Что важнее самих цен на Фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil на FORTS?
Оценка отрицательной вариационной маржи от вечернего клиринга до экспирации составляет около 1 миллиарда рублей!
ОИ пополам, не забываем.
Есть ли такие средства на счетах брокеров, готовы ли они с ними расстаться?
Вот что важно даже для тех, кто не торгует нефть.
UPD:
Заявление Мосбиржи
А. Г., я считал по этим данным так:
ОИ вечернего клиринга 60,640 / 2 х 10 х (8 + 37) х 75,5 руб. = 1,03 млрд.руб.
ГО кстати всего 2088.88 руб. х 30,320 = 63,3 млн руб. что ниочем