Размещение свободных остатков юридических лиц в овернайт по рыночным ставкам (и через выходные тоже)...

Как известно, Биржа уже давно работает в праздники и участники рынка размещают средства на Денежном рынке.

Для крупных корпоратов Биржа создала сервис Депозиты с Центральным Контрагентом (ЦК).
Т.е. прямое размещение депозитов в ЦК для компаний, не имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

По сути, корпорат размещает свои средства через «стакан» с 10:00 до 19:00 по рыночным ценам:

При этом, надо понимать, что это Денежный рынок, а значит необходимо мониторить показатели ликвидности банковского сектора, чтобы размещать средства по более выгодной ставке:

Опять же, если на рынке будут проблемы с ликвидностью, как вчера — то к вечеру можно ожидать роста ставок.
Когда после 16 часов, ставки сделали пик на 8,4% и достаточно долго стояли в районе 8,2%.
К примеру, мы разместились по средней 8,24%.
После 18 часов рынок начинает затухать, и ставки могут приближаться к НСОшным (неснижаемый остаток).

На текущий момент (12:15) в стакане КСУ обл. — Депозиты/РЕПО с КСУ с ЦК 1 дн — ставки 7,94/7,95%. Объем за сегодня 18,3 млрд.

Заявка на размещения депозита мэтчится с РЕПО с КСУ (через ЦК), т.е. присутствует только риск на ЦК, и не нужно считать риск на каждого контрагента. При дефолте обязательств контрагента — ЦК полностью погасит обязательства перед корпоратом, разместившим депозит.

Вывод денег осуществляется через программу WEB-клиринг — очень просто и быстро.
Есть возможность вывода средств с 10:00 в дату возврата депозитного договора по БЭСП.
Комиссия = сумма депозита х срок х 0,0005%. Эквивалент — 0,1825% годовых.

Основной критерий допуска: размер капитала (раздел 3 баланса) превышает 1 млрд. руб.
У кого меньше — есть услуга М-Депозиты (будет интересно напишу и про них).

Собственно, неделю назад, мы озаботились размещением свободных остатков на Новогодние праздники.
Сегодня один из крупных банков, с которым мы работаем, дал ответ, что они готовы работать 3-4-5 января и мы можем агрегировать свою выручку и переслать на Биржу для размещения.

Официальный ответ ЦБ РФ «О порядке работы в последние дни декабря 2017 и нерабочие праздничные дни 2018 года» будет размещен/уже размещен на сайте ЦБ РФ. Главное для меня, что с 3 по 5 января 2018 регулярный сеанс системы БЭСП будет работать с 7:00 до 21:00

денежный рынок РЕПО с КСУ Депозит с ЦК корпорации размещение альтернатива депозитам БЭСП ЦБ РФ smoketrader

Smoketrader

Москва

565

15 139

с 5 апреля 2011

38 Комментариев

Тимофей Мартынов
26 декабря 2017, 12:21
Спасибо! Интересно! Плюсанул
+2
- Smoketrader
  26 декабря 2017, 12:24
  Тимофей Мартынов, велкамм
  +2
  - Ladimir Semenov
    27 декабря 2017, 14:27
    Smoketrader, Спасибо большое! Страшнно интересно! Пишите еще.
    0
Alexhey
26 декабря 2017, 12:28
Сейчас ряд брокеров дает такую услугу юр лицам, кто не может напрямую работать с ЦК. Но понятно что не забесплатно, ди риск брокера добавляется
0
- Smoketrader
  26 декабря 2017, 12:32
  Alexhey, нет, ну это давно уже было. Когда клиент юрик, через брокерский счет делает РЕПО с ЦК/междилерку и даже свопы… Физики, кстати, тоже могут.
  
  Но, я то пишу про «прямой доступ» через терминал Trade SE.
  0
  - Alexhey
    26 декабря 2017, 12:37
    Smoketrader, ну это не масштаб участников смарт-лаба. Все таки ярд капитал мало у какого юрика есть. Кстати там по моему еще какое то требование. Толи наличие сотрудника с сертификатом то ли еще что то.
    Да и репо с ЦК для юр лиц тоже по моему уже пол года как есть.
    0
    - Smoketrader
      26 декабря 2017, 12:58
      Alexhey, 2 сотрудника с 1.0
      +2
      - Ladimir Semenov
        27 декабря 2017, 14:28
        Smoketrader, А что такое 1.0?
        0
Alexhey
26 декабря 2017, 12:38
Мы для нашего ЮЛ примеряли размещение через брокера. Пока выгода не очевидна по сравнению с традиционными депозитами. депоз сейчас дадут где то 7,5-7,8
0
- Alexhey
  26 декабря 2017, 12:41
  Alexhey, поправка только что позвонил 6,9. Упали ставочки. :(
  +1
  - Латентный трейдер
    26 декабря 2017, 19:28
    Alexhey, Вчера разместили крошечный депозит в санируемом банке под 8% на 2 месяца
    0
    - Smoketrader
      27 декабря 2017, 14:10
      Латентный трейдер, так это ж на 2 месяца… а Вы на овере резместите…
      +1
Alexhey
26 декабря 2017, 12:43
Я вот про другое думаю, как банки жить дальше будут? крупные депозиты уйдут в бонды, крупные остатки уйдут в репо с ЦК.
Где ликвидность брать?
0
- Сергей Кузнецов
  26 декабря 2017, 12:48
  Alexhey, будут вводить платежи за традиционные банковские услуги. Снял налом — плати, положил — плати, справку получил — плати.
  
  У меня корешь в Болгарии размещался под 13% в евро. Потом упало до 1.5% и они исчезают после комиссии. Сейчас не знаю как там )))
  0
- Сергей Кузнецов
  26 декабря 2017, 12:49
  Alexhey, кстати, и у брокеров депозитарий убыточен, финансируется за счет брокерского подразделения.
  0
- Smoketrader
  26 декабря 2017, 13:00
  Alexhey, да, банки будут уходить в транзакции, другая модель бизнеса. Кто сможет — дойдет, кто не сможет — улетит на острова или в Лондон…
  +3
Alex_owk
26 декабря 2017, 13:28
Высокие ставки — признак окончания месяца. И Вы не указали, что утром там ставка была существенно ниже. Плюс существенный фактор — депозиты тонкой настройки. И рынок затухает, как правило, к 16-00, так это первый клиринг на бирже и банкам надо успеть закрыть позиции.
0
Alex_owk
26 декабря 2017, 13:29
Вообщем, Вы показали сказку, которая не обязательно случится )))
0
- Smoketrader
  26 декабря 2017, 13:35
  Alex_owk, да — это же рынок. А значит точно также нужно сидеть и «ловить» ставку как и цену на рынке.
  Сегодня да — цены ниже.
  По 7,9% я сделал половину объема. Вторую половину после 15 сделаю или позже.
  Также, я писал в теле поста — это Денежный рынок, а значит нужно мониторить ситуацию на рынке ликвидности.
  И в любом случае Депозит с ЦК имеет положительный спред с НСО…
  +1
  - Alex_owk
    26 декабря 2017, 13:59
    Smoketrader, и вообще, хватит рассказывать здесь, как банки обманывать! )))))))))
    0
    - Smoketrader
      26 декабря 2017, 14:16
      Alex_owk, почему же обманывать????
      +1
      - Alex_owk
        26 декабря 2017, 14:35
        Smoketrader, ну это так, образно, что всю малину раскрываешь. Итак с клиентами за ставку торговаться тяжко стало, а тут еще инфу всю по полочкам разложил )))
        +1
        Smoketrader
        26 декабря 2017, 14:37
        Alex_owk, можем «поторговаться за пост» по ставке )))
        +1
- Smoketrader
  26 декабря 2017, 15:53
  Alex_owk, 7,72% сегодня у меня средняя по размещению…
  +1
- Ladimir Semenov
  27 декабря 2017, 14:31
  Alex_owk, мне кажется здесь пост не про ставки, мне было страшно интересно узнать про систему. Ваш разворот про ставки тоже интересен. Можете написать что-то постом? :)
  0
  - Alex_owk
    27 декабря 2017, 14:37
    type568, думаете будет интересно? Я просто больше читатель, чем писатель ))))
    0
    - Ladimir Semenov
      27 декабря 2017, 14:42
      Alex_owk, Думаю скорей да чем нет. Но есть один способ проверить)
      0
Alex_owk
26 декабря 2017, 13:56
Естественно положительный, так как НСО берут банки и размещают в РЕПО )))))
0
- Smoketrader
  26 декабря 2017, 14:16
  Alex_owk, а то я не знаю)))
  Да и помимо РЕПО — есть еще клиенты с маржиналкой или кэптивные группы
  0
dimakor
26 декабря 2017, 15:25
Про М-депозиты расскажите — очень интересно. А по валюте есть что-нибудь такое?
0
itrademarket
26 декабря 2017, 15:47
А как физику например с миллионом руб. разместить под такие ставки через РЕПО?
0
- Smoketrader
  26 декабря 2017, 15:53
  itrademarket, спросить у своего брокера — даст ли он доступ к сделкам РЕПО…
  0
- Ladimir Semenov
  27 декабря 2017, 14:32
  itrademarket, подозреваю что с миллионом комиссии все съедят.
  0
spr
26 декабря 2017, 23:38
" Опять же, если на рынке будут проблемы с ликвидностью, как вчера — то к вечеру можно ожидать роста ставок. " — осталось только научиться определять, будет ли на рынке проблема с ликвидностью:)
0
- Smoketrader
  27 декабря 2017, 14:10
  spr, опыт он такой…
  0
Алексей Жакевич
27 декабря 2017, 14:06
Напишите, пожалуйста, подробнее про М-Депозиты. Очень интересно.
0
- Smoketrader
  27 декабря 2017, 14:10
  Алексей Жакевич, на след. неделе
  0
Ruscash
05 января 2018, 00:37
1) Можно ли физику купить ОФЗ на 1 млн. руб. и сдать в РЕПО ЦК через QUIK за 7,75% годовых? Т.е. получать купоны от ОФЗ и еще дополнительную доходность от сдачи в РЕПО ОФЗ (т.е. тем кому нужны облигации и которые платят за это процент)? Таким образом увеличить доходность до, примерно, 8,5% + 7,75% = ±16% годовых?

2) Можно ли физику купить акции ГП на 1 млн. руб. и сдавать нуждающимся в них в РЕПО и получать 7,75% годовых и дивиденды?!
0