AlexChi
AlexChi личный блог
10 апреля 2019, 19:00

Индикатор PVV (price/volume/volatility)

Совсем недавно я написал рецензию на книгу Стива Акелиса “Технический анализ от А до Я”. Вот эта рецензия:

Лучшая книга по техническому анализу

Книга Стива Акелиса хороша, но  я бы, скорее всего, не стал о ней писать и не назвал бы ее лучшей, если бы не одна история, которая приключилась со мной в далеком 2015 году. Итак, шел 2015 год, рынок то рос, то падал, и я все больше стал смотреть в сторону относительно коротких инвестиций и даже спекуляций, ибо сильные колебания курса рубля и неустойчивая доходность лишали долгосрочные инвестиции большей части былой привлекательности.

Будучи программистом, я все больше и больше начинал смотреть в сторону технического анализа и различных паттернов.  Правда, технический анализ не спешил дарить мне рабочие торговые системы. Что я только не тестировал и какие только параметры не перебирал! Казалось бы, вот она идея, но стоило ее протестировать на истории и меня в очередной раз ожидало сильное разочарование. В некотором роде мне повезло, я знал хотя бы где и куда копать. Еще в самом начале своего торгового пути я понял, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами. Т.е. я не тратил время, нервы и деньги на ловлю падающих ножей и на усреднение убыточных позиций. Но как выжать максимум из тех бумаг, что растут и растут хорошо? Как из нескольких десятков лидеров определить ту одну-две бумаги, которые дадут максимальную прибыль?

И вот как-то дождливым осенним вечером 2015 года я листал книги по техническому анализу в поисках подходящей идеи. Я уже не читал их, ибо давно прочел, а просто листал, страница за страницей в надежде на какое-то озарение. Мне хотелось связать в единую формулу цену, объем и волатильность. Я знал, что рост объема является подтверждающим фактором основного ценового движения, также из опыта я знал, что увеличение волатильности часто происходит в направлении основного движения цены. Но как связать эти три величины (цена, объем, волатильность)  в одну формулу? Я был уверен, что подобная формула просто обязана существовать, это было бы и красиво и правильно, но вот как ее составить я никак не мог понять. И вот я смотрел на формулы, графики и продолжал листать страницу за страницей. Так я пролистал одну книгу, вторую и наконец взял в руки книгу “Технический анализ от А до Я”.

Сейчас я даже не скажу, что и почему перещелкнуло у меня в голове, но вдруг весь тот сумбур из идей и фантазий сложился в красивую целостную картину. Поначалу я даже оторопел, неужели все может быть так просто? Как же я раньше об этом не догадался? Лаконичность, четкость и математическая красота формулы меня просто очаровали! Это было прекрасно! Такая красивая формула просто не могла оказаться пустышкой, такое разочарование было бы очень трудно пережить!

Ближайшую ночь я так и не сомкнул глаз. Я тестировал прогнозную силу полученной формулы для оценки будущего движения цен акций лидеров. И результаты тестов превзошли все мои ожидания! Это была победа! На основе полученной формулы я составил индикатор PVV (price/volume/volatility), который и использую по сегодняшний день для определения силы и потенциала роста акций лидеров.

Робот, которого я написал по этой формуле (робот PVVI), стал самым результативным из всех моих роботов. Прошли годы, но более эффективного торгового алгоритма я так и не смог найти.  

Разумеется, я не буду приводить описание этой формулы, но вскоре обещаю выложить результаты тестирования робота PVVI в программе Wealth-Lab, а также планирую выкладывать торговые сигналы этого и двух других моих роботов.

P.S. Если вы еще не подписались на мой блог, не забудьте это сделать, ведь дальше будет еще интереснее!


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

13 Комментариев
  • Кузьма Прутков
    10 апреля 2019, 21:33
    так книгу читать или не надо
  • Agartyan
    10 апреля 2019, 22:11
    А в книге есть описание этой формулы?
      • to be
        10 апреля 2019, 23:12
        AlexChi, профит показывает на всех таймфреймах?
          • T-800
            11 апреля 2019, 14:31
            AlexChi, а где вы берете значение Волатильности?
  • Андрей Гунт
    11 апреля 2019, 06:49

    AlexChi, ну прям заинтриговал))

  • Vadim S
    11 апреля 2019, 09:26
    Заинтриговали 
  • Vadim S
    11 апреля 2019, 09:28
     анализом объема волатильности и цены как раз занимается VSA.
    (масло маслянное сказал )
  • KNK
    11 апреля 2019, 19:28
    OBV + Чайкин
  • Мой господин
    18 сентября 2023, 16:36
    Подождите… но ведь цена, объем и волатильность (в том виде, в котором вы ее считаете) — все это есть в индикаторе Накопление/Распределение — A/D !
    Ну или какая-то смесь из PVT + TVI.
    Можно написать интересный индикатор, используя аналогию с физическими величинами.
    Изменение цены — расстояние до оси вращения тела, Объем торгов — сила, Волатильность — обратный момент инерции. Тогда индикатор по формуле Цена*Объем/Волатильность — это момент импульса в физике. Видимо, эту величину можно условно назвать рыночным импульсом.
    Есть высокий рыночный импульс — покупаем. Есть отрицательный рыночный импульс — продаем.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн