюдений за простейшей визуализацией у меня возникла мысль решить первое уравнение. Как позже оказалось, идея второго тоже возникла, но две мысли я тогда не удержал. Тормоз оказался.
  0
witwayer
21 августа 2016, 10:22
график цены учитывает все. уход в объемы есть уход от общего понимания графика цены в частности, хотя и не последнего по значимости параметра но и не первого.
0
Андрей К
21 августа 2016, 15:02
Я подумал, тема про визуализацию каких то данных, проблема или вопрос действительно интересный. Выбор правильного угла взгляда на цифры могут многое решить. Но судя по всему, обсуждают что то другое. Я ничего не понимаю о чем вы тут говорите =)))
+1