28 ноября 2016, 10:21
Результаты алготрейдинга за ноябрь
В конце октября я писал о результатах торгов двух портфелей торговых систем. Каждый портфель отбирался по разным правилам отбора, подробности описаны тут.
Прошел месяц прибыли выросли (отдельное спасибо товарищу Трампу, избирательной системе и СМИ США).
Портфель группы систем N1 (50 торговых систем):
Портфель группы систем N2 (47 торговых систем):
Второй портфель сумел сократить большое отставание от первого, которое было в прошлом месяце.
Итоговые результаты:
Грааля нет, все системы в открытом доступе. Параметры систем не менялись с сентября.
Скачать настройки систем первой группы для робота можно тут: yadi.sk/i/aDev3bDxxcpXm
Скачать настройки систем второй группы для робота можно тут: yadi.sk/d/84OoRdDVxcpdt
Версия 2.03 бесплатного тестера тут: www.saturn-capital.info/robot-3cbot-konstruktor-torgovyh-ro
Прошел месяц прибыли выросли (отдельное спасибо товарищу Трампу, избирательной системе и СМИ США).
Портфель группы систем N1 (50 торговых систем):
Портфель группы систем N2 (47 торговых систем):
Второй портфель сумел сократить большое отставание от первого, которое было в прошлом месяце.
Итоговые результаты:
Грааля нет, все системы в открытом доступе. Параметры систем не менялись с сентября.
Скачать настройки систем первой группы для робота можно тут: yadi.sk/i/aDev3bDxxcpXm
Скачать настройки систем второй группы для робота можно тут: yadi.sk/d/84OoRdDVxcpdt
Версия 2.03 бесплатного тестера тут: www.saturn-capital.info/robot-3cbot-konstruktor-torgovyh-ro
genubat, слышим — в твоих словах — оправдания зарождающегося чиновника!
Летающая корова ( паттерн ТА) - как первый признак кризиса в США после решения ФРС о понижении ставки на 0,25 процента Омериге кирдык, летающая корова ( паттерн ТА) на дневном графике. Кризис неизбеже...
ФРС ушла в минус.... Здравствуйте!.. (ЗаяЦъ сидит в удобнейшей лежанке из листьев и точит краюшку пармезана)… Удивительные новости поразили рунет!!! Присмотримся к ним поподробнее: Американский регуля...
🥇 Золото 🥇 Авто-репост. Читать в блоге >>>
Хорошие дивидендные новости В эти сложные времена, у меня для вас только хорошие новости. Сегодня, стало известно, что госдума одобрила возможность вывода дивидендов с ИИС-3 на внешние счета. 17.12.2...
Кабель
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Китай стал монстром-автогигантом
Китай стал автогигантом
За 20 лет доля Китая в мировом производстве автомобилей выросла с 1% до 39%. Сейчас в Китае производят столько же автомобилей, сколько в...
Георгий Трубицин, опять о своем.....))
Сначала зашли под первые санкции, которые, к слову сказать, не имели практически никакого отношения к стране и населению, они были наложены на физлиц за пар...
Плюс медицинским акциям. Врачам лучше. Во втором чтении принят законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». В него внесены поправки, имеющие принципиальное значение для...
Рождественский рынок Германии: инвестиционные стратегии и возможности
Рождественский период — уникальное время для финансовых рынков, особенно в Германии. В декабре активизируются компании потре...
Портфель стратегий даром.
Всего в двух портфелях 97 систем.
Каждая из систем торгует небольшое число контрактов, например Ri 1 контракт, Si 2 контракта. Можно увеличить количество контрактов в 5 раз, результаты будут пропорциональными.
А можно увеличить количество систем (или портфелей) и количество средств в торговле. Эквити станет более гладкой.
Здесь генератор стратегий.
+ Портфель стратегий.
+17к максимум за раз.
А ТС лаб сильно дороже.
1. Есть генератор торговых систем.
Выбираешь тикер и количество индикаторов, которые будут в системе (например 2 индикатора). И генератор осуществляет тестирование всех возможных систем, состоящих из двух индикаторов. На выходе получаешь таблицу тестов и кучу картинок с эквити. Т.е. 3 тысячи различных систем за пару часов, остается выбрать интересные.
2. Изначально есть функция дивергенция на индикаторах, на ней получаются наиболее интересные результаты.
3. Изначально система создана на работу с портфелем систем.
4. Цена.
5. Не надо изучать программирование кубиков, большинство систем создается в несколько кликов мыши.
6. Прочее…
1. Скорее баловство, хотя и любопытно:)
2. Не очень понимаю, что такое дивергенция на индикаторах.
3. Круто!
4. Не думаю, то стлаб дорого стоит.
5. С этим в тслабе тоже легко.
На счет прочего. Как реализовано исполнение сигналов?
1. Это как игра «Сапер». Создавая свою систему в любой программе, начинаешь в слепую тыкаться в неизвестные клетки и развивать систему исходя из открытого кусочка поля. А 3CBot вскрывает все поле целиком и позволяет выбрать наиболее вкусные куски поля.
2. Ок.
3. Ок.
4. Бюджеты у всех разные.
5. Если в цифрах, то скажем для создания и запуска робота из двух индикаторов на разный таймфреймах, в 3CBot достаточно 10 секунд и 5 кликов мыши (плюс не нужно никакого изучения объектов из которых создается торговая система). Пока этот рекорд не побит. Тут наглядно: www.saturn-capital.info/sdelatrobota
Исполнение сигналов происходит по рынку. HFT на нем не сделать. На тестах отбирались системы со средней сделкой 0.4%-6.5%
Если у Вас +100%++ Годовых.
У Вас +200к за 2 месяца под го 1000к.
Зачем раздавать портфель.
И механизм создания портфеля «Из говна конфетка».
деньги в управление принципиально не беру по двум причинам.
1. Есть достаточно собственных средств (они сейчас под управлением других роботов).
2. Быть кому-то должным и объясняться с инвесторами мне не хочется.
Портфель представляет ценность в данный момент. Каждые три месяца его нужно перетряхивать. В декабре перед экспирацией буду генератором создавать новые тесты и вносить изменения в портфель.
Системы то открытые лежат по ссылкам, легко проверить в любом доступном вам тестере.
Если разбираться неинтересно, а только говна на вентилятор накинуть, то как говорит уважаемый Владимир Павлович Гусев — идите туда-то, и подкрепляет слово действием)))
А Вы в Сатурне работаете или сами по себе, никак не связаны с разработкой этого тестера-робота? А то у меня есть вопрос по поводу наличия коннектора к АйТинвест (SmartCom)
например, поставили условную заявку на стоп-лосс на 100 пунктов с проскальзыванием в 2 пункта (98 пунктов). Цена пробивает 100 пунктов и уходит на 96 пунктов. Там она болтается и уходит ещё ниже. Наша заявка при цене в 100 пунктов вышла на биржу и болтается там по цене 98 пунктов. Что будет делать робот?
То же самое с тейк-профитом. Выставили лимитную заявку на 100 пунктов. Цена кольнула 100 пунктов, но наша заявка не успела выполниться, как цена откатила вниз. Что сделает робот?
«Портфель представляет ценность в данный момент. Каждые три месяца его нужно перетряхивать.»
А как его фильтруют рси стохастик это же компиляция средних.
1. можно ли провести анализ зависимости equity от волатильности за предыдущие года?
2. практика показывает, что во время трендов почти все трендовые системы зарабатывают, аналогично про флет. Таким образом Если рынок в тренде, то Вы найдете 50 трендовых систем, которые будут сильно корелированы. Соотвественно, их все можно заменить одной. Можете прокомментировать?
Что у Вас в компании с торговлей волатильности базиса? Почему не публикуете? Тема не идет?
1. Зависимость equity от волатильности за прошлые годы не делали, но тема интересная, нужно будет подумать. Однако, во время роста волатильности на выборах Трампа, было хорошо видно как скакнула доходность (на картинках это скачок справа от вертикальной голубой черты) и этот рост продолжался несколько дней.
2. В целом верно, но трудно алгоритмически прописать, когда начинается тренд на рынке и когда заканчивается, чтобы 50 систем заменить на одну. Кроме того, эти 50 систем разбиты по десятку инструментов. И в результатах хорошо видно, что например Gz, Gd, Br, Mx отработали почти по всем своим системам с прибылью, а Si, Sr, Eu с убытком. Хотя год назад была бы обратная картина. Причем периоды прибыльности/убыточности для каждого тикера разные.
В результате сейчас максимальная просадка в портфелях -5%, в то время, как по отдельным системам в портфеле есть и -30% и -50% и вообще убыток. Поэтому заменить 50 систем одной трендовой пока не знаю как.
3. Имеется ввиду парный трейдинг и арбитраж? Ситауция следующая. Сбер-Сберпр в этом году ушел в просадку большую расчетной. Однако ГО позволяло держать позу и система вышла в плюс. По результатам года будет прибыль около +11% против +25-40% годами ранее. Повторюсь просадка была неприятная. Хорошо показал себя одноногий МХ +25% против +60% годами ранее. Остальные пары в этом году разлетелись, принеся убытки. Нужно подбирать новые закономерности.
1. Где вы увидели цену 2500 р.?
2. Вы поняли, что продается конструктор, а не система? Если проще, то продается лопата, которая сама по себе 100 000р. не приносит. Для прибыли нужно еще уметь построить, систему, которая приносит прибыль. Те системы, которые я дал бесплатно, не более, чем демонстрация, что эта «лопата» работает. Эти системы работают здесь и сейчас, но большая часть, скорее всего, не будет работать уже в 2017 г.
Ну и насчет глупы, пока что глупым себя показываете вы. Если я ошибаюсь, покажите, где мы продаем робота за 2.5 т.р., который приносит 100 т.р., иначе говнотролль, не? И как говорит уважаемый В.П.Гусев — пойдете туда-то, с нажатием соответствующей кнопки. Гениальный человек Владимир Павлович! )))
не обращайте внимания, чел никакой не экономист, он элементарные вещи про дату экспирации опционов нихера не знает… о чем сам пишет: http://smart-lab.ru/vopros/345740.php
1. Система ведет себя не так как в тестах, а именно, просадка (в %, днях,...) превысила максимальное историческое значение.
2. Если в процессе генерации систем (например перед экспирацией фьючей раз в 3 месяца) выявлены новые более стабильные и прибыльные системы, то системы-лузеры в портфеле будут заменены на новые.
опишите по ступенькам пожалуйста…
1. Загрузчиком котировок получаю котировки за последние месяцы, либо беру котировки из БД робота 3CBot.
2. В конструкторе торговых роботов 3CTest я запускаю функцию генерации торговых систем (кнопка «Перебор индикаторов») для отдельно взятого тикера. В результате получаю порядка 3000 тестов различных систем (это при количестве индикаторов в системе равным 2 и количестве различных таймфреймов в системе равным 2).
3. Данные о тестах находятся в виде таблицы и в виде небольших картинок эквити по каждой системе. Выбирать можно анализируя картинки или/и цифры в таблице. При выборе описанных здесь портфелей я ориентировался на картинки. Примерно это выглядит так:
По каждой системе: Слева картинка раннего периода (за предыдущие 3 года), справа картинка текущего периода. Если справа и слева картинки нравятся (например последний ряд, система LS+5+27), то закидываю ее в предварительный портфель.
4. Портфель прогоняю тестером 3CTest и из нескольких десятков систем оставляю 50 шт.
5. Робот после запуска начинает работать с новым портфелем.
Самое трудоемкое в этом процессе это пролистать 3000+3000 картинок и выбрать интересный вариант. У меня на один тикер уходит где-то час. Проще работать с табличными данными, фильтруя по параметрам, но отбор картинками получается более качественный.
Пояснения по картинкам: на картинке указывается годовая доходность и средняя сделка, это упрощает отбор.
LS+5+27 означает, что система работает в Long и Short и в ней идут 2 индикатора 5=пересечение 2х ма и 27=полосы Боллинджера. Разбираться в этой аббревиатуре не обязательно, т.к. это всего-лишь имя файла с картинкой, оно на работу никак не влияет.
а алгоритм систем (количество индикаторов и их совокупность, условия на вход и выход и т.п.) Вы задаете самостоятельно?
Количество индикаторов/правил входа выхода задается самостоятельно. Но я делаю перебор всех вариантов, где есть 1-2 индикатора, поэтому в моих системах только 1 или 2 индикатора. Можно задать перебор всех вариантов с количеством индикаторов до 3х включительно, но боюсь это не сильно улучшит результат, однако я такое количество индикаторов уже не переварю))
По поводу определение состояния рынка тренд/боковик, хорошая идея, осталось отработать технологию, это как-раз можно увязать с исследованием волатильности.
Если сделаю такое исследование, обязательно опубликую.
1) У него нет такой крыши.
2) Это только первая продажа.
И да, я не бизнесмен.