Коллекция заблуждений биржевых игроков. Заблуждение 13.
Заблуждение 13: Если Миша проиграл — то Вася выиграл.
Не всегда это верно… скорее всего и Миша проиграл, и Вася проиграл, и Коля тоже проиграл… и даже Пётр Николаевич проиграл....
Вопрос только в том — сколько на это потребуется времени.
96% игроков проигрывают на бирже.
Только 4% — это те счастливчики, которые выигрывают.
Когда я узнал про эту пропорцию из книг Билла Вильямса — я задался вопросом: «С кем я? С теми 4% или не с ними?» Такая постановка вопроса мне очень помогла долго оставаться в игре.
Почему так мало игроков являются успешными игроками?
Потому — что биржа не является генератором прибыли.
Биржа — генератор расходов и инструмент перераспределения денег (от неудачников — к удачникам).
Биржа постоянно отсасывает деньги из игроков: это комиссионные бирже, комиссионные брокерам, всякие там свопы и роллирования, плата за плечо и плата за шорт на споте, и наконец — подоходный налог с выигрыша того счастливчика, которому удалось обыграть толпу играющих против него спекулянтов во главе с кукловодом.
Чтобы только оставаться «при своих» в одной сделке — надо угадать направление движения инструмента и взять такую прибыль, которая покроет комиссионные расходы брокеру и бирже.
Поэтому не все могут быть интрадейщиками или скальперами.
Стремление снизить расходы на сделку (относительно прибыли) подталкивает игроков к выбору более продолжительных таймфреймов.
А на продолжительных таймфреймах — и волатильность повыше.
И колебания счёта — тоже.
А яйца ведь не стальные… и начинается борьба с самим собой.....
Победить в этой борьбе очень трудно.
Дополнение от Тимофея Мартынова
Про проигрыш на бирже
smart-lab.ru/blog/558627.php
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Все мои публикации
=
ИМХО: Чтобы победить в этой борьбе и не слишком расшатать себе нервы — следует искать неэффективности рынка.
Рынок — эффективен, а люди — нет. Поэтому, всегда находятся сделки «наверняка». Только их ждать нужно и нужно уметь эту неэффективность углядеть.
В общем, лично у меня есть надежда, что если быть терпеливым и не жадничать, то вполне можно влиться в эти, пресловутые, 4%...
Но все — очень и очень ИМХО...
а то часто бывает так, что «неэффективность» — вовсе не неэффективность
например — низкое соотношение Р\Е у энергетиков
я вижу это так нефть отросла, значит надо вшортить бакс к рублю, как это было вчера после 19:00, ну так вот вшортистов втащили на покупку бакса по 66,70-66,95 ясно дело что шортили ниже 66,70 вчера.
Но вы заметте шортисты наверное усреднялись ведь неэффективность, нефть растет, бакс должен падать.
Владимир Гончаров, срочный рынок хорош для казино и для хеджа. Хедж — это страховка заработка.
У меня кредо: лучше маленький плюс, чем большой минус. Разбогатеть не мечтаю, мне бы свое от инфляции уберечь![]()
Владимир Гончаров, я не хеджер, чтобы сказать когда лучше.
Поясню смысл того, что я имел ввиду: например, под залог рублевых ОФЗ берутся доллары под 4,5% годовых. Рубли вкладываются под 15% годовых, а часть из них тратится на годовалый опцион колл со страйком близ текущего курса доллара.
ИМХО: в этом случае, следует сначала хороший колл купить на нужном страйке, а уж потом ОФЗ брать и закладывать.
Поэтому, закрывать хедж в таком случае — это как брать КАСКО только на первую половину года, а на вторую — не брать.
Хорошо сказано.
Многим прожужжали уши про «игру с нулевой суммой», но на самом деле это игра с отрицательной суммой. При этом система (рынок) является открытой.
Возможно, именно совокупность этих факторов и создаёт большие движения, на которых можно погреться… =) Но это уже тема другого разговора.
ch5oh, игра с отрицательным математическим ожиданием… Впрочем, все зависит от того, кто и чего — ждет.
Кто-то видит в бирже казино и находит его, кто-то ищет возможности купить валюту подешевле, чем в банке. Кто-то хочет вернуть налоги...
pessimist, это не мои слова, это Ваши слова.
Не надо путать "отрицательную сумму" и "отрицательное матожидание". Это перпендикулярные понятия.
pessimist, ясное дело живым. Как и сам камень. Мёртвым уже всё равно.
У Высоцкого в известной песне хорошо сказано.
Ну правильно. Они должны быть титановые. А для этого нужно быть уверенным в своём подходе, а то либо боковик расплющит, либо кризис по типу 2008/2009 разорвёт...
можно измерить
smart-lab.ru/blog/558627.php
а торгующие 10 лет игроки, которые выигрывают больше, чем проигрывают — и есть те самые 4% удачников
И еще вопрос: у Вас есть какая-то статистика Вашей торговли? Посмотреть можно?
уносят ли физики деньги с биржи?
т.е. не делить их на эти мифические 4+96%%, а просто посчитать как 100%
итоги конкурсов ЛЧИ говорят нам, что физики из года в год в минусе
не хожу на работу с 28 лет
примерно с 2007г живу на доходы исключительно от биржевой игры (до 2007г я ещё и товаром спекулировал)
smart-lab.ru/blog/558627.php
за это время моим правилом стало — не фиксировать убыток, фиксировать только прибыль
а чтобы фиксировать только прибыль — нужно тщательно готовиться к сделке
Так что эти разговоры о 96% проигравших рассказывают те, кто проигрался и хочет оправдать себя, что не один дурак, а все такие. А виноваты не его шорты, а треклятый брокер ободрал комиссией 0,05% и под пистолетом заставил взять десятое плечо.
возможный вариант
но не менее возможный вариант: и вася выиграл, и петя, и коля и даже петр иванович
вот я и говорю, что это далеко не всегда и далеко не у всех среди тех кто ничего не знает и ничего не может
ситуация, когда «и вася выиграл, и петя, и коля и даже петр иванович» возможна, но вероятность ее гораздо ниже
т.е. утверждение, что это «не менее возможный вариант» — преувеличение
а тк булмаркет у нас уже больше 200 лет то и это имхо ни неменее а как раз более возможный вариант
а на легенды я не обращаю внимание
и петя, и вася, и коля, и пётр николаевич
просто петя колбасит интрадей
вася колбасит раз в месяц
коля колбасит раз в год
и называет это ребалансировкой)))
и да, он не шортит
он осторожный
а пётр николаевич делает сделки вообще раз в три года
он называет себя инвестором
но поскольку он не обладает стальными яйцами, при просадке рынка на 20% он распродал весь свой портфель, который он не трогал года
и его доходность за три года получилась 10%
а поскольку он был сильно напуган, и сильно хотел оказаться правым и откупиться дешевле, чем продал — то он прозевал разворот и цены акций ускакали вверх без него
и теперь он чешет репу — становиться ему снова инвестором или проклясть куклА и купить облигации?
дело не в расходах, а в желании уйти от решений (от не знания как их принимать)
по сему самый распространенный тип (даже среди «профи») — купил и держи (и не ипи себе мозги)
но, в первую очередь — от сложных решений и от рискованных решений
и «купил и держи» — не такое уж простое решение, как кажется неподготовленному игроку
сначала он будет должен ответить на непростые вопросы: что купить? сколько купить? в какой пропорции купить? как долго держать? при каких условиях избавляться? и тд
он ни на что не отвечает
пока верит
:)
это верно
но примитивное решение не приведёт к успеху
это решение приведёт игрока в лагерь неудачников
для попадания в лагерь удачников — решение может быть простым (вплоть до гениальности), но не примитивным
Выиграл Сбербанк, выиграл ВТБ, выиграл Сбербанк-брокер,… выиграл Lehman Brothers.
А ЦБ РФ продал долларовые облигации и накупил юаней и золота. В золоте выиграл, а на юанях — ?
в теме с картинками
сливающие интеграл логарифмически и МЫ