Удивительное рядом

В рэнкинге МБ есть интересная «фишка» — сравнение. С ее помощью можно обнаружить просто удивительные вещи

Поясню: зеленый график не наш, а Норд капитала. Сижу и поражаюсь.

рэнкинг мосбиржи ИК Форум

howtotradeag

А. Г.

Москва

1703

78 160

с 17 января 2011

43 Комментария

Дмитрий Ворожцов
19 июля 2017, 11:56
Мало того, что эквити скопирована, так еще и по результатам обыграли!
Хм, что же тогда здесь оригинал…
0
- А. Г.
  19 июля 2017, 11:57
  Дмитрий Ворожцов, ну просадки то тоже больше.
  0
  - Андрей Егоров
    19 июля 2017, 15:06
    А. Г., это по тому что позиция больше, заложены больше риски, а так одно и тоже
    получается можно подсаживаться на чужие стратегии ?) может даже сама биржа дает такой сервис за доп вознагражденье
    0
Тимофей Мартынов
19 июля 2017, 11:57
Волатилити драйвен стратеджи на одинаковом инструменте наверно)
Вола растет — страта зарабатывает, вола падает — страта падает
+1
- А. Г.
  19 июля 2017, 11:58
  Тимофей Мартынов, у нас 6 инструментов (два разных фьюча на индекс ММВБ считаем за один), а у них еще и нефть с золотом заявлены, чего у нас нет.
  0
  - Тимофей Мартынов
    19 июля 2017, 12:56
    А. Г., ну значит они все по волатильности коррелируют эти инструменты
    +2
    - А. Г.
      19 июля 2017, 13:42
      Тимофей Мартынов, не понял, что значит «коррелируют по волатильности». Нет, волатильности, например, Си и Ри в этот период имели очень маленькую корреляцию.
      0
      - П М
        20 июля 2017, 12:30
        А. Г., ну так они поначалу вас обгоняли, причём с такой же просадкой как у вас.
        в конце — посмотрите, у них есть падение там где у вас флэт
        т.е. видимо хоть они и используют другие инструменты, основной вес совпадает с вашим.
        ну и сами стратегии очевидно одинаковые — трендовые какие-нибудь.
        можно конечно подозревать копирование, но кмк это не оно.
        0
        А. Г.
        20 июля 2017, 14:15
        ПBМ, из этой картинки есть только одно исключение раньше: это третья декада апреля, когда мы сливали, а у них был флет. А флэта у нас с падением у них на картинке нет. Просто на нашей волатильности наше падение на фоне их волатильности так выглядит, а реально на этом участке R^2 линейной регрессии по приращениям дней 0,94 при бэте 1,63 и практически нулевой альфе. Т. е. мы*1,63 ~ они с очень высоким уровнем доверия. Возможно просто рынок такой, но это уже 40 с «хвостиком» дней так.
        
        К тому же в этот период есть управляющие с совсем другими графиками именно на фьючах (опционы и акции не смотрим)
        
        ranking.moex.com/strategy/osnovnaya
        
        0
- Пафос Респектыч
  19 июля 2017, 12:52
  Тимофей Мартынов, одна и таже сила гравитации действует на всех экстремалов одинаково )
  +2
Бланш
19 июля 2017, 12:02
и оба фонда на букву Э...
совпадение? ©
0
- А. Г.
  19 июля 2017, 12:10
  Бланш, не думаю © Киселев :) На самом деле тоже совпадение
  0
  - Бланш
    19 июля 2017, 12:11
    А. Г.,
    
    удалите пост со смарта… а то подписчики переподпишутся… у них то больше жеж.++)
    шутк. молодцы оба
    +2
Sergey Pavlov
19 июля 2017, 12:10
А что в этом удивительного?)
0
- А. Г.
  19 июля 2017, 12:15
  Sergey Pavlov, посмотрите на точки локальных экстремумов.
  0
Replikant_mih
19 июля 2017, 12:12
Для меня бы это было поводом задуматься над причинами такого поведения кривых с точки зрения возможности изменить-улучшить свой подход. Самое вероятное, что здесь речь о разных стратегиях-инструментах, при этом с высоко-коррелированными результатами. Надо пытаться понять суть, причины корреляции. Как-то банально звучит когда в слова облекаю мысль)). В общем на падающем рынке будешь ли ты входить при обновлении лоя или когда закрытие ниже средней или косле красной свечи, твои стратегии будут коррелированы. Поэтому мощнее копать не в сторону нового сигнала вида «пробой хая», а в сторону понимания того общего, что делает разные стратегии коррелированными. В NLP есть понятия: карта мира и, кажется, реальность. В общем нужно пытаться заглядывать за карту мира, туда, глубже).
0
- SergeyJu
  19 июля 2017, 12:49
  Replikant_mih, близок локоть, да не укусишь.
  0
  - Replikant_mih
    19 июля 2017, 12:52
    SergeyJu, ага, тот самый случай))
    0
MadQuant
19 июля 2017, 12:13
Ну, торговля (трендовая?) фактически одним риск-драйвером (нефтью) — что тут можно еще нарисовать?
+4
- SergeyJu
  19 июля 2017, 12:49
  MadQuant, гипотеза, что и то и другое есть опосредованная торговля нефтью, имхо, неверна.
  0
  - MadQuant
    19 июля 2017, 12:54
    SergeyJu, как минимум — они торгуют рублевыми инструментами, рубль — это минус нефть (можете что угодно говорить тут про кэрри и раскорреляцию в последнее время, но корреляция у рубля и нефти высокая), поэтому если специально они хэджированием этой экспожи не занимаются (а насколько я знаю российских квантов — до такого технологии еще не дошли), то нефть там — основной риск-драйвер. Именно по этой причине, несмотря даже на формально разный набор инструментов — эквити-то фактически одно и то же.
    0
    - SergeyJu
      19 июля 2017, 13:11
      MadQuant, я не собираюсь ничего говорить про кэрри, это флуд в пользу политботов, имхо. Держу длинные ОФЗ уже 2,5 года и не парюсь. А вот использовать нефть как привод при торговле Си или Ри могу сказать просто. Не катит. Во всяком случае в тех таймфреймах, которые я проверял. То есть эта корреляция из той породы, что позволяет объяснять, а использовать — нет.
      0
      - MadQuant
        19 июля 2017, 13:25
        SergeyJu, я про использовать ничего и не писал. Я писал, что нефть — это риск-фактор, что обычно как раз подразумевает, что его можно попробовать захэджировать, но использовать для торговли — навряд ли
        0
        SergeyJu
        19 июля 2017, 13:48
        MadQuant, если рассуждать отвлеченно, но конкретно, и та и другая эквити порождены по преимуществу трендовыми стратегиями. Трендовые стратегии любят, когда рынок несется вскачь, они не любят, когда его «пилит». Не имеет значения, какой фактор заставляет российский рынок валиться/взлетать. Нефть, крымнаш, ипотечный кризис в США или что еще. Проблема здесь в том, что надо хеджироваться на случай, что «ничего не происходит и это никого не радует и не печалит».
        Трудная задачка.
        +3
        MadQuant
        19 июля 2017, 13:54
        SergeyJu, кажется «short straddle» — that is the answer! =)
        0
        SergeyJu
        19 июля 2017, 14:00
        MadQuant, так пробовали. В лоб не катит. Нужны триггеры для включения/выключения этого хеджа. По сути, нужно научиться предсказывать взрывы волы и её провалы. Но если научиться, то и без хэджа все будет шикарно.
        +1
DATSKIY
19 июля 2017, 12:18
можно перефразировать фразу, что все успешные управляющие похожи, а вот неудачи у каждого свои индивидуальные
+4
Андрей К
19 июля 2017, 12:22
вы сотрудников не увольняли, которые слили ваши стратегии? ну или наоборот.
0
Андрей К
19 июля 2017, 13:05
Один из недостатков смартлаба, приход на почту удаленных комментов.
0
- А. Г.
  19 июля 2017, 13:39
  Андрей К, ну и ладно, Вы знаете, остальные не знают.
  
  0
Cristopher Robin
19 июля 2017, 13:52
графика рынка еще не хватает
0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
19 июля 2017, 14:10
Значит у вас завелся крот, передающий сигналы по передатчику азбукой морзе. Надо пеленговать)
+1
robot_bsk
19 июля 2017, 17:25
Странные корреляции :-) smart-lab.ru/blog/378661.php
0
- А. Г.
  19 июля 2017, 17:36
  robot_bsk, в Вашей ссылке больше половины корреляций возникают по двум вполне естетсвенным причинам:
  
  — абсолютные показатели (не относительные);
  — одинаковые тренды.
  
  Ничего удивительного в первом нет: корреляция двух соседних значений случайного блуждания больше 0,95, только толку от этого нуль.
  
  А одна корреляция вполне естественна: между импортом нефти и потреблением курятины, потому что и то и другое показатель развития экономики в целом.
  0
VitNik
19 июля 2017, 17:57
тоже не вижу ничего удивительного. тем более учитывая наш мелкий рынок на котором ликвидных инструментов раз два. здесь либо относиться серьезно и классику торговать. либо жарить: контртренды, выкупать проливы, шортить пики. и все мы торгуем одно и тоже. за десятки лет ничего нового.
+2
- П М
  20 июля 2017, 12:33
  VitNik, от этого немного печально и тревожно.
  +1
VitNik
19 июля 2017, 17:59
вот свой сделал скрин с 1 мая. всё тож самое.
правильно написал DATSKIY, весь вопрос похожа ли будет эквити при сильном движняке и при разных форс мажорах.

+2
- А. Г.
  19 июля 2017, 19:07
  VitNik,
  
  0
  - VitNik
    20 июля 2017, 09:44
    А. Г., придется)
    +1
- Boris Litvinov
  19 июля 2017, 21:15
  VitNik, экстимал
  0
VitNik
19 июля 2017, 18:04
болото
0