05 января 2020, 16:03
Составление инвестиционного портфеля по Марковицу
Несколько раз пробывал в экселе создать свой портфель по этому методу. Не получилось. Кто нибудь составлял портфель по этому методу? Получилось? Стоит ли пытаться? Может кто поделиться «рыбой», чтобы можно было подставить свои акции.
В понедельник Великобритания объявит новые, «крупнейшие», санкции против России
В понедельник Великобритания объявит новые санкции против России, направленные на сокращение ее доходов. Новый пакет о...
16:29
any_to_real, мои горячительные или не горячитпльные — вам спать не дают???
16:16
21 февраля 2025
По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, в январе 2025 года горнодобывающие предприятия Кузбасса добыли 17,0 млн т угля (-0,1 млн т или -0,6% к январю 2024 года). По ...
RayDalio, Если вас устраивает 15% на 5 лет то вариантов очень много. 001P-38R РЖД с купоном 17,9% или 001Б-05 бессрочные 17,75% по номиналу. Или просто купить ОФЗ 4-6 летние под 16%
Aleksey Fedyunin, вы наверно стаканы перепутали, с бухлишком стопарик лицезреете?
В Украине второе гражданство ИЗраиля запрещено для чиновников, ректоров вузов, директоров школ, и даже для заведующих детским садом.
Украинские власти принимают меры по защите своей идеологии
Сергей, в капитал они не могли его никак перевести, потому что собрание владельцев облигаций не удалось провести, чтобы ковенанты поменять. Либо пришлось бы полностью выкупать первый выпуск. По это...
Норвегия — Добыча Январь 2025г:
Нефть 1,77 млн барр/д (-2,8% г/г; -0,6% м/м);
Газ 346,1 млн куб.м/д (-8,8% г/г; -4% м/м);
Жидкости 1,99 млн барр/д (-4,1% г/г; -1,7% м/м).
Россия — Производство продукции черной металлургии Январь 2025г:
Ж.Руда 9,1 млн т (+10,1% г/г);
Кокс 2 млн т (+0,3% г/г);
Чугун 4,4 млн т (+3,1% г/г);
Сталь 5,9 млн т (-2,2% г/г);
Готовы...
Кто-то в суд подайте на плиточника, какого он специально акцию держит. Машейник
А если хотите разбираться с ковариационными матрицами, заранее предупрежу, дело непростое и требует некоторой математической культуры.
voron2019, вы в теории вероятности и статистике разбираетесь? Вам нужно матожидание доходности — вы его не знаете. Можно сделать предположение, что оно у всех эмитентов постоянное во времени, хотя это заведомо не так. Но допустим так. Тогда вы можете собрать прошлые данные и оценить это матожидание, но это будет лишь с оценка с некой погрешностью. Теория вероятности позволяет оценить величину вашей ошибки в оценке среднего. Если вы собрали данные за 24 месяца она в первом приближении равна 2 * СКО / 24^0,5. Если взять в качестве характерной средней доходности в месяц 1%, а СКО 6%, то точность вашей оценки среднего будет 1% ± 2,5%, то есть формально ужасная (вы даже не сможете достоверно понять отрицательная она или положительная). И это мы еще оценкой достоверности ковариации не озаботились.
В результате вы берете абсолютно недостоверные оценки, а как следствие получаете абсолютный мусор на выходе. Марковиц не работает в лоб. Можно чего-нибудь с этим сделать — в принципе можно. Я обычно рекомендую https://www.amazon.com/Robust-Portfolio-Optimization-Management-Fabozzi/dp/047192122X