23 января 2017, 13:35
В погоне за мат. ожиданием.
Полностью сконцентрировался в последнее время на мат. ожидании. Тренды, импульсы, PT & SL меня сейчас не интересуют вовсе.
Пытаюсь в рамках личностного роста и переработать модель свой работы.
Вчера наваял некую систему, которая пытается из корзины выбрать бумагу для BUY и для 33% hedge. Кнчно первые шаги в этом направлении, но… Если рынок акций, то очевидно только покупка, если есть желание минимизировать потери, то hedge (т.е. продажа некоего актива — оптимально фьючерс).
Различные вариации системы дают полное основание полагать, что индекс я обыгрываю.
Один из вариантов системы (с уменьшением времени удержания позиции) дает такую кривую доходности с 2002 года. 33% Hedge (из корзины акций выбираю в этом примере) дает как-то пережить гнусные времена ;) Для расчета расходов на операцию добавил 0,04 slippage на каждую акцию. Думаю, этого вполне достаточно.
Кнчно, я на данный момент далек от мысли, что данная система может быть реализована. Да и в работе другие системы сейчас. Это просто необычный эксперимент.
Пытаюсь в рамках личностного роста и переработать модель свой работы.
Вчера наваял некую систему, которая пытается из корзины выбрать бумагу для BUY и для 33% hedge. Кнчно первые шаги в этом направлении, но… Если рынок акций, то очевидно только покупка, если есть желание минимизировать потери, то hedge (т.е. продажа некоего актива — оптимально фьючерс).
Различные вариации системы дают полное основание полагать, что индекс я обыгрываю.
Один из вариантов системы (с уменьшением времени удержания позиции) дает такую кривую доходности с 2002 года. 33% Hedge (из корзины акций выбираю в этом примере) дает как-то пережить гнусные времена ;) Для расчета расходов на операцию добавил 0,04 slippage на каждую акцию. Думаю, этого вполне достаточно.
Кнчно, я на данный момент далек от мысли, что данная система может быть реализована. Да и в работе другие системы сейчас. Это просто необычный эксперимент.
7 Комментариев
💯Чек-листов по фондовому рынку23 января 2017, 13:50вы же подгоняете параметры под положительное матожидание. это просто потерянное время))0
ELab23 января 2017, 13:56Vanuta, это walk forward test. вся прибыль по сути за счет довольно длительного удержания бумаги в портфеле.0
Александр Бурков23 января 2017, 14:09ELab, Почему не рассматриваете в качестве дополнения к этой системе еще и опционы, в качестве хеджа, ну или продажа колов при длительном удержании?0- ELab23 января 2017, 14:48Александр Бурков, нет данных для опционов. в целом, да — тоже нормальный ход. да и занят я другим проектом. это я так — упражнение сделал в ходе своих умозаключений.+1
- ELab23 января 2017, 15:03Александр Бурков, в целом, в период очевидного тренда (скажем скользящая средняя по 200 дням) вниз можно систему просто остановить. это вероятно самый лучший хедж. Либо еще лучше — работать в направлении 200 дневного тренда. Самое разумно, что может на ум прийти.0
- old schooler23 января 2017, 19:03ELab, рассмотри хедж через покупку плечевых inverse etf -SPXU,SPXS,SDS…0
- ELab23 января 2017, 20:18Олег, по большому счету 1-1. акции же за индексом идут. лучше фильтровать время активности по среднему с большим периодом.0
Ramak, Россия или Российская Федерация.
блин...3 падения еще до 600…значит все же падать будем до апреля…
За 10 месяцев 2024 года розничные продажи алкоголя в России достигли максимального уровня с 2017 года Продажи алкоголя за десять месяцев 2024 года превысили показатель за аналогичный период 2023-го вс...
За 10 месяцев 2024 года розничные продажи алкоголя в России достигли максимального уровня с 2017 года Продажи алкоголя за десять месяцев 2024 года превысили показатель за аналогичный период 2023-го вс...
Фосагро за девять месяцев нарастила экспорт удобрений на 4% — Глава компании «Рост экспорта — 4% за девять месяцев, на внутреннем рынке — столько же вместе со сторонней продукцией и 13% рост по постав...
Дмитрий, не сильно там и дорого, в соотношении с их з/п примерно так же как у нас за квт
Дмитрий А.Дмитрий А., Двойное дно ?
Да ему еще падать и падать ).
Дно еще не скоро будет.
Щас падаем на 100, потом на 80 и уж ТАМ… может будет дно а может и нет…
Публикация о продаже доли в Самолете названа "необоснованными слухами" — Представитель Михаила Кенина Михаил Кенин является акционером и членом совета директоров группы «Самолет» с момента е...
Мосбиржа предлагает ужесточить правила к представителям владельцев облигаций Московская биржа предлагает пересмотреть принцип составления реестра представителей владельцев биржевых облигаций (ПВО), за...
Опять мне предупреждение? Подозреваю за цитирование? А почему модератор то спит, скрипт то простенький должен на ресурсе то быть, мониторящий запретные слова.