Куда пропадают гэпы?

Наверное боянистый вопрос, но всеже, почему данные с Финама разнятся с данными Броко?

Тем более я уверен что гепы должны быть, т.к. про них часто слышал в контексте фортса.

броко дата фид ртс финам фортс

Marsel Tazetdinov

172

3 193

с 16 января 2011

18 Комментариев

Патриот_России
02 февраля 2012, 01:27
Когда я робота юзал, то выяснилось, что данные, скачанные с Финама, не совпадают с данными БКС
-1
- Marsel Tazetdinov
  02 февраля 2012, 01:29
  FluffyCat, #####! а как же тогда тестировать сделки)))
  0
Алексей (rwsmart)
02 февраля 2012, 01:30
данным финама я бы доверял больше. потому что им котировки льют шлюзы с биржи.
откуда берет броко и как фильтрует — другой разговор
0
- Marsel Tazetdinov
  02 февраля 2012, 01:37
  rwsmart, уже ответили в жж:
  
  > в стакане остаются с вечера единичные лоты. их в первые доли секунды сжирают утром и получается что как бы гепа нету по графику. а по факту не войдешь.
  а в метатрейдере рисуют гепы чтоб умные там не исполнялись
  
  звучит вполне логично в принципе.
  0
GAURANGA
02 февраля 2012, 01:37
посмотри в стакан и подумай какие могут быть Гэпы ???
0
livladimir
02 февраля 2012, 02:16
здесь гэпов нет, этож фортса, открытие по цене закрытия и резкая движуха в правильном направлении).
-2
AlexzzZ
02 февраля 2012, 02:32
потому-что гэпов нету на самом деле. Сделки проходят, но, как уже сказали выше, «не войдешь».
0
S.One
02 февраля 2012, 03:16
какая программа слева и справа — квик и метатрейдер? тогда дело не в брокере, а программах.
0
ShamanK
02 февраля 2012, 03:20
это еще может зависеть от серверного времени двух разных платформ.
если оно разное, то вполне возможно так что геп на одном терминале находится внутри бара на другом терминале и его как бэ и нету ))
если время одинаковое то тогда ХЗ
-1
- S.One
  02 февраля 2012, 03:22
  ShamanKZN, в квике гэпов нет принципиально. По-крайней мере у финама не попадалось.
  0
Merval
02 февраля 2012, 03:45
Да хотя бы даже тиковый график на оф. сайте РТС открываешь и смотришь был гэп или не было.
А брокеры большинство графики «транслируют» «приглаженные» без гэпов. В последнее время этим даже ММВБ стала «страдать», смотришь график (скажем в 10 минутных барах) на их сайте и красота никаких гэпов, потом смотришь отдельные бумаги из которых индекс состоит и понимаешь что и тут тебя надувают…
0
А. Г.
02 февраля 2012, 09:48
Если Вы о фортсе, то там гэпов почти нет, так как не все снимают заявки в конце торгов, а автоматического снятия заявок перед следующими торгами нет. Это технологическая особенность фортса и при наличии реального гэпа особо «шустрые» роюоты уже навострились «есть» забытые заявки — отсюда и большие первые минутные свечи, в которых собственно и заключен гэп. Выбросите первые минутки и сразу увидите гэпы.
0
- Malik
  02 февраля 2012, 11:06
  А. Г., уважаемый Александр, Вы не обновляли свое видение после ММВБ этого smart-lab.ru/blog/33813.php? (я про второй рисунок и последний абзац)
  0
  - А. Г.
    02 февраля 2012, 11:49
    Malik El Djebena,
    
    Там ничего не изменилось. По крайней мере в моем (втором) рисунке. 1550 мы еще не пробили.
    0
    - Malik
      02 февраля 2012, 12:05
      А. Г., я заметил))) Хотелось узнать Ваш взгляд на перспективу… и возможные варианты развития событий. И на сайте Вашем давно на эту тему не писали. Не планируете в ближайшее время поделиться видением?
      
      Прошу прощения у Автора топика за Оффтоп.
      0
      - А. Г.
        02 февраля 2012, 12:56
        Malik El Djebena,
        
        Пока не вижу ничего интересного с этой точки зрения. Я давно писал, что отличие среднесрочной перспективы от равновероятной возникает 2-3 раза в год и апериодически. Потому я и не пишу подобные вещи регулярно. Это когда приглашали на РБК и надо было что-то говорить, я смотрел специально. А так, этим не занимаюсь: я же алгоритмический трейдер со средним временем в позиции чуть больше двух дней и с примерно половиной прибыльных дней. Что тут можно комментировать? Алгоритмическая позиция и интуитивное вью, суть вещи несовместные. Иначе ни то ни другое нормально работать не будет. А поэтому, как я уже сказал выше, полезное вью может быть только намного длиннее позиции и оно взникает 2-3 раза в год, не чаще.
        0
        Malik
        02 февраля 2012, 13:06
        А. Г., спасибо, Ваше мнение всегда интересно.
        -2
- Marsel Tazetdinov
  02 февраля 2012, 12:27
  А. Г., Спасибо
  -1