10 мая 2020, 20:08
Вопрос к погорельцам в нефти.
Где вы вы видите в спецификации контракта минимальную цену в 0.01? Какую то херню вы несете.
Да что опять за дерьмо.
Чёрный Доктор, было бы чего нести, я допустим в депо а кто-то в валюту, с августа, за три месяца+17% а если $будет стоить 110рублей, это уже +30%, здесь как не крути инфляция седает ещё больше, есл...
Сергей Аноним, а вот — вчерашняя новость прошла незамеченной:
— «Индия успешно испытала гиперзвуковую ракету большой дальности»!
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
Кстати, а отчего ни один смартлабовский военкор, не выкладывает простыни с экспертизой одного из самых массированных ракетных ударов ВС РФ по энерго инфраструктуре братского, со слов Путина, украинско...
1:22
И вообще. НЛМК такое красивое двойное дно нарисовал.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
BadLogic, вот! ты это понял, а они нет, может потому и попали ?)
а вообще конечно не позавидуешь им, капец ведь
Если по базовому активу предполагаются отрицательные цены, тогда используют «нормальные» модели.
Впрочем, мне кажется, аргументы у погорельцев будут гораздо проще. Сам факт того, что мамба технически не поддерживала отрицательных цен на фьючерсах уже означает, что она не предполагала подобных сценариев (а значит и клиенты не обязаны закладывать вероятность отрицательных цен в своей торговле)
с описанной Вами логикой есть далеко идущие последствия, т к применяет BSM moex (пусть и формально) не от балды, а в связи с тем, что ее законодательно обязал это делать… да кто думаете… ЦБ.
Так что? — главным виноватым пора давно сделать ЦБ. на что последует примерная ответная реакция
А по поводу ответственности. Когда нарисовались новые внешние обстоятельства, которые Мосбиржа оказалсь не готова поддерживать технически, значит, исходя из здравого смысла, она как минимум должна была запретить открытие новых позиций, а еще лучше — провести досрочную экспирацию во всех таких репликах и не открывать торговлю до момента обновления ПО, регламентированных формул, и пр. Но ничего из этого не было сделано даже близко, ведь комиссионные важней, так что кивать на ЦБ вряд ли получится.
а так — у них у каждого опционы есть, для которых биржей рассчитывается вола и терцена… по формулам, имеющим допустимые области цен в положительной полуоси
Пётр Новак, ну то что инцидент произошел 20го апреля.
А МБ быстренько подправили регламент 25го. Видимо там дырки прикрыли какие-то.
А сейчас человек ссылается на обновленный регламент.
"
"Дата последнего дня заключения Контракта определяется как дата дня исполнения (Settlement Date) фьючерса Light Sweet Crude OilFutures, публикуемая на сайте группы CMEGroupв сети Интернет по адресу www.cmegroup.com.
А там:
то есть согласно спецификации контракта на МБ — он полная копия нефти с CME, а там было такое ограничение.
Можете заглянуть ко мне в блоги, несколько статей на эту тему.
Рустам TradeInWest.ru, по моему вы читаете книгу, а видите фигу.
Базовым активом контракта на московской бирже является сырая нефть. Так как контракт расчетный, то расчет проходит по сетлу NYMEX.
ну вы же сами привели ссылку.
там вся инфа есть. ПРОЧИТАЙТЕ ЕЁ ПРОСТО.
Понимаю, что хоть и с опозданием, но хочется похайповать на остывающей теме, но вы всё-таки изучит предмет хайпа.
Ave, не должны.
Где я говорил про иное?
вот люди, которые попали — они и не следили.
Например CME 15го апреля проинформировала всех, что цены могут быть отрицательными. А российские трейдеры, которые действительно не должны следить за cme об этом не знали.
Но вот беда — МБ, которая уже в российском правовом поле дает КОПИЮ и она при этом никого не информировала об отрицательных ценах.
И теперь все проблемы переложила на трейдеров.
но вот вам скрин из официальной презентации с МБ:
страница 4.
Ссылка:
fs.moex.com/files/16815
за сим откланиваюсь.
Вся инфа у вас есть. Если захотите — разберетесь.
Что это вы к пионеру то тогда обращаетесь?
Это цена при которой запускается процедура прйсЧегоТоТам(не помню как точно она называется), которая МОЖЕТ подразумевать временную остановку торгов, режект ордеров и тд. Но в течение месяца экспирации она не действует.
Практики можно накопать довольно много, по закупкам и контрактной системе.
Позиция судов — не может. Хотя вроде казалось бы всё просто.
Все что рассчитано ниже $0.01, биржа должна компенсировать, как результат действий, совершенных с нарушением законодательства РФ.
Там есть легенда этого значения и она гласит:
"
Quotes (Futures)
- The Hi/Lo Limit column displays the upper and lower price limits in effect by CME Group. Hi/Lo limits apply to only select products. Front month contract Hi/Lo limits may vary from other months, particularly near expiration.
"И к тому же по вашей тупой логике, если Hi price = no limit, при 1000% росте актива ничего влечет планок и/или изменения ГО и тд.? :)
BadLogic, довод номер 2, почему они убрали эту колонку 23 апреля спустя два дня?
Еще раз для наркоманов, которые залогинилсь через пять лет. В спецификации контракта на московской бирже НИГДЕ не указана минимальная цена.
Гуглите дальше:
Узнайте что такое прайс лимит, как он рассчитывается, когда применяется, что такое прайс бандинг, после скольки планок торги НЕ останавливаются и тд.
Правильно убрали эту колонку. Потому что идиоты смотрят на эту колонку и думают что это минимальная цена.
Вдогонку некоторые брокеры даже стали устранять двусмысленность слова negative, подчеркивая, что цена может быть не просто херовая или даже хуевая, а конкретно below zero!
Иными словами, несмотря на то, что незаталкиваемый обратно комод в теории может торговаться отрицательно и торгуется иногда на практике (газ, электричество, говённые нефти...) в отношении лайты этого не было никогда, и это было сложно предсказать. Поэтому и CME, и некоторые брокеры, действуя добросовестно, предупредили своих клиентов, описывая невиданный ранее возможный негативный сценарий, это в плюс к тому, что была задрана выталкивающая из позиций маржа.
Наша биржа и наши брокеры в вышеупомянутом смысле не сделали вообще ничего. Формально всё по регламенту, но по смыслу (п. 3 ст. 1 ГК) недобросовестно, т.к. оценивая добросовестность следует исходить из поведения биржи и брокеров, учитывающих права и законные интересы клиентов, содействующих им, в том числе в получении необходимой информации. Про ГО вообще молчу, оно, наоборот, было снижено за 2.5 часа до сеттла.