Торговля на бирже в условиях жопы...

Собственно, слово жопа здесь больше для красного словца. Я ведь типа спек, мне без разницы вверх или вниз. Я тут речь затеял вот о чем: 1) долгосрочное удержание позиции в условиях ажиотажа (это на тему руби лося, удерживай профит). Не собираюсь никого учить, здесь итак все ученые. 2) Просто некоторые циферки и размышления по-поводу кул-трейдеров из категорий: а) в кризис самые большие бабки, б) самая прибыльная стратегия в использовании рыночных не эффективностей и т.д. 

Начнем с пункта №2. Для простоты понимания: у нас есть 10000 руб, контракт Си стоит 10000, возможно загрузить 10-е плечо. Например, в «обычных» условиях я ставлю стоп 10 пунктов — это 10 руб (с плечом 100 руб). Это 1% от депозита. В «обычных» условиях 10 пунктов это вполне себе стоп, когда ход 5-ти-минутных свечей 5-20 пунктов. И вот наступает жопа. Рынки начали летать. Теперь уже движуха на 1-минутной свече составляет 50-100 пунктов. Соответственно — какое нахер 10-е плечо? Меня же ломом не охаживали… То есть что получается. Да, движуха пошла, волатильность, возможности, сказка билят, да и только… А по факту, если придерживаться мани/риск менеджмента эти возможности какие-то левые получаются… Кто то скажет — можно контракт в Си, контракт в Пи-Пи (какой-нибудь) — ну так это та же пися только в другой руке, т.к. кроме риска на сделку, есть еще и риск на позицию.

Теперь по пункту №1. Мне вот вспомнилось интервью Андрея Есина по удержанию им опциона с 2008 по 2009 год. Хер знает как опцион назывался, я в них не шарю. Короче говоря, по факту, когда он его реализовал «на самом низу рынка» (бла-бла-бла) он был «весь в шоколаде». Но ведь в действительности никто и никогда не знает когда спадет ажиотаж (или истерика). Кроме Есина (и конечно же еще каких то существующих небожителей) есть и множество других — которые зашли «на долгосрок всего ажиотажа» и потом сидели с голой жопой так как рынок вдруг решил «что коронавирус нам не страшен». Я, за время на рынке, вертикальных разворотов повидал достаточно. И, возможно, из-за этого я никак не могу тянуть позу на истерике сколько-нибудь долго. Я на внутри дневных движах делаю, ну что там в районе 10-30% от среднедневного движения. Мне хватает. Причем, часто, против движения.

Вообщем, как то так. Не  согласен я с пунктами 1) и 2) всяких крутотенских трейдеров. Мож, кто то подумает слабоватый ты спек, раз такие крутые возможности не можешь использовать. А я так скажу. Я торгую с 2005 года. Именно торгую, а не по принципу купил-забыл.  И вот как то в плюсе с тех пор, маржин-колл не ловил, еб… ских просадок не было. Стабильненько как то все… Потихонечку.