Marsel Tazetdinov
Marsel Tazetdinov личный блог
02 февраля 2012, 01:19

Куда пропадают гэпы?

Наверное боянистый вопрос, но всеже, почему данные с Финама разнятся с данными Броко?



 Тем более я уверен что гепы должны быть, т.к. про них часто слышал в контексте фортса.
18 Комментариев
  • Патриот_России
    02 февраля 2012, 01:27
    Когда я робота юзал, то выяснилось, что данные, скачанные с Финама, не совпадают с данными БКС
  • Алексей (rwsmart)
    02 февраля 2012, 01:30
    данным финама я бы доверял больше. потому что им котировки льют шлюзы с биржи.
    откуда берет броко и как фильтрует — другой разговор
  • GAURANGA
    02 февраля 2012, 01:37
    посмотри в стакан и подумай какие могут быть Гэпы ???
  • livladimir
    02 февраля 2012, 02:16
    здесь гэпов нет, этож фортса, открытие по цене закрытия и резкая движуха в правильном направлении).
  • AlexzzZ
    02 февраля 2012, 02:32
    потому-что гэпов нету на самом деле. Сделки проходят, но, как уже сказали выше, «не войдешь».
  • S.One
    02 февраля 2012, 03:16
    какая программа слева и справа — квик и метатрейдер? тогда дело не в брокере, а программах.
  • ShamanK
    02 февраля 2012, 03:20
    это еще может зависеть от серверного времени двух разных платформ.
    если оно разное, то вполне возможно так что геп на одном терминале находится внутри бара на другом терминале и его как бэ и нету ))
    если время одинаковое то тогда ХЗ
    • S.One
      02 февраля 2012, 03:22
      ShamanKZN, в квике гэпов нет принципиально. По-крайней мере у финама не попадалось.
  • Merval
    02 февраля 2012, 03:45
    Да хотя бы даже тиковый график на оф. сайте РТС открываешь и смотришь был гэп или не было.
    А брокеры большинство графики «транслируют» «приглаженные» без гэпов. В последнее время этим даже ММВБ стала «страдать», смотришь график (скажем в 10 минутных барах) на их сайте и красота никаких гэпов, потом смотришь отдельные бумаги из которых индекс состоит и понимаешь что и тут тебя надувают…
  • А. Г.
    02 февраля 2012, 09:48
    Если Вы о фортсе, то там гэпов почти нет, так как не все снимают заявки в конце торгов, а автоматического снятия заявок перед следующими торгами нет. Это технологическая особенность фортса и при наличии реального гэпа особо «шустрые» роюоты уже навострились «есть» забытые заявки — отсюда и большие первые минутные свечи, в которых собственно и заключен гэп. Выбросите первые минутки и сразу увидите гэпы.
    • Malik
      02 февраля 2012, 11:06
      А. Г., уважаемый Александр, Вы не обновляли свое видение после ММВБ этого smart-lab.ru/blog/33813.php? (я про второй рисунок и последний абзац)
      • А. Г.
        02 февраля 2012, 11:49
        Malik El Djebena,

        Там ничего не изменилось. По крайней мере в моем (втором) рисунке. 1550 мы еще не пробили.
        • Malik
          02 февраля 2012, 12:05
          А. Г., я заметил))) Хотелось узнать Ваш взгляд на перспективу… и возможные варианты развития событий. И на сайте Вашем давно на эту тему не писали. Не планируете в ближайшее время поделиться видением?

          Прошу прощения у Автора топика за Оффтоп.
          • А. Г.
            02 февраля 2012, 12:56
            Malik El Djebena,

            Пока не вижу ничего интересного с этой точки зрения. Я давно писал, что отличие среднесрочной перспективы от равновероятной возникает 2-3 раза в год и апериодически. Потому я и не пишу подобные вещи регулярно. Это когда приглашали на РБК и надо было что-то говорить, я смотрел специально. А так, этим не занимаюсь: я же алгоритмический трейдер со средним временем в позиции чуть больше двух дней и с примерно половиной прибыльных дней. Что тут можно комментировать? Алгоритмическая позиция и интуитивное вью, суть вещи несовместные. Иначе ни то ни другое нормально работать не будет. А поэтому, как я уже сказал выше, полезное вью может быть только намного длиннее позиции и оно взникает 2-3 раза в год, не чаще.
            • Malik
              02 февраля 2012, 13:06
              А. Г., спасибо, Ваше мнение всегда интересно.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн