Очредная пачка лудомании и игрищ с нулевым мат ожиданием:
— снова вшортил фьючи амер индексов. на этот раз меня не высадили и я прокатился в сипи до конца дня. отбился по высадке из насдака и по лосям в палладии (да, черт дернул его вшортить 3 дня назад, но я уже прирезал падлу), и даже немного сверху приклеил:
— в шортах нефти (на мосбирже) решил уйти на дневной, а то и недельный ТФ вообще, и продолжаю держать. пожалел, что в штатах не вшортил ее. хороший шорт, не рандомный.
— в SI по прежнему лонг, хотя это сейчас почти равносильно шорту в нефти
И вот вроде знаю, что в лучшем случае это будет игра с нулевым результатом, а всё равно… ну не могу я сидеть и ждать коррекции что бы закупить инвестиционно. надо тогда деньги выводить. но я играю на относительно небольшой риск конечно
Но, вот чего не понимаю, на зачем играть фьючами на амеров, когда и в своих российских можно делать все тоже самое с не меньшим успехом. И ликвидности для таких игр вполне достаточно.
==
ликвидности действительно достаточно. но тут уже всё всажено в шорте на нефть с плечами, да и немного тут от портфеля лежит. ну и я бы сказал наоборот — зачем играть в РИ, суть производной от сипи и нефти, если можно работать с первоисточником. хотя… кто как «понимает» инструмент. может кому то РИ понятнее и предсказуемее
Т.е., матожидание, само по себе — это не показатель невозможности стабильного получения прибыли.