05 января 2020, 16:03
Составление инвестиционного портфеля по Марковицу
Несколько раз пробывал в экселе создать свой портфель по этому методу. Не получилось. Кто нибудь составлял портфель по этому методу? Получилось? Стоит ли пытаться? Может кто поделиться «рыбой», чтобы можно было подставить свои акции.
Что думаете про ОФЗ? :)) Да вот думаю, что хрень это всё :) Взял и посмотрел купон одного из выпусков… 26207 который, но это же 10% годовых в двух частях раз в полгода!!! Какие там 19% доходности… счи...
Бекас, в 2027, да, научно обоснованная сингулярность эволюции, и привет
t.me/poly_solidcore
Группа миноритариев Solidcore Resources в Телеграмм,
включая тех, чьи акции угнали.
SBakur, "= ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ =
Вчера российские СМИ активно анонсировали встречу министров финансов стран БРИКС в Москве. Выступление же Антона Силуанова вообще было подано как новое ...
Va Chen, через 4 года делистинг как «Globaltrans», не успеешь снять сливки… Глядишь ещё как «Полиметалл» аферу проведёт
а для меня это сигнал об уровнях поддержке
• Продажи автобусов КАМАЗ 9 мес 2024г: 455 ед (+128,6% г/г);
Продажи автобусов КАМАЗ Сентябрь 2024г: 199 ед (+94,4% г/г).
• Продажи электробусов КАМАЗ 9 мес 2024г: 455 ед (+128,6% г/г);
Продажи ...
• Продажи автобусов НЕФАЗ 9 мес 2024г: 1316 ед (-0,2% г/г);
Продажи автобусов НЕФАЗ Сентябрь 2024г: 93 ед (-36,3% г/г).
• Продажи электробусов НЕФАЗ 9 мес 2024г: 73 ед;
Продажи электробусов НЕФА...
• Продажи автобусов ПАЗ 9 мес 2024г: 5786 ед (+24,8% г/г);
Продажи автобусов ПАЗ Сентябрь 2024г: 333 ед (+43,5% г/г).
РОССИИЯ —
• Общие продажи автобусов 9 мес 2024г: 94,513 ед (-11,0% г/г); ...
Сижу на заборе, Вы лучше обьясните зачем Мэтр выкладывал у себя в чате фото епамовца и утверждал, что епам всех порррвет? По словам Мэтра епам это тяжелая артиллерия, а он пока до сих пор не может ...
А если хотите разбираться с ковариационными матрицами, заранее предупрежу, дело непростое и требует некоторой математической культуры.
voron2019, вы в теории вероятности и статистике разбираетесь? Вам нужно матожидание доходности — вы его не знаете. Можно сделать предположение, что оно у всех эмитентов постоянное во времени, хотя это заведомо не так. Но допустим так. Тогда вы можете собрать прошлые данные и оценить это матожидание, но это будет лишь с оценка с некой погрешностью. Теория вероятности позволяет оценить величину вашей ошибки в оценке среднего. Если вы собрали данные за 24 месяца она в первом приближении равна 2 * СКО / 24^0,5. Если взять в качестве характерной средней доходности в месяц 1%, а СКО 6%, то точность вашей оценки среднего будет 1% ± 2,5%, то есть формально ужасная (вы даже не сможете достоверно понять отрицательная она или положительная). И это мы еще оценкой достоверности ковариации не озаботились.
В результате вы берете абсолютно недостоверные оценки, а как следствие получаете абсолютный мусор на выходе. Марковиц не работает в лоб. Можно чего-нибудь с этим сделать — в принципе можно. Я обычно рекомендую https://www.amazon.com/Robust-Portfolio-Optimization-Management-Fabozzi/dp/047192122X