21 ноября 2016, 11:30
Парный трейдинг, анализ пары ROSN и LKOH
Сегодня рассмотрим одну из самых распространенных пар для рыночно-нейтральной торговли в России.
Две акции из нефтегазового сектора: акции Роснефти и ЛУКОЙЛА
Для начала предлагаю взглянуть на график распределения цен на акции а течении 2016 года. (по оси X -Роснефть, по оси Y- ЛУКОЙЛ)
И динамика цен в 2016 году по каждой акции ЛУКОЙЛ и Роснефть.
Следующим шагом предлагаю перед расчетом спреда сравнить динамику акций с учетом общей капитализации компаний. Для этого нам надо найти информацию по кол-ву выпущенных акций каждой из компании
Роснефть 10 598 177 817 шт
ЛУКОЙЛ 850 563 255 шт
Умножим кол-во акций на цену и получим график стоимости компаний в течении 2016 года
Далее построим спред
Следующим шагом, подбираем динамический нулевой уровень, шаги котирования и приступаем к торговли и торгуем данную стратегию с помощью робота
Две акции из нефтегазового сектора: акции Роснефти и ЛУКОЙЛА
Для начала предлагаю взглянуть на график распределения цен на акции а течении 2016 года. (по оси X -Роснефть, по оси Y- ЛУКОЙЛ)
И динамика цен в 2016 году по каждой акции ЛУКОЙЛ и Роснефть.
Следующим шагом предлагаю перед расчетом спреда сравнить динамику акций с учетом общей капитализации компаний. Для этого нам надо найти информацию по кол-ву выпущенных акций каждой из компании
Роснефть 10 598 177 817 шт
ЛУКОЙЛ 850 563 255 шт
Умножим кол-во акций на цену и получим график стоимости компаний в течении 2016 года
Далее построим спред
Следующим шагом, подбираем динамический нулевой уровень, шаги котирования и приступаем к торговли и торгуем данную стратегию с помощью робота
Sloikin,
Это означает, что мы можем атаковать военные базы НАТО сегодня в 5 утра, а так же перерезать интернет кабели в Атантике.
Да что опять за дерьмо.
Чёрный Доктор, было бы чего нести, я допустим в депо а кто-то в валюту, с августа, за три месяца+17% а если $будет стоить 110рублей, это уже +30%, здесь как не крути инфляция седает ещё больше, есл...
Сергей Аноним, а вот — вчерашняя новость прошла незамеченной:
— «Индия успешно испытала гиперзвуковую ракету большой дальности»!
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
1:22
И вообще. НЛМК такое красивое двойное дно нарисовал.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
Роснефть, Лукойл, Корреляция, Спред
но для тестирования пары нужно анализировать большой интервал во времени, минимум года 3. Только так можно увидеть, как пары могут разлететься и система должна на это правильно реагировать.
Поэтому все равно придется смотреть историю за несколько лет в экселе или тестере.
Я пользуюсь тестером, а автор поста экселем. Возможно есть и др. способы.
2. Для «динамического нулевого уровня» и подгонки беты используете калмана или стохастическую модель?