Управление риском. Самая важная таблица, после таблицы умножения...

Этот пост будет интересен больше новичкам, которые делают свои первые шаги на срочном рынке ФОРТС.

Именно УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ считаю наиглавнейшей и первостепенной задачей трейдера.

Самое важное, что должен сделать трейдер, перед открытием позиции — это прикинуть на графике, куда поставить стоп. Собственно, это не секрет, об этом говорят все именитые спикеры по трейдингу. И уже отталкиваясь от разницы между точкой входа и стопа, рассчитать размер позиции (количество контрактов). За основу берется правило, что размер убытка в сделке не должен превышать 2% депо.

Где и когда открывать позицию, трейдер определяет исходя из своей торговой системы!!!

Второй постулат тех же именитых спикеров: при соотношении P/L 3:1 30% прибыльных сделок покрывают 70% убыточных. Например, предположим, что убыток по одной сделке равен 2000 рублей. Тогда суммарно по убыточным мы получим: 2000*70 = 140000. А по прибыльным: 6000*30=180000. Имеем профит: 40000 рублей.

Итак, подошли к главному: какая же таблица важна для трейдера? Это таблица РИСКОВ! Привожу свою.

Я работаю с постоянным количеством контрактов, поэтому стараюсь, чтобы при входе мой стоп не превышал критических размеров. Комфортным для меня является стоп по нефти и Ed в 5-6 пунктов (иногда достаточно и 3 пунктов), по РТС в 150 пунктов, по Сбербанку и Си — 50 пунктов. Евро я не торгую вообще из-за большого спреда и фокусов, которые она любит показывать (пример, шпилька в пятницу 12.01.2018). Абсолютный безубыток (это когда учитывается и комиссия брокеру) мы имеем, если цена прошла в нашу сторону хотя бы 1 пункт (в РТС 10).

Подводя итог, хочу сказать: выбирая точку входа, работайте именно от стопа. Никогда не гонитесь за рынком. Научитесь дожидаться своей цены. Если цена пошла в вашу сторону, переставляйте стоп на уровень Стоп_БУ (абсолютный безубыток). Если движение набрало силу, подтяните стоп на отметку, где прибыль относительно первоначального стопа будет равна 3 к 1. И… после этих нехитрых действий, дайте прибыли расти.

Хороших трейдов!!!

Ресурс: Ссылка на файл с таблицей рисков

управление рисками в трейдинге

alver42

Кемерово

232

с 8 декабря 2017

36 Комментариев

Антон Денисков (Fry)
14 января 2018, 03:52
О сколько нам открытий чудных...

(всё ещё впереди =)
+7
Волшебник
14 января 2018, 06:16
Такой ярко выраженный поучительный прононс и отрицательный итоговый результат в сделках ...
«Я работаю» — тут не работать надо, работать еще рано, в первый класс идти надо, с букварем под мышкой
+2
- VladMih
  14 января 2018, 10:35
  Gylmor, согласен, уши новичка торчат сильно.
  
  Если цена пошла в вашу сторону, переставляйте стоп на уровень Стоп_БУ (абсолютный безубыток). Если движение набрало силу, подтяните стоп на отметку, где прибыль относительно первоначального стопа будет равна 3 к 1. И… после этих нехитрых действий, дайте прибыли расти.
  Такой совет нельзя давать всем подряд, ибо невозможно работать одинаково на разных системах. Топикстартер видимо не знает, что системы бывают ОЧЕНЬ разные — например, свинговые или даже пипсовочные. А если я скажу, что бывают и контртрендовые, он наверно упадет со стула. ))
  0
Serenity
14 января 2018, 06:25
Автору… блин ну столько раз уже было… ну зачем вы этой фигней морочите головы новичкам???
У вас есть результаты тестов стоп/тейк 1:1; 1:2; 1;3??? На истории хотя бы?
Вы пробовали хоть раз стоп 1 и тейк 0.5???
В анналах сайта лежат много трудов по этой тематике как по этой части инженерии так и много дискуссий по тер-веру. Покопались бы что ли для начала.
+4
- alver42
  14 января 2018, 07:11
  Serenity, я могу пояснить. Найти 2-3 хороших входа в течение дня можно. Найти 20-30 хороших входов почти не реально. Большую часть времени трейдер проводит в ожидании и в этот момент его мозг всё время анализирует график. Если торговать как швейная машинка, то через неделю от терминала начнет тошнить. Совершая же 2-3 сделки в день, чувствуешь на следующий день себя вполне нормально. Поэтому и нужно постараться от этих 2-3 взять хотя бы достаточный минимум 3 к 1. Это окупает энергозатраты и потраченное время.
  
  В трейдинге невозможно однажды купить или продать и потом всю жизнь с этого кормиться.
  
  А состояние трейдера в момент, когда он ищет точку входа и готовится совершить сделку — всё же стрессовое. Брать, 1 пункт и опять погружать себя в стресс разве разумно?
  +1
  - Serenity
    14 января 2018, 11:03
    alver42, автор… вы адепт секты герчика как я понимаю...
    У вас проблемы… большие… уже!
    0
- KarL$oH
  14 января 2018, 11:14
  Serenity, вы местный гуру, я так понимаю? Придерживаетесь подхода стоп 1 профит 0.5? И каков же результат вашей торговли за последние 3 года? Хотя можете не отвечать, я знаю ответ.
  
  А если вы «тру-гуру», то сейчас должны написать про то, как шорты налились прибылью и затем про погоду что-нибудь, или про глобус. Ведь постоянно нужно что-то писать!))
  +1
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
14 января 2018, 06:31
математический стоп это фикция
+3
- alver42
  14 января 2018, 06:51
  А.С., данная таблица позволяет держать среднюю по убыточным, в моём случае, в районе 2000 рублей. А убрав знак минус, можно прикинуть, сколько денег принесет движение, например, в 5 пунктов по нефти. Простым умножением считаем в уме, сколько принесут 10-15-20-25-30 пунктов. И, становится понятно, что и 15 пунктов деньги. И уже подумаешь, когда пошел откат, а стоит ли их дарить.
  +1
  - 💯Чек-листов по фондовому рынку
    14 января 2018, 09:09
    alver42,
    
    Самое важное, я считаю, что должен сделать трейдер перед открытием позиции — это прикинуть на графике, куда поставить стоп. Собственно, это не секрет, об этом говорят все именитые спикеры по трейдингу. И уже отталкиваясь от разницы между точкой входа и стопа, рассчитать размер позиции (количество контрактов). За основу берется правило, что размер убытка в сделке не должен превышать 2% депо.
    
    вот в одной фразе все, как не надо торговать. нельзя торговать состояние своего счета. нельзя считать что сделка стала плохой если она принесла -2%. нельзя торговать от стопа — это путь в никуда, проще тогда совершать сделку в точке стопа — таких сделок кстати будет почти столько же, сколько и у вас, но они и будут поболее выгодной цене.
    
    так что самая бесполезная таблица — это как раз в вашем экселе.
    +2
    - alver42
      14 января 2018, 09:15
      Vanuta, вот мы и подошли к самому главному. Как любит говорить Александр Михайлович: Открывай позицию там, где поставил бы стоп! Только желательно, чтобы сделка была по тренду и от уровня. А что такое уровень? А.М. дал точное определение. Уровень — это излом тренда или проторговка!
      
      З.Ы. На счёт плохой сделки. Зачем спорить с рынком? Лучше перезайти, чем пересиживать убыток. Словил стоп — иди пей чай. Рынок даст возможность завтра. А может уже через час появиться превосходная точка входа.
      
      Опять же… если у вас есть в наличии система, по которой эти самые точки входа вы определяете. Интуитивная и эмоциональная торговля на фьючерсах — это короткий путь к сливу депо.
      +1
      - 💯Чек-листов по фондовому рынку
        14 января 2018, 09:19
        alver42, герчик вообще не понимает что такое уровень, и называет это ВИЗУАЛЬНО протогованной линией. а на самом деле это самые слабые уровни по части изменению направления движения.
        
        Вообще Элжер и Герчик — два самых вредных человека для трейдера, после них очень тяжело переучивать.
        0
        alver42
        14 января 2018, 09:22
        Vanuta, может просто каждый интерпретирует сказанное им по-своему?
        0
Андрей
14 января 2018, 07:11
Ссылку на файл эксель прикрепи, будь добр.
0
- alver42
  14 января 2018, 07:30
  Андрей, прикрепил в конце топика.
  0
  - Ifthen
    14 января 2018, 09:50
    alver42, Спасибо… Нужная вещица… Не слушай никого…
    0
f0xtr0t
14 января 2018, 10:55
автор скальпер? че за результат в 5 тиков?
0
- alver42
  14 января 2018, 11:31
  follow the price, для удобства счёта в уме. По нефти считаю примерно так: 5 тиков — 1000, 10 тиков — 2000, 15 тиков — 3000 и т.д.
  0
KarL$oH
14 января 2018, 10:58
Автор молодец, все правильно! Психбольных владмиха и вонюту не слушай, кроме говна от них пользы ноль, да и то, там такое говнецо, что даже грядки им не удобрить. Заноси их в ЧС и не трать время на дискуссии, мой тебе совет.
0
Oleg Only Algo
14 января 2018, 11:29
С таким подходом и такими стопами вы только убьете весь свой нервный контур и будети либо в 0, либо сливать. Хочешь заработать, нужно сидеть в сделке долго относительно и постоянно терпеть просадки, терпеть прибыль( чего 99 процентов не способны)и никаких стоков по 10 пипсов ( нефть) и 150 РТС и никакаких гарантий что заработаете нет в трейдинге. И никакие таблицы не нужны впринципе
0
- alver42
  14 января 2018, 11:35
  Oleg Only Algo, с таким подходом и стопами, я вынужден тщательнее и взвешенно выбирать точку входа.
  0
- alver42
  14 января 2018, 11:36
  Oleg Only Algo, я против просадок. Особенно на срочном рынке. Считаю, лучше перезайти.
  0
  - Oleg Only Algo
    14 января 2018, 13:40
    alver42, перезайти по лучшей в большинстве случаев не получается, либо не дают, либо ждёшь ещё лучше, а ценник выстреливает в твою сторону и с открытым ртом вынуждены заходить по менее выгодной, если вообще зайдёте. Под просадкой я понимаю нормальную просадки не больше 2-5 процентов, в зависимости от ситуаций. А с короткими стопами 150 п по РТС или 10 по нефти стабильно прибыльную систему не суждено придумать никому тут на смарт лабе имхо)) если есть такие, эквити +статистику в студию! Я перепробовал мильен вариантов- не получилось( а я не глуп, как кажусь иногда) и системы алго у меня не простые бывают. Пс про хфт ниче не знаю и знать не хочу
    0
    - Oleg Only Algo
      14 января 2018, 13:50
      Oleg Only Algo, с такими стопами у вас будет 95 убыточных и 5 прибыльных. и дай бог с комиссиями вы в 0 будете. Отсюда у вас и начнётся нервный тик:)
      0
      - Oleg Only Algo
        14 января 2018, 13:54
        Oleg Only Algo, если вы пипсовщик, то есть ставите сразу ещё и тейп небольшой, то это вообще жесть)) вообщем среди пипсовщиков вообще нет прибыльных стабильно трейдеров, одни сливалы в итоге, даже после 500 проц прибыли( если повезло) можт один из 1000 вундеркинд
        0
Рисковый трейд
14 января 2018, 11:54
Интересная таблица. Почему по РТС стоп 150?
0
- alver42
  14 января 2018, 12:00
  Вася Рогов, беру стоп таким, чтобы средняя по убыточным сделкам была в районе 2000 рублей. А тейк стараюсь брать таким, чтобы средняя по прибыльным была не менее 6000 рублей.
  0
Шейх
14 января 2018, 11:59
Я работаю на ФОРТС уже 4 года, так и не научился ставить стопы. Пока депо жив
0
- alver42
  14 января 2018, 12:01
  Шейх, кому как удобнее. ))))) Мне комфортнее торговать, когда знаю, какой суммой рискую.
  0
  - Шейх
    14 января 2018, 12:17
    alver42, я тоже знаю сумму риска, в моем случае это депо (не значительное для меня) тем более не осн. Заработок. Хотя согласен со стопами значительно увеличил бы депо
    0
Коловратий Евпатьев
14 января 2018, 13:27
Автор молодец. Азбучные истины нужно повторять. 3:1 или кто-то будет 2:1 или 1:1 торговать — какая разница? Суть важна. Многие ли способны повторить предложенный подход? Кишка тонка?
Пара мыслей по делу.
1. Добавление стопов увеличивает количество убыточных сделок. Поэтому многим их психологически некомфортно ставить и они их не ставят, пересиживают. Но рано или поздно пересиживание лишает возможности совершать сделки — вы застреваете в позиции. Например, у меня есть шорт (я его называю сигнальный) на 1 лот по акциям сбера от 200 рублей. Да, микросделка, но фактически я заморозил капитал. Да, эта падла упадет и рухнет сильно, но только она не сказала когда.
2. Добавление стопа при этом улучшает соотношение профит-лосс. Но — только тогда, когда вы способны забрать «длинные хвосты» профитов себе в карман.
3. Так какой из факторов выше побеждает? Когда как. Но обычно второй. И это очень трудно проверять на практике, ибо очень тяжело видеть в журнале, что у вас свыше половины убыточных сделок. Это как бы подвергает сомнению наши способности торговать, ведь убыточных сделок большинство.
4. Есть и еще один фактор. Если вы торгуете руками, то после 3-4 сделок со стопом очень сложно психологически продолжать. Вы можете взять паузу и торговать позже, но тем самым доходность тоже снижается, ведь падает число сделок в единицу времени, ведь прибыль — это произведение профита в средней сделке на их количество.
А разделение сделок по типам, — интересная идейка для анализа статистики торгов. Вот что я еще не освоил — это управление сделкой. Выход важнее входа — однозначно.

0
Дед
14 января 2018, 13:42
Хоть я и атеист, но хочется крикнуть: Господи, помоги людям прозреть! Все таки массаж ягодичной мышцы нужен людям.
Это не стратегия, а угадайка. 2% депо убытка — просто маразм. На чем основан стоп и вход в позу — в игру угадайка вероятность? В таблица непонятна — что за инструменты по таким цена? короче, новички, вот вам пример потери денег
+1
goga
14 января 2018, 19:50
Вижу, что автор серьезно хочет поделиться снами своими идеями.

Простой вопрос: Вы думаете Тимофей Мартынов ничего не знал о рисках? Василий Олейников, Мурманск, Булыгина и все остальные???

Они не просто все знали о рисках, они по этой теме лекции читали!

Дорогой автор, напишите пожалуйста нам пост, когда вы подумав еще немного, поймете, что на самом деле является важнейшим скиллом в трейдинге.
0
- alver42
  14 января 2018, 20:16
  b1, нет, всего лишь одной таблицей, которая изменила моё сознание и подход к торговле.
  0