Сделаем игру в опционы на ММВБ интереснее!

Aphelion, за неликвид — это другой вопрос. Туда с опционами лучше вообще не лезть, по моему мнению, если это не какие-нибудь покупки с выходом на экспирацию без досрочного закрытия. 
Биржевая теор цена — это цифра, вокруг которой крутится значительная часть торговцев на этом рынке. Малая часть занимается арбитражем и прочими тонкими изысками.

Aphelion, она даже в СИ и РИ — филькина грамота.

ch5oh, понятно, что улыбка формируется по совершенным сделкам и выставленным заявкам, но это уже исторические данные, а мы сейчас говорим, на каких принципах совершаются будущие сделки и на что, в основном, ориентируется народ. а как правило это очень простая схема — продавец и покупатель открывают квик, либо вообще заходят с мобилы, и далее либо вообще лупашат в рынок по бид-аску, либо кто более продвинут смотрят на графу теор цен и начинают котировать в этой области, потому, что у них тупо нет каких-то других данных. и эта вот толпа создает ликвидность в области биржевой теор. цены, там у большинства, я уверен,  вообще никакого специфического ПО не, чтобы строить улыбки-шмулыбки.
по OW я уже как-то приводил пример, когда тестировал их робота по набору позиций по названию  маркет-мейкер. они тоже строят свою кривую и транслируют в робота свою теорию, которая отличается от биржевой. принцип работы — по котировки по этой теор. цене + можно задать отступ. я запускаю робота на набор спреда, он дальний край продает, а ближний-хрен. отключаю робота, кидаю заявку ручками по биржевой теории — она улетает. звоню товарищам за разъяснениями, те поясняют, что биржевая теория говно и в корне не правильная, а вот у них считается самая справедливая на планете теор цена. я им говорю — господа, я ни разу не сомневаюсь, что ваши расчеты самые справедливые и классные и вашу теор. цену можно выставлять на нобелевскую премию по справедливости, но не могли бы вы в виде опции сделать так, чтобы вот эти вот циферки из этой колонки в графе «Теор цена» транслировались напрямую из Квика в ваш прекрасный робот? По той простой причине, что толпа ни сном ни духом о ваших нобелевских изысканиях по вопросам справедливости, и просто и незатейливо фигачит в рынок  по тем цифрам, которые видит глазами в этой графе в режиме реального времени. Доделывать  не стали, посему робота не использую, выставляюсь руками.

ch5oh, 

Более того, почему-то люди, которые на форуме громко кричат

Некоторое время назад хотела купить опцион пут на LKOH, около 40 контрактов. Ставила заявки на 15% и даже 20% (!) лучше теор. цены, никак. 180 против 200 и 180 против 210 как-то так было.
Вопрос: что мне надо было делать? Звонить брокеру-или там еще кому, кто может индивидуально прокотировать, на 40 контрактов бессмысленно. Там более крупные суммы нужны.

И да, по теор. цене считается вариационка, а многие и не собираются держать опцион до экспирации.