Как изменяется волатильность от страйка к страйку? Если я имею свою волатильность как мне раскинуть её на весь диапазон страйков? Какая методика расчёта? Помогите плиз

волатильность вопрос

NoName

815

с 21 января 2012

6 Комментариев

KirillVlad
22 декабря 2016, 17:27
улыбка волатильности? ты её имеешь ввиду?
0
- NoName
  22 декабря 2016, 17:36
  KirillVlad, да. Просто не хочу маркетную улыбку по подразумеваемой волатильности, а хочу построить свою. и вопрос как оценивать каждый Страйк — в плане делать поправку на свою волатильность в зависимости от страйка
  0
  - KirillVlad
    22 декабря 2016, 17:40
    NoName, а зачем тебе? думаешь там отклонение?
    0
    - NoName
      22 декабря 2016, 17:44
      KirillVlad, нет. Просто у меня есть свой расчёт волатильности. Я хочу на её базе построить свою улыбку.
      
      и понимать как трейдеры в моменте оценивают улыбку — грубо говоря что дорого что дёшево — каки ожидания там и та кдалее
      0
      - KirillVlad
        22 декабря 2016, 17:48
        NoName, я продолжаю не вкуривать))) если у тебя есть уже значение волатильности по каждому страйку, разложив их на графике ты разве не получишь улыбку?
        0
        NoName
        22 декабря 2016, 17:51
        KirillVlad, не по каждому страйку. У меня есть справедливая волатильность базового контракта, которая учитывает в себе рыночную волатильность, историческую и ещё целый ряд параметров — многофакторная модель по сути. А теперь я хочу раскинуто её на страйка
        
        вот сейчас я чувствую что я уже туплю_)
        0

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают