Мои заметки. Часть 4.

Мои заметки. Часть 1.
Мои заметки. Часть 2.
Мои заметки. Часть 3.

20.06.2017 Планировать отступление тоже надо
Заметил, что я планирую только наступление. То есть шаги, которые я предприму, если буду получать положительные результаты.
Но нужен план действий на тот случай, если дела будут идти плохо.
Например, если потери достигаются определенной величины, то докупаюсь до нулевой точки, при этом сокращаю риски как по отдельным позициям, так и по количеству трейдов.
И наоборот, если достигаю неких целей торговли (например процентовка прибыльных сделок более 50%, то увеличиваю риск в сделке и количество сделок)Таким образом можно гибко управлть своими рисками. Увеличивать их, когда «прет» и «уменьшать», когда дела идут плохо.

22.06.2017 Не торговать, если не было дневного сна?
Вчера я чувствовал себя уставшим, во время своего торгового окна. Причини — я пропустил свой дневной сон.
В таком состоянии мой мозг не способен был генерировать качественные торговые идеи и я совершил две, скорее всего посредственные сделки.Введу себе новое правило. Если не было дневного сна, то количество сделок в этот день сокращаю в два раза.

23.06.2017 Оценивать силу и слабость покупателей/продавцов в динамике
Сила и слабость продавцов и покупателей на уровнях и на барах меняется динамически.
Сила может плавно перетекать в слабость и наоборот. Это надо отслеживать и включать в свою оценку, при побарном расчете

24.06.2017 Хватит вкладываться в сомнительные идеи.
Тем временем, пока я трачу свое время и ресурсы на непонятные и мало потенциальные (в лучшем случае) идеи, в соседних бумагах происходит по настоящему взрывы волатильности. Да — это хорошо, когда угадываешь бар на пустом месте, но даже если это удается, это все равно не дает такой отдачи, которая дает ситуация с разгаданным контекстом.Другими словами ключ к большим прибылям — это расшифрование контекста. Удачно расшифрованный бар — это только хорошая точка входа.Опционы позволяют немного ошибиться с точкой входа. Но прибыль будет только тогда, когда не ошибся с контекстом.

24.06.2017 Побарный анализ на недельках
Для того, что бы лучше читать контекст, введу новую рутину.
Теперь, по выходным делать побарный анализ на недельных графиках. Таким образом я буду расчитывать направление для торговли в каждом БА на предстоящую неделю и в будние дни буду концентрироваться на сигналах для торговли в этом направлении на дневных барах.Это мне поможет не закапываться в мелких движениях и иметь представление об общем направлении в бумаге.

28.06.2017  Увеличить % прибыльных сделок
Имею крайне низкий % прибыльных сделок.Менее 20%. Нужно увеличивать этот показатель. Пока не представляю как и что нужно делать, но такая торговля меня не устраивает. Как бы довести этот процент до 50?

30.06.2017 Распорядок дня
Как вариант, распорядок торгового дня может быть такой
16.00 — 17.00 Разработка торгового плана на утро.
17.00 Включаю терминал. Начинаю отслеживать бумаги на предмет соответствия торговому плану. Заключение сделок
18.00 -21.00 Отслеживание ситуации та рынке. Тренировки побарного анализа. Саморазвитие трейдера. Отдых.
21.00 Разработка торгового плана на вечер и его исполнение

08.07.2017 Дополнения по сигналам
NS. Бар продаж с уменьшенным объемом в нижней части волны продаж
ND. Бар покупок с уменьшенным объемом в верхней части волны покупок.

09.07.2017 Схема торговли
Дождаться уровня
Должен ослабеть атакующий
Должен появиться защитник
Удачный тест защитника

26.07.2017 Разрисовывать волны
Прямо на М30 разрисовывать волны.
Разрисовывать ослабление одной стороны и усиление другой.
Так, я смогу быстрее «въезжать» в ситуацию, которая формируется в бумаге

27.07.2017 Приемы торговли
Разрисовывать волны. Отслеживать ослабление одной из сторон, успешную атаку и тест другой стороны.
Накидать простой индикатор небольших гэпов. Суть в том, что если ожидаются покупки, небольшой гэп даун стряхивает лишних пассажиров с одной стороны и провоцирует слабых продавцов вшортить. Это хороший момент для покупки, который может предвещать сильное движение вверх.

29.07.2017 Организация рабочего процесса
Все ещё нахожусь в процессе выстраивания своего рабочего процесса. Время жестко лимитировано в связи с тем, что имею основную работу, которая отнимает 6-8 часов в день. Поэтому тезисно:
На утреннюю подготовку времени нет.
На открытие новых позиций с открытия рынка меня не хватает, даже если я посплю час-полтора днем.
Решение:
Концентрироваться на открытии новых позиций в вечернее окно.
Больше времени уделять побарному анализу перед открытием позиций в вечернее окно. Можно прямо с 20 часов начинать.
Утром и в течении дня терминал открыт для того, что бы сопровождать открытые позиции и успевать выходить на открытии рынка, если это необходимо.
Выносить интересные расторговки в список «Побарный» и делать тщательный побарный анализ в этих бумагах 3-5 минут. Это концентрация!

02.08.2017 back ratio spread
Использовать при направленной торговле. Продолжительность сделок от 5 — 20 торговых сессий.
Не должно быть позиции в опционах до экспирации которых меньше 45 дней. Начинает действовать тетта распад. Сильный тетта распад на центральном страйке.
Не брать опционы до экспирации которых больше 90 дней. Дорогие опционы. Высокий тетта распад на дальних страйках.
Оптимальный выбор опционов при открытии позиции — это опционы с экспирацией 75 — 90 дней.
Продается страйк в деньгах или на деньгах. На вырученную премию необходимо купить 3 опциона вне денег. Риск по позиции стремиться к нулю.
дельтанейтральность в момент открытия позволяет подобрать правильное соотношение купленных к проданному опциону
Как управлять?
— Когда все хорошо
— Когда ничего не изменилось
— Когда все плохо

03.08.2017 back ratio spread (продолжение)
Идея в том, что бы выстраивать до 5 таких позиций в разных БА. С одной стороны я смогу участвовать в среднесрочных движениях. С другой стороны, имея позицию в БА я буду четче представлять себе расклад сил в ней и в нужный момент можно будет подключаться недельными опционами.У меня на тек момент Nк $ и большая часть из них лежит на депозите без дела. Эта прекрасная возможность «парковать» капитал. Деньги должны работать а не лежать просто так.

04.08.2017 Уменьшил лист ТОП до 50 бумаг
Не успеваю я отслеживать большое количество бумаг. Все проходит мимо меня. Нужна концентрация.
Для этого оставил только 50 лучших бумаг. Из них каждую неделю от 10 — 15 будут у меня на листе «Пабарный» находится.
Нужно внимательно отслеживать бумаги и торговые ситуации в них. не распыляться. Генерировать качественные торговые идеи.

09.08.2017 Триггер
Идея определяет направление, в котором стоит торговать
Но заходить в позицию только тогда когда есть триггер. Самое сложное понять — что есть триггер в каждой конкреной ситуации. Как его определить.
Нужны четкие критерии, что бы понимать, образовался триггер в текущий момент в бумаге или нет.
Можно позицию открывать, если есть несколько сигналов говорящий о преимуществе той или иной стороны. Например от трех. Либо по триггеру. Но триггер должен быть настолько сильный и очевидный, что бы его одного было достаточно для входа в позицию.
Какие это могут быть критерии:
Наличие сигнала SP SA UT SOT
Классификация силы bb gb bs gs

10.08.2017 Торговать только SP/UT?
Причем входить в позицию отложенными ордерами выше/ниже уровня
То есть если БА выше/ниже уровня, то выставлять (автоматически) заявку на покупку соответствующих опционов
Причем входить в позицию таким образом на следующий день.

11.08.2017 SP нескольких типов
Первый тип. SP хвостом покупок, когда цена локально побывала ниже уровня и быстро отскочила выше. Отрабатывает сразу.Тесты бывают редко.
Второй тип. Цена проваливается под уровень и находится там несколько баров. Может сразу отработать. Вероятен tSP.

12.08.2017 нужно вновь менять подход
Статистика за последние 2 месяца мне не нравится (если выкинуть удачные гэпы). Маленький процент прибыльных сделок. Сами прибыльные сделки не дают хорошую доходность.
Нужно в очередной раз менять подход в торговле.
Изменить
что торговать
как торговать
в какое время

15.08.2017 Контрольные вопросы
Прежде чем торговать SP, SA задать контрольный вопрос: Если ли SOS + NR?
Прежде чем торговать UT, SOT задать контрольный вопрос: Если ли SOW + NR?

16.06.2017 Довел количество бумаг в листе ТОП до 100
Решил не брать во внимание мелкие движения и искать именно крупные свинги. Ввел дополнительные критерии отбора при поиске сделки. Например, если нет SOS для SA SP или SOW для UT SOT, то не делаю сделок. Количество сигналов сильно уменьшилось, поэтому целесообразно стало отслеживать бОльшее количество бумаг

21.08.2017 Пропорциональный диагональный календарный спред
Характеристики
— Дельта направлена
— Тетта сбалансирована. За счет того, что строится на дальних по экпирации опционах не сильно влияет на профиль на горизонте в 20 дней. 
— Риски закрыты. Гэпы допустимы.
— Позиция должна быть закрыта через 20 дней.

22.08.2017 Хочу торговать РИ
Есть идея закинуть на фортс 20к рублей в октябре и начать торговать РИ на м30.
Каждый день отслеживать инструмент.
2-4 сделки в неделю.
Зачем?
Ну во превых, есть такая возможность. Во вторых, хочется какого то более активного трейдинга, а на америке я его себе сейчас позволить не могу, потому что дорого.
Буду разрабатывать и оттачивать навыки побарного анализа.На америке буду торговать контекст.

30.08.2017 Результаты по обратному ратиоспреду
Отрицательные. Всего за 2-3 недели образовался сильный тета распад, за счет чего ВСЕ открытые позиции заминусовали.
Даже те позиции, БА которых двинулся в «нужную сторону» дали убыток, за счет того, что по дельте проданные опционы дали бОльший убыток, чем купленные. К тому же купленные сильно развалились.
Для того, что бы заработать нужно очень мощное движение. В идеале гэп.
Итог однозначный.
НЕ ТОРГОВАТЬ ОБРАТНЫЕ РАТИОСПРЕДЫ.
Напрашивается другой итог. А что если торговать классический вариант ратиоспредов? И вообще, сосредоточить свои исследования на продаже волатильности!

07.09.2017 Плохое возобновление продаж отменяет SOW?
Есть такое наблюдение.
Если есть SOW, потом реакция...
Если после реакции идет плохое возобновление продаж (не такое сильное, как предыдущий SOW), то можно считать этот SOW более не актуальным? Для SOS аналогично

14.09.2017 JAC
Интересно отрабатывает этот сигнал.
С начала рисуется UT, потом цена возвращается в tr откуда далее идет SOS через creek и много выше



ВЫВОДЫ

Контекст имеет первостепенное значение. Когда начинаешь сильно концентрироваться на правой части графика и уходить на малые ТФ — теряешь «охват». Деньги делаются на движениях. Движения надо выуживать из общей картины.

Важно выстраивать свою ТС и процессы под эту ТС должны быть гармонично вписаны в неё 


Продолжение планируется…

P.S Троллей отправляю в ЧС. Кому не нравится — не читает.  Эти записи прежде всего для меня, что бы структурировать прошлый опыт. Но не исключаю, что кому то может быть так же полезно.