21 ноября 2016, 11:30
Парный трейдинг, анализ пары ROSN и LKOH
Сегодня рассмотрим одну из самых распространенных пар для рыночно-нейтральной торговли в России.
Две акции из нефтегазового сектора: акции Роснефти и ЛУКОЙЛА
Для начала предлагаю взглянуть на график распределения цен на акции а течении 2016 года. (по оси X -Роснефть, по оси Y- ЛУКОЙЛ)
И динамика цен в 2016 году по каждой акции ЛУКОЙЛ и Роснефть.
Следующим шагом предлагаю перед расчетом спреда сравнить динамику акций с учетом общей капитализации компаний. Для этого нам надо найти информацию по кол-ву выпущенных акций каждой из компании
Роснефть 10 598 177 817 шт
ЛУКОЙЛ 850 563 255 шт
Умножим кол-во акций на цену и получим график стоимости компаний в течении 2016 года
Далее построим спред
Следующим шагом, подбираем динамический нулевой уровень, шаги котирования и приступаем к торговли и торгуем данную стратегию с помощью робота
Две акции из нефтегазового сектора: акции Роснефти и ЛУКОЙЛА
Для начала предлагаю взглянуть на график распределения цен на акции а течении 2016 года. (по оси X -Роснефть, по оси Y- ЛУКОЙЛ)
И динамика цен в 2016 году по каждой акции ЛУКОЙЛ и Роснефть.
Следующим шагом предлагаю перед расчетом спреда сравнить динамику акций с учетом общей капитализации компаний. Для этого нам надо найти информацию по кол-ву выпущенных акций каждой из компании
Роснефть 10 598 177 817 шт
ЛУКОЙЛ 850 563 255 шт
Умножим кол-во акций на цену и получим график стоимости компаний в течении 2016 года
Далее построим спред
Следующим шагом, подбираем динамический нулевой уровень, шаги котирования и приступаем к торговли и торгуем данную стратегию с помощью робота
Получилась какая то Хрень, если честно. Хотя до сих пор вроде в плюсе. Часть акций зафиксил. Вводные покупка средняя 4400р за день до допки. Продал 1/8 в первый день начала торгов после допки по 1600-...
botlib, ну я так понимаю 27 годовых, это 2.25 в месяц, а оборот запасов ликвидности у них происходит за 55 дней, могут крутануть бабки 7 раз за год… маржинальность у них около 13-14% с оборота, это...
а куда газпром так газует?
По ситуации на рынке и ММВБ проведенно экстренное совещание братства СМАРТЛАБА, было принята следующая резолюция:
1. Покупать в лонг от 218 СБЕР, продавать в шорт от 216 Сбер,
2. Синим пингвинам н...
16:38
налетай в шорт
16:43
ВАЩЕ ПО-РУ, кто и ЧТО… )
(ПОХЕ.РУ)
ПРосто по ОДНОМУ ЖЕНСКОМУ МЕСТУ!!!!!!!!
Чесс слово…
Правда или обман с расчетом доходности фьючерса IMOEXF терминале Т-банка. Рассудите, пол дня им доказываю что такого быть не может:
Фьючерс #IMOEXF
16.12.204 в 16:24 продажа 5 контактов по 2448...
Наталья, Сегодня
Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26246 несостоявшимся «Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным...
Тредер, судя по тому, на каких ветках ты обитаешь, у тебя в портфеле как минимум есть Яндекс.
— «Короче ты неудачник года, человек лишенный ума и как следствие дивидендов»
Логика высказы...
Роснефть, Лукойл, Корреляция, Спред
но для тестирования пары нужно анализировать большой интервал во времени, минимум года 3. Только так можно увидеть, как пары могут разлететься и система должна на это правильно реагировать.
Поэтому все равно придется смотреть историю за несколько лет в экселе или тестере.
Я пользуюсь тестером, а автор поста экселем. Возможно есть и др. способы.
2. Для «динамического нулевого уровня» и подгонки беты используете калмана или стохастическую модель?