TERMINATOR vs Тупая Плотва. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 45.

Всем привет!

А вот уже и 45-ой неделе пришел конец, осталось совсем чуть-чуть (75% кануло в лету):

Наконец-то добрался до эквити Плотвы и Терминатора, ну что тут можно сказать… Терминатор рвет плотву просто в щепки!

А вот на этой картинке можно увидеть как ТЕРМИНАТОР и Плотва проходили стресс-тест 09.04.2018, очень любопытно:

Напомню также, что на неделе 09.04.2018 даже Тимофей Мартынов и Биотехнолог поддались панике и распродали все свои портфели, а наша плотва вот — нет. Так что он молодец, очевидно, что он скорее карась, а не плотва, плотва это Мартынов и Биотехнолог)))

Неделя была интересной тем, что кроме ОФЗ, Сенсора и Сишного АнтиБаффета все остальные словили минуса. Казалось бы, 9 различных стратегий, а 7 из них одновременно показывают минус.

Сенсор пока безоговорочный лидер!

Вопрос скорее на подумать к Сурен Ван : где ж найти таких роботов, которые бы не коррелировали между собой?

Подробные детали из нашей таблички можно посмотреть здесь.

Управление портфелем активов для Алексея

KarLsoH

KarL$oH

Москва

1071

60 735

с 26 мая 2017

89 Комментариев

А. Г.
25 ноября 2018, 11:33
Чего Вы хотите от трендовых стратегий? Нет трендов, нет прибыли.
+1
- KarL$oH
  25 ноября 2018, 11:38
  А. Г., хочу найти 8 таких как Сенсор, мне кажется, это реально! Даже не 8, а еще 6, например, потому что Сенсор и Сишный АнтиБаффет я уже понял, что мало коррелируют между собой.
  0
  - Sedok
    25 ноября 2018, 11:51
    KLoYH, интересно было бы, чтобы каждый участник заплыва показал бы свою кривую risk-reward, измеренную на последних 5 годах бэктестинга. Только в этом случае можно говорить о корреляции, оптимальном портфеле роботов и об оптимальных долях роботов в портфеле.
    0
    - А. Г.
      25 ноября 2018, 12:56
      Sedok, да у меня подневная эквити ведётся с июля 2002, есть и результаты ранее, но по годам: октябрь--декабрь 1998, 1999-2001 и за полгода 2002. Только в конце 2017-го я публиковал здесь помесячные результаты на личном счёте. Раньше сентября 1998-го я сам не торговал постоянно, только эпизодчески и не алгоритмически.
      +1
      - Sedok
        25 ноября 2018, 14:53
        А. Г., Идея тестирования такая. Пусть у Вас есть некоторая среда для бэктестинга ботов (наприме, Amibroker). Вы берете свой робот, как он сложился, и меняете только один параметр: максимальную предельно допустимую просадку (например, 10% к исходному депо). Смотрите доходность, в процентах годовых. Одна точка есть. Зачем начинаете линейно наращивать максимальную просадку (с шагом 3%) и получаете все остальные точки. Смотрите вид кривой. Это эффективная граница портфеля, состоящего из одного только Вашего робота, она же и рыночная линия в смысле Шарпа
        0
      - Foudroyant
        19 декабря 2018, 23:53
        А. Г., а если трейдер решил вести подневную эквити, то с помощью какого сайта или ПО это можно делать, чтобы было как можно меньше искажений?
        И как на таком многолетнем эквити отображаются выводы денег и дивиденды?
        0
        А. Г.
        20 декабря 2018, 00:01
        Foudroyant, я веду в Excel, а расчёт по GIPS (т. е. как было бы при торговле без вводов-выводов) в нем делается 1 формулой, которая потом протягивается. Аналогично делается и столбец просадок.
        +1
    - SergeyJu
      25 ноября 2018, 14:50
      Sedok, я уже не раз писал здесь, что у «нормальных» трендовиков неХФТ на нашем рынке просадки часто совпадают. Если угодно — приращения их эквити коррелированы, хотя применять термин корреляция к нестационарным рядам как-то некомильфо.
      +1
      - Sedok
        25 ноября 2018, 14:55
        SergeyJu, корреляция минимизируется, если владельцы роботов начинают применять специфические включения в роботов опционного характера. Например, на этой неделе 2 робота в плюсах, а 3 в минусах. Это значит, что они по-разному обрабатывают флет, у них разный мани-менеджмент
        +1
        SergeyJu
        25 ноября 2018, 15:04
        Sedok, Вы про контртренд на опциках? Хорошее отношение риска к доходности не получается, ликвидность низкая. Александ Борисович такое торговал, скорее для выравнивания эквити, чем для денег, но лично я на такие эксперименты не готов. Продажа опционов — хрупкая стратегия.
        +1
        Sedok
        25 ноября 2018, 15:12
        SergeyJu, нет, я просто говорю про идеальную модель управления роботом, которая по поведению похожа на сборку «актив + опцион». На заре туманной юности я вывел формулу корреляции подлежащего актива и опциона, в книжке «Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций». Это потом меня сильно продвинуло
        +2
        SergeyJu
        25 ноября 2018, 16:13
        Sedok, теоретически можно торговать вместо лонга — покупка кола, вместо шорта — покупка пута. Или вместо продажи наличного актива — покупка пута к нему. На практике мало кто так торгует у нас. Транзакционные расходы и временной распад мешают. Я практиковал сочетание удержание актива в лонг с шортом фьюча на него. В принципе, эвити поглаже выходит, но у нас таких пар — полторы.
        +1
        SergeyJu
        25 ноября 2018, 16:51
        Sedok, в плюсе один робот, но, как уже написали, он торгует 20 сделок с си в день. Не думаю, что это легко масштабировать на 100 млн., не зря хозяин чудо-робота в ДУ не берет.
        0
        KarL$oH
        25 ноября 2018, 17:42
        SergeyJu, второй робот также в плюсе — это бот bocha.
        0
        SergeyJu
        25 ноября 2018, 20:11
        KLoYH, его нет в таблице. Поэтому нещитово. Мой счет тоже в плюсе, тоже алго, но я не участвую в Ваших гонках.
        0
        KarL$oH
        25 ноября 2018, 20:25
        SergeyJu, результат за эту неделю — или +?
        0
        SenSoR
        25 ноября 2018, 19:17
        SergeyJu, Около 18 сделок в день, т.к. стоит 18 ботов, каждый из которых делает 1 сделку примерно в 1-2 дня. Системы масштабируемы примерно до 70-100 млн. руб. И да, я беру вду, только тссс… шепотом если что)))
        +4
        KarL$oH
        25 ноября 2018, 19:51
        SenSoR, нельзя такие вещи на смартлабе писать, сейчас ждун выскочит из табакерки и накатает на тебя простыню — поднимет всю твою биографию начиная от яслей, опросит всех бабулек в округе, где ты жил, хочешь не хочешь, а какой-нибудь компромат нароет))
        +2
        SenSoR
        25 ноября 2018, 19:55
        KLoYH, Ох уж этот смартлаб… все, умываю руки, закрываю рот))
        +1
        А. Г.
        25 ноября 2018, 20:09
        SenSoR, если 18 ботов и в среднем больше 18 сделок в день, то среднее время в позиции по ботам должно быть меньше 1 дня.
        +1
        SenSoR
        26 ноября 2018, 00:40
        А. Г., У кого как, но в среднем так и есть)
        0
        SergeyJu
        25 ноября 2018, 20:12
        SenSoR, но эти 18 ботов не на 18 же разных идеях? Сколько у Вас реально разных систем, интересно.
        +1
        SenSoR
        26 ноября 2018, 00:41
        SergeyJu, Разные 2 — тренд и контртренд)
        +1
      - Евгений Ворончихин
        25 ноября 2018, 16:35
        SergeyJu, у вас есть устойчивые КТС (контртрендовые стратегии)?
        +1
        SergeyJu
        25 ноября 2018, 16:45
        Евгений Ворончихин, нет.
        +1
    - bocha
      25 ноября 2018, 15:23
      Sedok,
      Делали. В реале.
      Выходит полная фигня.
      Причину ниже SergeyJu упомянул — нестационарность.
      0
    - KarL$oH
      25 ноября 2018, 18:01
      Sedok, могу подсчитать матрицу корреляций между восьми ботами из ТЕРМИНАТОРА, но пока чет лениво, нужна мотивация))
      0
  - SergeyJu
    25 ноября 2018, 14:59
    KLoYH, Сенсор торгует ХФТ?
    0
    - KarL$oH
      25 ноября 2018, 15:14
      SergeyJu, не совсем, я так понимаю у него порядка 20 сделок в среднем за торговую сессию, могу судить лишь по тем скринам, что у меня есть.
      0
      - SergeyJu
        25 ноября 2018, 15:57
        KLoYH, 20 в день на одном активе? Не ХФТ, но и не наш размер :)
        0
        KarL$oH
        25 ноября 2018, 16:03
        SergeyJu, Сишечку гоняет онли и все у него хорошо!
        
        Все скрины запротоколированы, доходность реальная.
        Учись, студент! ©
        0
Sedok
25 ноября 2018, 11:42
на флетовой неделе главный навык качественных трендовых ботов — это тихо сопеть в тряпочку, делая виду, будто тебя и нет в природе, не раскрываться на всю котлетину на низкой воле.
+1
- KarL$oH
  25 ноября 2018, 11:48
  Sedok, меня этим и радует в последнее время Сишный АнтиБаффет, он очень много гамна всякого пропускает мимо своих железных ушек, бывает, что 3 недели подряд вообще ни одной сделки. Я бы так ручками торговать не смог
  0
  - Sedok
    25 ноября 2018, 11:58
    KLoYH, есть теория рисков, а есть теория шансов. Когда у тебя базовый таймфрейм 1 день, ты обречен пролетать мимо всего вкусного. Такое хорошо, когда депо от 100 млн. «Смотрите, какой я умный, я сберег вам депозит». Ответ простой: «наши инвестиции были не в Сбербанк. Захотели бы сберечь депо — отнесли бы котлету туда. Ты сберёг нам депозит, но ты нам его не разогнал». Есть рациональные соотношения риск-ревард, в зависимости от котлеты в управлении. Если заходим 100 лямов, то ждём ревард 20% годовых при максимальной просадке 10%.
    +1
    - Wallstep
      25 ноября 2018, 13:01
      Sedok, Вы коэффициент «Шарпа» подразумеваете?
      0
      - Sedok
        25 ноября 2018, 14:41
        Wallstep, нет. У Шарпа в знаменателе STD, а здесь размер просадки относительно исходного уровня депозита в процентном отношении. Но близко по смыслу
        +1
Поликарп Брусникин
25 ноября 2018, 11:55
А где табелька?
0
- KarL$oH
  25 ноября 2018, 12:00
  Биотехнолог, здесь
  
  На этом сайте околорыночников мне редко предоставляют свободу слова, так что приходится диверсифицироваться
  +2
  - Sedok
    25 ноября 2018, 12:03
    KLoYH, «но баном запахло! (господи, запахло) / и вот я решил! / пере- диверси-цировать-ся!» ©
    +1
  - Поликарп Брусникин
    25 ноября 2018, 12:05
    KLoYH, нормально, все в плюсе кроме RTS
    +1
    - KarL$oH
      25 ноября 2018, 12:07
      Биотехнолог, ты согласен с тем, что ты как типичная плотва поддался панике 09.04.2018 и распродал весь свой российский портфель на паник-селле или будешь упираться?
      0
      - Поликарп Брусникин
        25 ноября 2018, 12:11
        KLoYH, мне все равно пришлось бы это делать. Если бы не уезжал никуда, то конечно бы не распродавал.
        Лучше переждать когда кончится негатив и снова зайти. РФ отрасла на распродаже, а Америка нет. Так что тут нет единственного верного решения, как правильно делать.
        +1
        KarL$oH
        25 ноября 2018, 12:17
        Биотехнолог, ты и Мартынов словили убытки на этом, а Бендер пересидел. Не важно, что он как гомно в проруби болтается возле нуля, мне просто сама деталь эта очень хорошо запомнилась, много говорит о нем как о специфическом управляющем, готовым годы высиживать, а вы сразу же поддались панике. Без обид, я понимаю, что у тебя свои были на то причины ;)
        +2
        Поликарп Брусникин
        25 ноября 2018, 12:23
        KLoYH, я ж говорил что с небольшим плюсом продал. Для долгосрочного инвестора конечно действия не логичные.
        +1
        KarL$oH
        25 ноября 2018, 12:32
        Биотехнолог, помню-помню, небольшой плюс это типа +0,1% ? Ладно, все хорошо, просто интересно сейчас такие вещи вспоминать, ностальгия прямо, причем все в этой жизни все время повторяется ))
        +2
        Поликарп Брусникин
        25 ноября 2018, 13:02
        KLoYH, чуть большое. Главное не терять
        0
П М
25 ноября 2018, 12:39
старый друг — лучше новых двух.
это я про острого карася.
вообще прихожу к выводу, что
а. культура — ещё один эволюционный код, в плюс к генетике
б. пословицы и поговорки — это очень сжатые нуклеотиды культурного кода

инвестирование лично меня кое-чему научило. когда ты постоянно занимаешься трендовыми стратегиями, это очень деформирует психику. помните все эти шутки, про падает снег — продавай.
а инвестирование, оно даёт более филосовский и широкий взгляд, что есть всё-таки некая реальная цена. а есть перегибы рынка.
и продавать дешевле то что дорого стоит — это эпик фейл.
в апреле надо было покупать. и много покупать.
на хаях ММВБ — продавать. ну ты и сам это знаешь, Кибор-Клоун :)
ты же рисуешь болингера.

по-поводу корреляции, я уже как-то писал что наши с Сергеем68 роботы очень сильно коррелируют. Правда тогда мне показалось что это что-то вроде -1.
но если у него на ЛЧИ такой же ник, то корреляция полная.

интересно понять, что это зафилосовская хрень подбила наших роботов. может как раз корреляция.

я тут не сдержался на ЛЧИ, опять полез роботов переделывать.
впечатлило что мой собственный «антибаффет» — «sawduster» нормально нашел новый хай, в то время как рабочие искали новые лои.

вобщем может удалось что-то нащупать наконец. на прошлой неделе наконец-то плюс. чуть ли не единственная с 21.09. правда понедельник ждать страшно!

люблю ЛЧИ за то что оно мотивирует на работу.
хоть какое-то алгообщение.
+2
- KarL$oH
  25 ноября 2018, 13:42
  ПBМ, боллингер это не панацея, я его использую лишь для того, чтобы понять что сейчас — нормальное распределение или тяжелые хвосты. Никто и не говорит, что если цена улетела вверх за болнигера, то тут же продавай ;)
  0
  - П М
    25 ноября 2018, 13:55
    KLoYH, ну может не тут же, но быть последним из желающих продать тоже не стоит. и уж точно не стоит там покупать, вроде как.
    
    кстати, а чего сломалось у терминатора после апреля? это ведь интересный вопрос. до апреля и после апреля графики очень разные.
    
    и если торговать спред терминатор-карась, я бы спред продал :)
    +1
    - KarL$oH
      25 ноября 2018, 14:54
      ПBМ,
      кстати, а чего сломалось у терминатора после апреля? это ведь интересный вопрос. до апреля и после апреля графики очень разные.
      
      Этот вопрос нужно Сергей68 задать с его эквити. Он большой вклад вносил в формирование Терминатора:
      
      +1
А. Г.
25 ноября 2018, 12:58
Если говорить о прошлой моей неделе, то мой убыток — это пятница. Ничего не поделаешь: гэп вниз после роста накануне.
+1
Данковский
25 ноября 2018, 12:58
Собственно статистика и показывает, что с алготрейдерами связывать свой капитал не стоит — 75% слилось в минуса, еще 1 болтается около нуля, и только один показывает какой-то результат.
Так что Алексей если бы участникам доверил свой портфель, тоже слил бы уже депо и ушел обплевавшись:)
-1
- bocha
  25 ноября 2018, 13:33
  Данковский, сдается мне, что мы смотрим на какие-то разные статистические данные. Если у вас под руками стат сборник 1968 года, то он устарел :)
  +3
  - Данковский
    25 ноября 2018, 14:19
    bocha, смотрю только на то, что написано в статье :) 75% участников слилось, 1 около нуля, и только 1 показывает нормальный результат.
    Значит вложения в этих участников на этом временном промежутке суммарно дало бы инвестору существенный убыток.
    0
    - bocha
      25 ноября 2018, 14:24
      Данковский,
      
      +2
      - Данковский
        25 ноября 2018, 14:35
        bocha, как всегда самой нужной картинки в посте не было:) так лучше. еще бы просадку отдельным столбцом добавить. и всех тех, которые не вошли в «топ12»
        +1
    - SergeyJu
      25 ноября 2018, 14:57
      Данковский, ВСЕ алго в плюсе. А все не -алго слились или сошли с дистанции.
      +2
      - Евгений Ворончихин
        25 ноября 2018, 16:38
        SergeyJu, только Вестников не алго
        0
        SergeyJu
        25 ноября 2018, 16:47
        Евгений Ворончихин, алго, но с ручным исполнением.
        +1
        А. Г.
        25 ноября 2018, 18:16
        SergeyJu, и «Русский Баффет» тоже руками исполняется, но топикстартер настаивает, что это все равно алго.
        +1
        KarL$oH
        25 ноября 2018, 18:31
        А. Г., для меня алго все то, что имеет жесткий алгоритм действий. Nonsense также свои машинки руками запускает, но машинки то свое дело наперед знают и знают как поступить в той или иной ситуации, значит алго. А не как Советник или Плотва сидеть и ждать у моря погоды — ВТБ выстрелит или не выстрелит, Распадская даст дивидендов или не даст.
        +1
        А. Г.
        25 ноября 2018, 19:12
        KLoYH, да я своих роботов тоже каждый день запускаю и примерно раз в час присматриваю за ними, чтобы не начудили.
        +1
MadQuant
25 ноября 2018, 12:58
Но прикол вообще-то в том, что аутперформанс «терминатора» не стабилен — до 9 апреля он обгонял «плотву», однако после — рыбеха отправила железяку в ванночку с лавой, и с тех пор в небольшом плюсе, тогда как железный болван — в минусе
+1
- KarL$oH
  25 ноября 2018, 13:41
  MadQuant, про какой аутперформанс ты говоришь? Инвестору главное прибыля, а по прибылям плотва в нуле, а терминатор шуршит зеленью… Пока шуршит))
  0
  - Sergii Onyshchenko
    25 ноября 2018, 14:21
    KLoYH, по поводу вопроса- имею на EURUSD штук семь таких. Только писаны в mql
    0
  - MadQuant
    25 ноября 2018, 19:57
    KLoYH, ну так аутперформанс должен быть устойчивым. А так — до апреля они что-то зарабатывали, а потом сливают. На самом деле, многие инвесторы уже вполне могут переключиться на плотву.
    0
    - KarL$oH
      25 ноября 2018, 20:22
      MadQuant, ну не знаю… Плотва как то совсем не комильфо, уж лучше в ОФЗ припарковаться
      0
    - Старый бес
      25 ноября 2018, 21:23
      MadQuant, там главный по считалкам мутит сильно с методиками. Расчет по «чистой прибыли» сильно реальность искажает
      +1
      - KarL$oH
        25 ноября 2018, 22:35
        Старый бес, хватит отмазываться, на диету садись и тем самым сильно ROE свой повысишь))
        0
bocha
25 ноября 2018, 13:14
А у меня ничего так роботики сработали, +1.9% за неделю

+4
- KarL$oH
  25 ноября 2018, 13:18
  bocha, два робота уже в плюс, класс!
  +1
Sergii Onyshchenko
25 ноября 2018, 14:18
Мой миниинвестор слился на ручной торговле и забрал свои сто баксов :) с моего рискового алгосчета. Остались мои и прибыль
0