Foudroyant
Foudroyant личный блог
27 декабря 2019, 13:40

Загадочное явление на графиках

Попробовал проделать следующее упражнение:

1. Существует такое понятие как таймфрейм.

2. Таймфрейм — это сумма сделок за некоторый промежуток времени. 

3. То есть таймфрейм — теоретическая конструкция, создаваемая аналитиком, а не объективно существующий параметр изменения цены.

4. Тот или иной таймфрейм используется аналитиком для того, чтобы усреднить результаты торгов за определённое время.

5. Поскольку периодов времени можно выделить бесконечное множество (… наносекунда,… микросекунда,… час,… день,… месяц,… год и т. п.), то можно выделить и такое же количество таймфреймов. 

6. В таком случае мы получим большое пространство графиков, где:

а. Каждый график — это отображение цены на соответствующем ТФ.

б. Периоды любых двух соседних графиков различаются на величину, равную самому малому известному нам периоду времени.

7. Отсекаем и отбрасываем те части этого пространства, где частота сделок настолько отличается от периода ТФ, что в этот период не попадает или вообще ни одной сделки (ТФ с длиной свечи = микросекунда и т. п.), или попадают вообще все сделки (ТФ с длиной свечи = 1 век и т. п.), так как эти периоды неудобны для исследования.

8. Оставляем только тот фрагмент пространства, где в каждом периоде ТФ помещается некоторое, отличное от нуля, количество сделок. При этом оно должно составлять пренебрежимо малую долю всех сделок, включённых в рассматриваемый график. Так мы увидим наблюдаемое явление наиболее чётко. 

9. В результате мы получаем совокупность графиков, корреляция между любыми соседними из которых стремится к полной. 

10. То есть соседние графики внешне становятся почти неразличимыми. 

11. Теперь берём за точку отсчёта любой из этих графиков.

12. Отступаем от него на 1, 2 периода ТФ вверх или вниз. Графики по-прежнему неразличимы.

13. Продолжаем отступать всё дальше. Теперь графики начинают различаться, корреляция между ними слабеет.

14. Это значит что отклонение двух любых графиков прямо пропорционально количеству шагов ТФ между ними.

15. И когда мы отступаем, например, от минутного ТФ к месячному, отклонение накапливается уже такое, что графики становятся совершенно не похожи.

 

Вопросы:

1. Как называется это смещение?

2. За счёт чего оно образуется?

 

76 Комментариев
  • А. Г.
    27 декабря 2019, 13:56

    9. В результате мы получаем совокупность графиков, корреляция между которыми стремится к полной. 

    10. То есть соседние графики внешне становятся почти неразличимыми. 

     Не понял. Корреляции между приращениями минуток и дневок далеки от 1 и графики совсем не похожи.
      • А. Г.
        27 декабря 2019, 14:54
        Foudroyant, а что в этом удивительного, что так? 
          • А. Г.
            27 декабря 2019, 16:21
            Foudroyant, ну даже если взять «бросание монетки» с решкой -1 и орлом +1, то на «тиках» накопительным итогом будет ступенчатый график, а с разбиением на большое число бросаний они приобретет  «плавный вид». Почему? Да просто приращения второго графика будут стремится к нормальному закону.
  • График- это творение рук человека, а человек несовершенен. Цена же- это нечто иное, её невозможно просто так представить. Я иногда думаю, что нужны трёхмерные графики.
  • Тимоха
    27 декабря 2019, 14:06
    Сам себе придумал, сам с собой поспорил.
    Чертов гений!!!
  • GrayFox
    27 декабря 2019, 14:13
    Как может стремиться к полной корреляции? если само по себе понятие корреляции выясняется только после анализа минимум 2х рядов… динамические ряды ещё сложнее… Вам вообще не знакомы термины типа «t-Стьюдент», «коэффциент корреляции», «качество выборки»… это я так… основы статистики… даже не эконометрики…
      • GrayFox
        27 декабря 2019, 14:20
        Foudroyant, что даёт эта корреляция в итоге?
        За 5 секунд может произойти реальное обрушение рынка… это факт исторический… вы отсеите такое?
          • GrayFox
            27 декабря 2019, 14:28
            Foudroyant, ну как динозавр на Красной Площади… 50/50 ;)
          • GrayFox
            29 декабря 2019, 02:55
            Foudroyant, " Челябинский метеорит" имел вероятность около 0,0000000000000000000000000000000000001%… а факт?
              • GrayFox
                29 декабря 2019, 03:26
                Foudroyant, никто его и не ждал, хотя службы мониторили.
      • GrayFox
        27 декабря 2019, 14:23
        Foudroyant, дело в том, что в динамических системах, особенно связанных с рынком… детерминированных… нельзя применять метод фильтрации исходных данных.… как и метод усреднения данных… динамически рынок может «пилить 100 000 секунд подряд… а за 5 секунд сдеать ±2 процента к цене базового актива… вы даже при все возможности не успеете среагировать даже на квантовом компе, потому что комп отсеит это движение, как ложное… на больших периодах, возможно и будет рулить, но большие периоды на барже известны тем, что всё меня ется и постоянно ...

          • GrayFox
            29 декабря 2019, 02:54
            Foudroyant, вссё же начинаете понимать про ВЕРОЯТНОСТНЫЙ анализ?
              • GrayFox
                29 декабря 2019, 03:25
                Foudroyant, не звездите!
  • Дмитрий Новиков
    27 декабря 2019, 14:13
    Это называется Винеровский процесс. Красиво. 
      • GrayFox
        27 декабря 2019, 14:18
        Foudroyant, на синклере на черном экране игра Элит была интереснее )))
      • GrayFox
        27 декабря 2019, 14:18
        Foudroyant, ленту ещё мёбиуса покажите всем ))) может кто ещё и не знает?
          • GrayFox
            27 декабря 2019, 14:27
            Foudroyant, если Вы сейчас вдвоём с одной скоростью идёте по Красной площади… и оба едите экскимошку… корреляция есть? хотя щаг немного разны… можно лиговорить о том, что вы и потом будуте идти в одном ритме?… согласитесь, но парочка подстраивается и шагом, чтобы было удобнее
            Говорит ли это о том, что в следуюий раз вы тточно так же пойдёте с эскимо в зубах там же по тому же маршруту?
            • Дмитрий Новиков
              27 декабря 2019, 14:58
              Сергей Решетнёв, надо внести уточнение. Вы идёте в жопу ПЬЯНЫЕ по Красной площади.
  • GrayFox
    27 декабря 2019, 14:15
    Опа ...  а на рулетке… красное/черное будет работать? Ну даже в зависимости от времени вращения колеса рулетки? Возьмём 300 выпаданий за всё время… высверли частое вращение и медленное ...  ну сразницей в ±20%… результат будет? с какой вероятностью?
  • Дмитрий Новиков
    27 декабря 2019, 14:15
     14. Это значит что отклонение двух любых графиков прямо пропорционально количеству шагов ТФ между ними.
    Квадратичная зависимость. 
    • GrayFox
      27 декабря 2019, 14:17
      Дмитрий Новиков, это значит неверно поставленная задача теоретически… Софисты тоже красиво говорили… но…
        • GrayFox
          27 декабря 2019, 14:25
          Foudroyant, я не с мехмата… просто ФИНЭк-99 ....
          Нельзя сравнивать 2 динамических ряда, выдирая из них части похожие… нельзя сравнивать 2 динамических ряда простыми статистичекими методами… Даже метод приращения совсем не идеален… (А.Г. может более подробно и коротко обяъснить_)
            • GrayFox
              27 декабря 2019, 14:33
              Foudroyant, нет… не будет она стремиться к 1… НИКОГДА… она будет на постоянном уровне…
              Нарисуте на клеёнке прозрачной 1 график… на второ второй такой же… и подвигайте периоды ...
              Какая корреляция, если тут просто формула четкая … а=в(т)
                • GrayFox
                  29 декабря 2019, 02:53
                  Foudroyant, «совпадение»… корреляция и выясняет СТЕПЕНЬ совпадения ОДНО С ДРУГИМ ....
                  Даже между вашим настроение и пробками в Мухасранске могут быть совпадения....
                  Какая степень корреляции двух таких несвязанных?
      • Дмитрий Новиков
        27 декабря 2019, 15:49
        Foudroyant, Отклонение называется другим словом. Дисперсия или разброс. Она же сигма в квадрате, умноженное на шаг или тайм фрейм. У нас получается формула: Будущая цена = текущая цена * сигма*время^0.5*случайность (-1 или +1). Чем больше время или сигма, тем больше отклонение. Чем больше таких фрагментов, тем меньше отклонение. И если мы сделаем сигму и окно(время) постоянным, то у нас начнет меняться степень. 1/2*Н, где Н Херстовская экспонента.
        Дальше, без понимания вами математики, объяснить не смогу.
  • GrayFox
    27 декабря 2019, 14:29
    Намекну немного…
    Проще по цене в каждую единицу времени сравнивать… 0 и 5сек… и фиксировать изенения с разницей в те же секунды… одно догоняет второе  — растём… и наоборот ))))))))))
    В приницпе, вы знаете, чтотакое стохастики? индикаторы, основанные на методе данном?
      • GrayFox
        29 декабря 2019, 02:51
        Foudroyant, в этом и ошибка .) ум у Вас не пытливый… я их и не использовал, однако знаю принцип и конкретику расчета.
          • GrayFox
            29 декабря 2019, 03:25
            Foudroyant, я не знаю никакого индикатора, который показывал бы «график цены»!
              • GrayFox
                30 декабря 2019, 01:52
                Foudroyant, какой же он индикатор? график в каком виде?
                Дело в том, что график цены не существует априори… это точки, растянутые во времени с разными объемами. Значит, чтобы качественно его анализировать, надо учитывать минимум 3 параметра:
                конкретная точка, расстояние от точки до точки по времени, объемы каждой точки.

                1, 2, 3, 4,5 и 1, 2, 3, 4, 5     — появляющиеся с разным интревалом — это не корреляция в 100% (коэф1,0000) ....

                Если добавить к каждой из цифр объемы рыночные — то вообще уже матрица чистая… при том 3-мерная ....

                Так что не путайте динамические ряды с просто корреляцией… как и с индикативным.

                Хотите пример?

                1. Камера в определённом сете засекает превышение скорости. на ближайших 10км пути.
                2. Камеры через каждые 500м делают снимок… и потом вычсиляют время пути. Было ли превышение скорости хоть на одном участке, поскольку просто среднее есть ...

                Можно разогнаться до сверхзвуковой на 500м… а потом отстаиваться часами… или же в моменте сверхзвука зафиксировано превышение…
  • GrayFox
    27 декабря 2019, 14:35
     корреляция\ изучает минимум 2 независимых друг от друга ряда… а тут один и тот ряд только дважды
  • GrayFox
    27 декабря 2019, 14:35
     ну вы смеёётесь чтоль над всеми?
  • Crogall
    27 декабря 2019, 14:52
    Объясните мне неучу, а какую роль играет это отклонение? Я вот сам по себе пользуюсь только минутным графиком и никогда другими.
  • Антон Денисков (Fry)
    27 декабря 2019, 15:07
    4. Тот или иной таймфрейм используется аналитиком для того, чтобы усреднить результаты торгов за определённое время.

    Бинго! Значит:
    График с тайм фреймами = индикатор = MA (Moving Average)
    Думаю доказывать не нужно? Честно говоря мне так лень! Пусть другие докажут, кому это ещё не лень делать =)))

    Метод теханализа с использованием актуального множества MA для одного торгового инструмента принято называть «тенденциальная планиметрия».
    Выглядит это очень красиво!
    Примерно так:






    По сути: не думаю, что это грааль. Но кто знает. Сам не копался в этом глубоко, так как изначально принял простой постулат — всё что можно упросить надо упрощать!
      • Антон Денисков (Fry)
        27 декабря 2019, 18:53
        Foudroyant, ну то что вы написали — не слишком малый ТФ и не слишком большой
    • ch5oh
      27 декабря 2019, 16:01
      Антон Денисков (Fry), картинки красивые. Осталось понять как их готовить? =)
      • Антон Денисков (Fry)
        28 декабря 2019, 00:03
        ch5oh, ну как… Надо купить 12 мониторов, клавиатуру блумберг, студийный микрофон, хороший фотик для ютюб-влогенга, развесить на каждый моник такую красоту и фигачить эфиры про самые модные темы (вчера крипта, сегодня тесла, завтра какая-нибудь проно-дива акции свои выпостит...). Вот… Деньги по идее пойдут от рекламы. Сначала не много, потом потоком. А рисков-то по ситу и нет =)
        • ch5oh
          28 декабря 2019, 05:30
          Антон Денисков (Fry), основной риск по сути в том, что всем будет начхать и на мониторы, и на канал, и на новорожденного гуренка. =)
    • spebe
      27 декабря 2019, 16:06
      Антон Денисков (Fry), а как правильно: планимЕтрия или планиметрИя?)))
  • Сергей Симонов
    27 декабря 2019, 15:43
    Видно, что автор эрудирован (начитан). Умеет грамотно складывать слова в предложения. Может работать справочником. Молодец.

    Но эрудиции недостаточно для генерации интересных мыслей.
  • spebe
    27 декабря 2019, 16:01
    Идеальный график вообще не должен разбиваться на ТФ.
        Представление непрерывного и бесконечного времени дискретными величинами — волюнтаризьм))).
        А еще он д.б. не 3-х и, даже, не 2-х мерный, а одномерный (что касается краткосрочной торговли, по меньшей мере). Потому что имеют значение только приращения цен, и их экстремальные значения, в рез. которых у спекулянтов-краткосрочников (и не только) рождается представление о высоковероятном направлении сделок, после чего они оказываются в убытках, формируя пресловутые зоны S/R, или в прибылях, формируя аттракторы.   
      • spebe
        27 декабря 2019, 18:41
        Foudroyant, тут двух мнений быть не может)))
      • Sarmatae
        27 декабря 2019, 23:31
          • Sarmatae
            28 декабря 2019, 12:36
            Foudroyant,  в Тактике Адверза   понятие Плана это тот «таймфрейм» на котором возможно по правилам построить модель. Ведь таймфремов может быть практически бесконечное количество. От наименьшего тикового, до например тысячелетнего. 
            • GrayFox
              30 декабря 2019, 02:00
              Sarmatae, Таймфрейм можно в зависимости от потока данных перестраивать динамически для системы ...
              Многие этого не понимают.
              Идёт дикая активность в инструменте — нет смысла анализировать на стандартных таймфрейма… нужно подстроить тайм под конкретную ситуацию… им каждый раз (пусть и с запозданием) перестраивать оценку ситуации с поступающими данными!!!!

              Нет ничего линейного в биржевой торговле. кроме стандартных индикаторов, основанных на статистических методах ....

              Мне надо объяснять чем отличается статистика от эконометрики? или прогуглите?

              Во многих случаях на бирже приходится решать «транспортную задачу», только привязанную  к конкретному времени, потому как задача (вводные данные) постоянно меняется…
      • ch5oh
        28 декабря 2019, 05:33
        Foudroyant, работайте в потоке trades + Level1. На здоровье. Или сразу full orders log.


        Вся наша жизнь — поиск баланса между желаниями и возможностями. А также между трудозатратами и выхлопом от них.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн