"Вероятность положительного исхода" или "В 3/9-ой бирже...В 3/10-ом фьючерсе"

Пост носит сугубо ознакомительный характер, и связан с желанием узнать мнение других людей, а может быть и помочь кому-то. Информация в данной статье не является торговой системой, а является лишь частным наблюдением.

«Вероятность положительного исхода» или «В 3/9-ой бирже… В 3/10-ом фьючерсе»

Всем доброго времени суток. В первую очередь, хотелось бы извиниться перед людьми, которым я не ответил на вопросы, которые возникли у людей после прочтения двух первых постов. Я искренне надеюсь что люди не держат на меня зла, и в будущем, обещаю, что буду отвечать на все вопросы как в комментариях, так и на почте.

Итак, поехали… Данный материал не носит какой-то действительно полезной нагрузки, но возможно кому-то будет интересно. И данную тему я выбрал как бы для последующего толчка для статей.

Итак, поехали...

Подкидывая монету, многие из нас думают что вероятность выпадения орла или решки равна 50%. Но...
Что такое 50%? Монеты бывают разные… Сколы на краях… Смещение центра тяжести и т.д. На короткой дистанции, мы конечно же не заметим, преимущества в 0,3% и тем более 0,1%. Да и честно говоря, на длинной тоже трудно заметить какое-то явное преимущество. Но вот что интересно...
В казино, средне-статистический человек который уходит с выигрышем, имеет вероятность положительного события в играх равную 54%.
Пффф...54%? Да, не много, но факт достаточно интересный.

Работая с системами которые основываются на математических и логических обоснованиях, я все же пришел к выводу что абсолютно не важно какая у вас вероятность положительного исхода(за исключения случая когда это десятки процентов)И вот вам доказательство…

Все тесты проведены на данных фьючерса на акции сбербанка. Исторические данные охватывают период от 2013 до 2019 года.

Начну с общей вероятности(особое внимание попрошу уделить на вопросы которые приводятся как путеводитель)

Какова вероятность того, что следующий день будет положительным?

Тут все просто...
У меня получилось из 1658 значений, 841 получились положительными



***Разъяснение получения результатов***

В первую очередь, была создан столбец С-О (Close — Open)
Соответственно тут же рядом создан столбец P с функцией =ЕСЛИ(F3<0;0;1)
Сумма в столбце P — количество дней закрывшихся выше открытия.





В итоге получаем вероятность 50,754% того, что день будет закрыт выше открытия.

Что это нам дает ?

В общем, для определенных выводов тут мало что есть...

Но что если мы посмотрим на результаты системы, которая будет покупать только при условии что предыдущий день будет закрыт выше цены открытия ?

Прописав условие при котором мы получаем сумму элемента с предыдущим если он будет больше 0 (С-О)(иначе 0) мы получаем следующие результаты.





Интересно...
Но еще интереснее, что вероятность положительного исхода...
Уменьшилась ?!
Да, уменьшилась и стала равна 50,178%

После чего, я решил проверить, какие результаты будут при условии продажи при предыдущем дне который закрылся низом.

И получаем следующее...



Картина тоже интересная.
С одной стороны, мы не видим какой-то положительной динамики, а с другой, видна определенная цикличность. (которую я, возможно, рассмотрю в других постах)

В любом случаем при вероятности положительного исхода дня в 50,754% мы все же видим довольно неплохую кривую. В конце взятого периода, кривые покупки и продажи после  условий предыдущего дня проседают. И данный момент нужно, на мой взгляд, рассматривать в отдельной статье.

Два последних теста, дают мне основания сделать следующие вывод.

Даже при вероятности в 49,48… и т.д. процентов положительного исхода мы можем получать системы которые генерируют прибыль, и важным параметром здесь будет не вероятность положительного события, а среднее прибыльное значение (оно же математическое ожидание)

Если рассуждать от обратного, и от этого не зависело бы результативность системы, то тогда конечная сумма всех элементов должна быть равна 0 с не большим возможным смещением (0,178% при длинных и коротких позициях и 0,754% только при длинных позициях) Но на деле, получаем в двух вариантах около 10000 пунктов. И именно поэтому можно сказать что диапазон цены фьючерсного контракта на длинных позициях гораздо выше чем у коротких. Хотя это и так понятно, иначе попросту не было бы трендов.

Об одном из многочисленных способов увеличить среднее значение диапазона(а точнее узнать когда это значение больше), вы можете прочесть в моих двух предыдущих статьях.
 

В заключении...

Вот так выглядят результаты системы которые покупает на следующий день после положительного дня и продает на следующий после отрицательного дня.



Как видим, результат почти такой же как и у системы которая только покупает.А вероятность успеха данной системы 49,033%

Повторюсь, что материал довольно простой и не особо интересный, если у вас есть какие-то идеи или определенные дополнения, жду их в комментариях.


В 3/9-ой бирже, в 3/10-ом фьючерсе жила да была цена… И ходила она то вверх то вниз… И всегда по разному… Вверх поскачет тренд заводит, вниз идет и панику наводит.