Переоптимизация?
Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией. Если подумать, то в точке входа подгонки не может быть по определению. Ведь задача как раз найти такое соотношение параметров, которое работает в нашу сторону как можно чаще. И чем сильнее будет подгонка под идеальный сетап — тем лучше, тем точнее мы опишем желаемую ситуацию. А вот с выходом всё иначе. Тут уже есть конкретные точки входа и конкретный набор свечей на истории… И вот как раз тут может быть подгонка параметров стопа, тейка, трейлинга и т.п. под эти конкретные ситуации..
Подгонка может быть столь сильной, что за ней вполне может спрятаться полное отсутствие положительного смещения вероятности в точке входа…
Вот мне и стало интересно, что если выход из позиции будет произвольным? Тогда, по идее, значительный перевес положительных исходов может намекать на наличие положительного смещения вероятности в точке входа.
Для эксперимента взял 2 стратегии на Ri. Одна, проверенная девятью месяцами реала и подтвердившая свою профпригодность на сегодняшний день, и другая — простая, состряпанная на скорую руку, стратегия по скользяшкам с максимальным фиттингом (оптимизация точки входа одновременно с трейлингом по широкому диапазону параметров на всей истории за один проход). Везде стоит комиссия 20п.
Итак, изначальная эквити «проверенной» стратегии выглядит так:
Экспериментальная, теоретически «переоптимизированная» стратегия на скользяках и получившаяся эквити выглядят так:
Идея — в момент входа в позицию берем случайно сгенрерованное число в диапазоне от 5 до 500. Это будет количество баров, через которое закрываем позицию по рынку. В итоге, у каждой позиции будет своя произвольная, заранее неизвестная продолжительность. Пример реализации на картинке ниже. Константа добавлена для дальнейшего моделирования большого количества итераций через оптимизатор, а так же для того, что к формуле что-то должно быть подключено в обязательном порядке)
Пробный запуск стратегий с рандомным выходом как бы намекает..
Далее, проводим по 1000 итераций каждой стратегии, выгружаем результат и строим гистограмму распределений исходов...
Картинки говорят сами за себя...
Наверняка, я где-то что-то не учел, забыл, упустил, неправильно сделал… Но первые итоги заставляют копнуть эту тему глубже… Как считаете, есть в этом что-то?
неплохая идея :)
погоняю...
вопрос, случайный выход заменял и стоп и тейк или только тейк?
Эта идея была обсосана то ли у Линды Рашке, то ли у Маккормика. В общем, в одной из базовых книг по написанию МТС.
ПС Странно только, что если Вам была нужна только возможность генерации СЧ, почему давно не написали себе соответствующий кубик?.. Но это так… Просто выражаю удивление.
Но вообще возникают общефилософские рассуждения на эту тему.
Если мы говорим, что рынок является некоторым случайным процессом, тогда после точки входа в сделку возникает "задача оптимальной остановки". Статистики совершенно точно эту задачу обсасывали.
Сравнение хорошей стратегии с черт-те чем тоже не понял.
А говорите у вас нет времени )
Jkrsss, если рынок — гладкий сигнал + случайный шум, то рынок будет одновоременно случайным и (частично) предсказуемым.
Из высказывания К.И. непонятно как извлечь пользу для нас.
Имхо, удачней высказывание Каленковича: "Неважно кто прав. Важно можете ли Вы сформулировать метод действий, при котором будете зарабатывать?"
книга есть, я его публиковал здесь. J. Welles Wilder and published in a 1978 book, New Concepts in Technical Trading Systems, and in Commodities magazine. скачать в инете можно. В конце книги про это пишет, если по английски читаешь. Я говорю до меня не сразу дошло, что надо разделять систему и метод.
П.С. Возможно это сейчас модным словом называют мани-менеджмент.
Jkrsss, в этих терминах мне более понятно: есть собственно набор правил по принятию торговых решений (ака «МТС») и поверх этого набора накладывается свой набор правил по управлению капиталом (ака «мани-менеджмент»).
При этом для разных МТС может применяться один и тот же ММ. Для одной МТС может применяться разный ММ (при этом результат торговли одной и той же МТС может различаться в экспоненту раз в зависимости от выбранного ММ).
А для проверки положительности МО выбранной точки входа существует очень простой прием — тейк-профит устанавливается равным стопу. Далее, просто смотрим на процент прибыльных сделок
Переоптимизированная стратегия тоже может быть прибыльной на истории. А то, что получилось, скорее всего «случайная» стратегия, а не переоптимизированная :)
Павел, считаю, что подход к эксперименту в корне неправильный.
Вы хотите проверить правильность входов. Так?
Тогда зачем делать выход случайным?
Если мы проверяем вход, то выход должен быть заранее жестко прописан. Например, после входа выходим через 5 свечек.
И сразу получаем ответ на вопрос — вошли верно или нет (поспешили, опоздали).
А если хотим проверить выходы?
Вот здесь можно использовать случайные входы, а результат (эквити) покажет насколько хорошо работают правила выхода.
Если проведете описанные выше исследования, напишите результат. Очень интересно.
Удачи в исследованиях :)