Если закинуть
вот такую строчку в браузер, то получим тики по SiZ7 текущей сессии
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json
— если добавить
?start=0&limit=100
то начиная с первой сточки (номер ноль) получим только первые 100 сделок:
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?start=0&limit=100
следующие 100 сделок:
?start=100&limit=100
Минутки получить можно так:
http://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities/SiZ7/candles.json?from=2017-11-08&till=2017-11-08&interval=1&start=0
Если заменить .json --> .csv, то скачивается файл:
http://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities/SiZ7/candles.json?from=2017-11-08&till=2017-11-08&interval=1&start=0
Программный пример:
using System;
using System.Net;
using System.IO;
namespace GetDataSmpl
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string link = "https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?start=0&limit=10";
string dataLine;
int count = 0;
using (WebClient wc = new WebClient())
{
Stream stream = wc.OpenRead(link);
StreamReader sr = new StreamReader(stream);
while ((dataLine = sr.ReadLine()) != null) {
if (count >= 14 && count <= 23) Console.WriteLine(dataLine);
count +=1;
}
stream.Close();
}
}
}
}
D:\devel\net\ReadDataSmpl>dotnet run
[1907299081, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59750, 5, "2017-11-08 10:00:00"],
[1907299082, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59744, 81, "2017-11-08 10:00:00"],
[1907299083, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59742, 2, "2017-11-08 10:00:00"],
[1907299084, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59741, 1, "2017-11-08 10:00:00"],
[1907299085, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59740, 1, "2017-11-08 10:00:00"],
[1907299086, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59738, 3, "2017-11-08 10:00:00"],
[1907299087, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59737, 1, "2017-11-08 10:00:00"],
[1907299088, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59735, 1, "2017-11-08 10:00:00"],
[1907299089, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59735, 5, "2017-11-08 10:00:00"],
[1907299090, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59735, 1, "2017-11-08 10:00:00"]
rtfm
#учусьучить
1. это помогалка-информашка для легкого старта, а не комплексное решение. те максимальная простота и наглядность
2. многие не используют не только мс, но и вообще минутные чарты как основные рассматривают.
3. деньги не решают, если нет своей технологии. если она не готова. деньги вторичны в этом случае.
данные стоят денег.
это везде так.
в РФ еще не так злобно :)
Анатолий Макаров, я вот прямо сейчас открыл скачанные сегодня данные с финама по фРТС и вижу там:
1) разница в количестве дневных тиков от >300 000 до <15 000 в разные дни
2) Многочасовые лакуны (например, отсутствует вся вечерка целиком
И это за сентябрь 17 года. Глубже не стал даже время тратить
Я сохраняю в квике каждый день все сделки на срочке и валютном рынке.
Все так, все так :)
Хочется горизонтальные объемы под рукой иметь за произвольный период, не сказать, что прям панацея, но приятный бонус. Без тиковых данных их, конечно, тоже можно построить, пусть и довольно приблизительно, хотя общую картину видно худо-бедно. Но внутренний перфекционист требует точности :)
если ты строишь профили на неделях, то минутки скорее всего подойдут с пропорциональным разделением. сам проверь разницу.
если это вдруг принесет тебе денег — то появится чем платить за тики из архива биржи :)
следующий вариант с использованием Http запроса с авторизацией в максимально простом виде — в планах запостить. если добавишь то последняя сделка в запросе будет всегда в 15 строке файла
...
чтобы перебрать все сделки за день проще, чем используяю потоки — это запилю, как появится время и желание.
вот, кстати, описание интерфейсов, если не видел: iss.moex.com/iss/reference/
данные заканчиваются строкой со временем 18:24:59
Тоже самое происходит при указании других дат.
Получается что данные с Moex тоже кривые.
Видимо сессия у них заканчивается в 18:25.
это ограничение в 500 строк на страницу
сделай второй запрос на следующую порцию в 500 строк
А где посмотреть другие ограничения,
если они есть.
Где про них написано?
биржа отдает всё.
можно получать данные только за текущую сессию?
или как-то можно указать другую дату?
Я попробовал в этом запросе указать параметры
from=2017-11-08&till=2017-11-08&start=0&limit=1000
Но данные возвращаются только за текущую дату
история тиков — в архиве биржи за деньги.
или у финама в нерабочее время, но там надо контролировать полноту — многие жалуются.
если нужно больше, то нужно уже 4,5 тыс платить
www.moex.com/ru/orders?historicaldata
Все сделки и все заявки — Тип А
1 рынок (месяц / год ) – 15 000 руб. / 150 000 руб.
1 инструмент (месяц / год ) – 4 500 руб. / 45 000 руб.
Все сделки и лучшие заявки - Тип B
1 рынок (месяц / год ) – 4 500 руб. / 45 000 руб.
1 инструмент (месяц / год ) – 1 500 руб. / 15 000 руб.
Ежедневные итоги торгов (архивы за прошлые периоды) — Тип C
Все рынки (месяц) – 2 700 руб.
Все цены указаны без учета НДС
И зачем платить, когда можно не платить?
если ты не делаешь на одном, то два тебе тем более не нужно.
либо тебе не нужны тики.
имхо :)
пс: в ценовой политике биржи есть здравое зерно.
я то тут причем? :)
если есть технические вопросы -задавай,
остальное — не ко мне :)
Спасибо за Ваши ответы.
Вы очень любезны.