Как правильно писать посты про Романа Андреева

По мотивам темы - https://smart-lab.ru/blog/433434.php
Ну если писать то хоть с тенью объективности и что называется «с пруфами».

Я как-то почитал что обсуждают, высказывают мнения, работает не работает, мол пилит там все и тп, типа «врет ромашка»… Решил не верить, а проверить самому. прошел по всем таблицам глазами и по графикам руками и стал забивать в таблицу с начала 16 года вроде… получилось как-то так… в 2х местах не помню где не понравился мне вход — не по закрытию дня было сильно отличалось — в теле блога было чето типа «пробили 233 и закрепились ворота сова итп». Короче по табличкам работает — все в плюс… но можно и потоптаться в ожидании тренда… а внутри дня не пытался понять что там — про это и говорить не буду.

Андреев

Ilya

москва

2 027

с 21 мая 2017

22 Комментария

Слава Птицын
17 ноября 2017, 00:48
Сорян. Совершенно абстрактно, безотносительно к этому случаю и людям прозвучавшем в топике. Я вообще подумал, что какая-то схватка со «скандалистом»..
Прочитал «Роман Андреев» и вспоинился NOIZ MC

0
Григорий
17 ноября 2017, 07:31
Отлично, добавьте относительных показателей и пассивную стратегию
0
Илюха-перехай
17 ноября 2017, 08:45
В графике доходности не учитываются внутридневные ворота :)
0
- Ilya
  17 ноября 2017, 11:23
  Илюха-перехай, да в воротах логику понял но учитывать нереально на истории. В теории и практике ворот входы должны быть лучше.
  0
  - Oleg Only Algo
    17 ноября 2017, 11:33
    Ilya, а вход Вы брали как в таблице или по закрытию дня входа? по этой системе можно судить о работоспособности, только если вход считать по закрытию дня входа
    0
    - Ilya
      17 ноября 2017, 12:12
      Oleg Only Algo, старался не упустить этот момент сравнивал и брал да закрытие дня.
      0
  - Oleg Only Algo
    17 ноября 2017, 11:39
    Ilya, в воротах вся и фишка. Это по сути вход задним числом. А на воротах весь профит распилит) А ещё фишка, если закрылись в конце дня выше\ниже, то значит сразу профит кладем себе в карман от точки входа без всяких там ворот, а если не закрылись, то как бэ и не было входа, который мог принести убыток)) А если ещё и рынок в боковике, то нижеперечисленные вещи просто сольют депоху. Поэтому эту систему невозможно понять работает она или нет!!! Должен быть точный вход \выход, иаче это все не серьезно. Понимаете?
    +1
    - Oleg Only Algo
      17 ноября 2017, 11:43
      Oleg Only Algo, если он ее на программе тех анализа разрабатывал, то почему не выложит бэк тесты? не думали?))не все так радужно, наверняка.
      0
      - Oleg Only Algo
        17 ноября 2017, 12:09
        Oleg Only Algo, против Романа вообще ничего не имею, хороший и полезный человек! Но к работоспособности его системы вопросы имеются по существу, уж извините!
        0
  - AlexGood
    17 ноября 2017, 12:02
    Ilya, воротах логику понял
    в чем она заключается?
    0
    - Ilya
      17 ноября 2017, 12:13
      AlexGood, логичнее задать вопрос в ветке романа там много адептов готовых объяснить.
      0
in_line
17 ноября 2017, 11:06
Ну вот смотрите, сейчас РА по Сберу в лонге от 197. А закрытие дня реальное, когда поступил переворот — 205,96. Вот и минусуйте 9 рублей из результата предыдущего шорта, и столько же из текущего лонга. Подобное было в ФСК. На крупных движениях сразу видно «несходняк». Так что по честному — если сделки по закрытию дня- то и учет результатов должен быть по ценам закрытия.
+1
- Ilya
  17 ноября 2017, 11:21
  Dmitriy Tomarov (in line), ну вот я об этом написал что пару раз меня напрягло но внутри тем было описано почему перевернулись внутри дня. Оставил такие вещи предположив что те кто следят за уровнями и воротами должны были зайти правильно.
  0
AlexGood
17 ноября 2017, 11:11
Интересный стейт, проанализирую, но не мало сделок с 2016-го то?
0
- Ilya
  17 ноября 2017, 11:20
  AlexGood, вроде нет. Я это несколько мес назад делал. Точно не помню может это даже с заходом на 2017 но как глубоко не помню.
  0
  - AlexGood
    17 ноября 2017, 11:26
    Ilya, ясно, не просчитывали коэффициенты (показатели) по стейтменту?
    0
    - Ilya
      17 ноября 2017, 11:30
      AlexGood, просадки в скукоженых столбиках. Доходность на ГО посчитать не сложно ну и простейшие коэф типа профит фактора. Считал что при диверсификации на 5-6 инструментах даже с фьючерсными плечами система не просаживается больше 30%… Если память не изменяет. Но такие отчаянные эксперименты на себе не проводил. Хватило отчаянных экспериментов с опционами :)
      0
      - AlexGood
        17 ноября 2017, 11:53
        Ilya, ясно, что за ворота?) может их учет ухудшить стату?
        0
        Ilya
        17 ноября 2017, 12:13
        AlexGood, в теории должен улучшить ведь входит внутри дня по уровню а не в конце когда уже поезд мог уйти далеко.
        +1
        in_line
        17 ноября 2017, 12:51
        Ilya, но после такого входа цена может развернуться. Если учитывать цену входа по уровню, но при этом принимать сигнал только если он прошел по итогу закрытия дня, то это ни что иное как заглядывание в будущее. Любой, кто занимался тестированием систем на истории об этом знает
        0
        Ilya
        17 ноября 2017, 16:17
        Dmitriy Tomarov (in line), так для этого и существуют ворота.
        0