Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа 2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник Стас Бржозовский+ch5oh
Коллеги, всем добра!
В сегодняшней традиционной рубрике вопросов конкурсантам несколько необычный представитель, а именно – наш творческий тандем, состоящий из двух участников - Стас Бржозовский и ch5oh. Группа заявлена в номинации БОТ, специализируется, если я правильно понимаю, на работе от продажи и сборке календарей.
Результаты тандема на момент публикации:
Рис. 1 График изменения суммы на счете.
Рис. 2. График с учетом ввода-вывода.
Типовой список вопросов
1. О себе. Произвольно, можете дать ту информацию, которую посчитаете нужной – возраст, образование, сфера деятельности, как и когда попали в трейдинг, как проходило обучение, опыт работы, на каких рынках работаете, рабочий инструментарий, программное обеспечение, любая другая информация по желанию.
2. Непосредственно по торговле. Основные инструменты, которыми работаете – акции, фьючерсы, опционы и т.д., на каких тикерах – нефть, Ри, Си и пр.
3. Какие рабочие стратегии и идеи используете – трендовая торговля, от уровней, пипсы и пр.
4. По каким признакам определяете момент для входа.
5. Как определяется момент для выхода.
6. Какие параметры риск-менеджмента.
7. Использование программного обеспечения – терминалы, роботы, проф. программы.
8. Какие торговые идеи попробуете развить в планах.
Я в затруднении, как участники будут отвечать – каждый отдельно либо это будет некий общий групповой ответ, выбор схемы за самими участниками. Доп. вопросы можно так же традиционно задать в комментариях.
Торгуйте опционами!
С уважением!
ББ
tashik, в моём случае вопрос не о предпочтениях, а о реальных обстоятельствах.
Например, ашви 6%, айви 10%. Я напродавал во вторник. В среду в силу невыясненных причин улыбка поднялась до 12% или даже до 14%. При этом важно, что ашви теперь 7% или даже 8% (для ровного счета).
Вармаржу у меня биржа забрала. Завтра экспирация. Может быть и рад закрыть позицию от греха, но вынужден сидеть до истечения.
tashik, Ваш мега-робот купил 1 лот РИ. Вы ему ставите цель по прибыли?
Допустим, цена пошла в Вашу сторону и у Вас в кармане +500 пунктов. Вы результат зафиксируете? Или будете ждать +1000 пунктов?
1. Сейчас у меня привязка к лучшим бид-аскам в стакане фьюча. Например, нужно докупить фьюча. Робот берет лучший бид, прибавляет/отнимает какое-то смещение (в зависимости от настроек/ситуации), и выставляет/переставляет заявку. Вот думаю, может лучше постоянно считать EMAшку отдельно лучших бидов, и отдельно лучших асков. И привязывать выставление ДХ-заявки не к текущим лучшим котировкам, а к их EMA. 6 ноября лучший аск прыгал туда сюда несколько тыщ пунктов, и такой сглаженный подход не дал бы выставится на продажу фьюча по слишком низкой цене. Но в обычной ситуации это может сильно замедлить робота: когда цена плавно уходит, робот может долго за ней плестись перевыставляясь, но так и не догнав и не выровняв дельту.
2. По принципу: «лучшая защита — нападение». Если расчет мгновенной волы показывает, что начался замес, то не пытаться защитить позу с проданными опционами с помощью ДХ, а резко переходить в атаку и перевернуться в лонг (по гамме). Но тут еще более скользко и можно сильно попасть.
Кирилл Браулов, по первому варианту — у меня есть такой режим (от бидов и асков отступ) в нормальной ситуации мне не нравится как он работает. я его «пассивным» обозвал. Есть еще «пассивный встречный» — это если для покупки фьюча ставим заявку не бид+Дельта, а аск-дельта. Он неплохо работает на дальних контрактах с широким спрэдом. Ну а включен был традиционно »активный»((. Привязку к скользяхе тоже думал, но есть риск не догнать движение в критическом случае.
Второй вариант не всегда легко и безболезненно осуществим на практике. В тот день о котором говорим не думаю, что он спас бы, скорее мог еще нагадить
Стас Бржозовский, смотрел раскладку подробную по сделкам. ТСЛабовскую машинку с высокой вероятностью тоже бы изнасиловали.
В итоге нужно решать задачу «детектирования аномалий». В принципе, несложно из головы написать несколько условий на величину одной сделки по цене и объёму. Затем просятся нейронки.
Но мы сейчас позовём Eugene Logunov и он с высокой вероятностью плюнет в нас ссылкой на статью, где тема уже обсосана и исчерпывающе решена. =)
wrmngr, это на вечерке случилось. Там напряженка с синтетикой.
Если память не изменяет. Я сначала тоже хотел с индексом сравнить — и облом.
wrmngr, Вы вижу в теме. Хочу понять мысль до конца. Но на вечерке не рассчитываются индексы rtsi и imoex. Ибо нет акций. Как быть?
Или Вы про фьючерсы? Но можем ли мы верить фьючерсу MIX/MXI в критический момент больше, чем исходному RI?..
Но роботу бы и секунды хватило, чтобы дров наломать. Он у меня хоть и тормоз с точки зрения hft (время реакции 15-20мсек). Но этого бы хватило, чтобы и в самом низу напродавать, потом на самом вверху закупиться, и так несколько раз. Чудом не попал. Робот ДХ почти всегда включен, просто в тот момент по какой-то причине отключил.
Привет. Попробуем по пунктам
1)
Возраст — 90 с хвостиком.
Образование — ЛГУ мат-мех+физфак.
Сфера деятельности — тут и живем, на базарчике ММВБ.
Вляпались во все это хозяйство давненько, лет под 40 тому уже.
Обучение — пара кризисов, пара книжек.
Механизация и ПО — тисочки для твердого удержания чувствительных частей тела, несколько самописных прожек и ТСЛаб.
2)
Основные инструменты в рамках конкурса — опционы, фьючерсы исключительно как сопровождение тех же опционов. С тикерами опционными выбор на на фортсе невелик, потому ри, си, брент, прочая бяка в исключительных случаях.
3)
Стратегия в общем то всегда одна и та же — продаем/покупаем волатильность/гамму дельта-нейтрально и рехеджим. Продажу — часто, покупку — по-разному случается.
4)-5)
На определении точки входа мы раздваиваемся и разваливаемся на автономные субъекты.
Насколько я могу судить, Антон предпочитает продавать недельные опционы, преимущественно си, вскоре после экспирации предыдущей серии. Продажу открывает при условии, что его оценки rv существенно ниже iv продаваемых страйков. Держит позицию чаще всего до экспирации.
Стас гораздо нетерпеливее. Особых пристрастий по срокам, тикерам и направлению операций не имеет. Влезает и выскакивает быстро. Иногда за минуты, редко — за дни. Естественно, тоже использует свои считалки и думалки для определения предполагаемой rv. Выходит из позиции либо по достижении цели в рублях, либо убедившись в нецелесообразности дальнейших мучений.
6) С рисками тоже все не по-братски. Антон выделяет лимиты на операции с отдельными тикерами. Стас — от балды (почти)
7)
Антон предпочитает ТСЛаб по понятным причинам — сам писал опционную часть. Стас — свой софт, заточенный под особенности непоседливого характера
8)
Идея в опционах — великий дефицит. Родим — будем развивать. Пока пытаемся хотя бы забеременеть
ЗЫ Все вышенаписанное — мнение одной из голов нашего тандема. Вторая голова возможно имеет отличающееся мнение, о чем и сообщит)
Если да, то по каким причинам остановились именно на этой?
Если нет, то это концептуальное ограничение или какие-то иные причины?