Александр Муравьев
Александр Муравьев личный блог
28 ноября 2016, 10:21

Результаты алготрейдинга за ноябрь

В конце октября я писал о результатах торгов двух портфелей торговых систем. Каждый портфель отбирался по разным правилам отбора, подробности описаны тут.

Прошел месяц прибыли выросли (отдельное спасибо товарищу Трампу, избирательной системе и СМИ США).

Портфель группы систем N1 (50 торговых систем):
Результаты алготрейдинга за ноябрь

Портфель группы систем N2 (47 торговых систем):
Результаты алготрейдинга за ноябрь

Второй портфель сумел сократить большое отставание от первого, которое было в прошлом месяце.

Итоговые результаты:
Результаты алготрейдинга за ноябрь

Грааля нет, все системы в открытом доступе. Параметры систем не менялись с сентября.
Скачать настройки систем первой группы для робота можно тут: yadi.sk/i/aDev3bDxxcpXm
Скачать настройки систем второй группы для робота можно тут: yadi.sk/d/84OoRdDVxcpdt
Версия 2.03 бесплатного тестера тут: www.saturn-capital.info/robot-3cbot-konstruktor-torgovyh-ro





59 Комментариев
  • Антон Б
    28 ноября 2016, 10:34
    Круто!.
    Портфель стратегий даром.
  • Иван
    28 ноября 2016, 10:39
    это бэктест или реальная торговля?
  • Поликарп Брусникин
    28 ноября 2016, 10:50
    суммы копеечные, результаты ниочем не говорят
    • Сергей Скворцов
      28 ноября 2016, 10:56
      Сергей Сметанин, хорошо живете, раз 100в месяц это копейки для вас. 
      • Поликарп Брусникин
        28 ноября 2016, 11:17
        Сергей Скворцов, речь не о расходах за месяц, а о всем портфеле. покажите такой результат на хороших суммах. на мелких суммах эти результаты ниочем не говорят
        • Сергей Скворцов
          28 ноября 2016, 11:25
          Сергей Сметанин, я только начинаю. Мне бы и этих денег хватило )) 
          • Поликарп Брусникин
            28 ноября 2016, 11:40
            Александр Акулов, какие доходы за год? за 5 лет? результаты месяца ниочем не говорят
  • Роман Frank_Cowperwood
    28 ноября 2016, 11:01
    На Си написана программа?
  • Лупин Пастор
    28 ноября 2016, 11:01
    обычная реклама очередного тестера система. тс-лаб все равно лучше.
    • Антон Б
      28 ноября 2016, 11:09
      Лупин Пастор,
      Здесь генератор стратегий.
      + Портфель стратегий.
      +17к максимум за раз.
      А ТС лаб сильно дороже.
      • Sergey Pavlov
        28 ноября 2016, 11:33
        Александр Акулов, расскажите подробнее:)
          • Sergey Pavlov
            28 ноября 2016, 11:49
            Александр Акулов, 
            1. Скорее баловство, хотя и любопытно:)
            2. Не очень понимаю, что такое дивергенция на индикаторах.
            3. Круто!
            4. Не думаю, то стлаб дорого стоит.
            5. С этим в тслабе тоже легко.

            На счет прочего. Как реализовано исполнение сигналов?
              • Sergey Pavlov
                28 ноября 2016, 12:15
                Александр Акулов, ваш труд, несомненно, заслуживает внимания и уважения. Кроме исполнения по рынку других вариантов нет?
  • Антон Б
    28 ноября 2016, 11:07
    А почему Вы просто не возьмете в управление денег.
    Если у Вас +100%++ Годовых.
    У Вас +200к за 2 месяца под го 1000к.
    Зачем раздавать портфель.
    И механизм создания портфеля «Из говна конфетка».

  • EY
    28 ноября 2016, 11:53
    Эти индикаторные системы, стохастик перекуплен, RSI перепродан — не работают. Ну или могут работать ограниченное время во время боковиков. Автор где-то наёбывает.
    • Лупин Пастор
      28 ноября 2016, 11:59
      EY, я же говорю — просто рекламу делает. Не спорю, может это и получше тслаба, но зарабатывать бабло все равно не позволит.
      • Лупин Пастор
        28 ноября 2016, 12:29
        Александр Акулов, расскажите как Ваша программа коннектит с квиком? 
      • Сергей Грошев
        28 ноября 2016, 12:30
        Александр Акулов, интересный пост, спасибо.

        А Вы в Сатурне работаете или сами по себе, никак не связаны с разработкой этого тестера-робота? А то у меня есть вопрос по поводу наличия коннектора к АйТинвест (SmartCom)

      • Антон Б
        28 ноября 2016, 12:48
        Александр Акулов, Портфели 50 штук в одном это круто.
          • Сергей Грошев
            28 ноября 2016, 16:13
            Александр Акулов, как робот работает с заявками?

            например, поставили условную заявку на стоп-лосс на 100 пунктов с проскальзыванием в 2 пункта (98 пунктов). Цена пробивает 100 пунктов и уходит на 96 пунктов. Там она  болтается и уходит ещё ниже. Наша заявка при цене в 100 пунктов вышла на биржу и болтается там по цене 98 пунктов. Что будет делать робот?

            То же самое с тейк-профитом. Выставили лимитную заявку на 100 пунктов. Цена кольнула 100 пунктов, но наша заявка не успела выполниться, как цена откатила вниз. Что сделает робот?
              • Сергей Грошев
                28 ноября 2016, 16:29
                Александр Акулов, скачал тестер с Вашего сайта. А какой инструмент есть в базе? Пытаюсь запустить тестирование — появляется сообщение «Таблица с котировками не найдена или имеет неверный формат».
    • Антон Б
      28 ноября 2016, 12:47
      EY, Точно указано что устаревает.
      «Портфель представляет ценность в данный момент. Каждые три месяца его нужно перетряхивать.»
    • Антон Б
      28 ноября 2016, 12:50
      EY, Тренд как перевес что тенденция продолжится присутствует в рынке.
      А как его фильтруют рси стохастик это же компиляция средних.

  • sheffield
    29 ноября 2016, 06:50
    Хорошая работа! Есть пара комментариев:

    1. можно ли провести анализ зависимости equity от волатильности за предыдущие года?
    2. практика показывает, что во время трендов почти все трендовые системы зарабатывают, аналогично про флет. Таким образом Если рынок в тренде, то Вы найдете 50 трендовых систем, которые будут сильно корелированы. Соотвественно, их все можно заменить одной. Можете прокомментировать?

    Что у Вас в компании с торговлей волатильности базиса? Почему не публикуете? Тема не идет?



        • Sergey Volnovoy
          29 ноября 2016, 09:28
          Александр Акулов, что не говорите, но я тоже программист, и кроме всего еще и экономист. Почему вы продаете за 2500р, то, что приносит вам типа в месяц 100 000р? Ну это полностью вас дискредитирует. Ни один нормальный человек не будет продавать то, что ему приносит деньги в разы больше. Значит вы — либо настолько глупы, либо продаете то, что не всегда и далеко не всегда приносит постоянный доход. А по году может и в такой убыток вышли, что поняли — «А нафиг мне все это надо, я буду просто роботов продавать, я программы хорошо пишу.» И такая позиция не только у вас, но и у многих других, которые продают своих роботов, инструменты для создания роботов, прогнозы по инструментам, платные блоги с догадками о движении рынков  и прочую херню.
            • T-800
              29 ноября 2016, 10:39
              Александр Акулов, 
              не обращайте внимания, чел никакой не экономист, он элементарные вещи про дату экспирации опционов нихера не знает… о чем сам пишет: http://smart-lab.ru/vopros/345740.php
            • Лупин Пастор
              29 ноября 2016, 11:24
              Александр Акулов, а почему считаете, что в 2017 эти системы уже не будут работать (как Вы это поймете, не слив депо)? и что делать, если они перестанут работать? 

                • Лупин Пастор
                  29 ноября 2016, 13:42
                  Александр Акулов, расскажите как Вы генерируете системы в этом конкретном случае.
                  опишите по ступенькам пожалуйста…
                    • Лупин Пастор
                      29 ноября 2016, 15:59
                      Александр Акулов, наверное тест очень много времени занимает. у меня тс-лаб бывает пару суток работает, пока прогоняет данные.
                      а алгоритм систем (количество индикаторов и их совокупность, условия на вход и выход и т.п.) Вы задаете самостоятельно?
      • sheffield
        29 ноября 2016, 10:17
        Александр Акулов, спасибо. Было бы интересно ознакомиться с результатами исследования волатильности. По парам я так и думал, тут действительно надо много пар сразу торговать, что на РФ проблематично. А узнавать смену можно так: изначально проклассифицировать стратегии на трендщовые и контр-трендовые, сделать бэктест и посчитать каких было больше выбрано, соотвественно такой и рынок сейчас (это приблеженный метод)
  • Владимир Нещадим
    29 ноября 2016, 11:08
    а можно было б как pratrader, за 300 000р продавать. Нет таланта бизнесмена в тс.

    • Антон Б
      29 ноября 2016, 11:36
      вова нещадим, 
      1) У него нет такой крыши.
      2) Это только первая продажа.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн