Свой мужик посоветовал мне Si. И вот результат теста.

Признаться, не очень обращал внимание на фьючерс Si, низкая волатильность по сравнению с фьючерсами на акции, волатильность копейки какие-то. Но, вот, в топике Ну вот наверное и всё — вчера и сегодня была максимальная истерия на смартлабе про бакс по 100?, его автор, Свой Мужик, обратил мое внимание на фьючерс Si. Спасибо ему.
Подумал, почему не проверить на своей системе, тесты которой на фьючерсе SBRF я показывал ранее. Проверил систему за последние 3 месяца на фьючерсе Si-9.20. И вот результат:

Торговля велась одним контрактом Si-9.20, комиссии брокера и биржи не учитывались.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента.
Сделки, по сравнению с фьючерсом SBRF, прямо скажем, мелковаты ( что не очень well) — чуть больше 30 пунктов, но и комиссия меньше.
Где-то 10 тыс из этого отдадим брокеру-бирже в качестве комиссии. Еще несколько тысяч пойдут на проскальзывания при открытии/закрытие сделок.

Конечно, еще не вечер, и до реала еще надо все окончательно проверить, но неплохая замена фьючерсу SBRF.

алготрейдинг тест системы фьючерс Si Доллар рубль

Доллар рубль

3Qu

Москва

451

11 515

с 11 декабря 2019

37 Комментариев

Stoic
29 сентября 2020, 18:20
Как логику робота глянуть?)
0
- 3Qu
  29 сентября 2020, 18:40
  Stoic, логику, никак. Но все оч просто. Строим такой вот график:
  
  Вверху продаем, внизу покупаем. Или наоборот — внизу покупаем, а вверху продаем.
  
  +1
  - Андрей К
    29 сентября 2020, 18:47
    3Qu, а в реале у вас такое сбер торгует?
    0
    - 3Qu
      29 сентября 2020, 18:50
      Андрей К, не совсем это, но уже с год торгует.
      0
  - Stoic
    29 сентября 2020, 18:48
    3Qu, а Delta, F150 — это что?
    +1
    - 3Qu
      29 сентября 2020, 18:49
      Stoic, это уже параметры системы. Это не разглашается.
      +2
      - Stoic
        29 сентября 2020, 18:54
        3Qu, ну ты же все равно сам не торгуешь, а я поторгую — дам реальные комментарии, рекомендации
        0
      - Михаил К.
        30 сентября 2020, 12:58
        3Qu, в любой книжке по системостроительству говорится, что торговая система должна показывать результат на большом ряде параметров. А иначе это скорее всего подгонка под историю.
        0
        3Qu
        30 сентября 2020, 13:21
        Михаил К., я уже вам ответил — оставим глупости соседям.) Вы вещаете банальности, и полагаете, что остальные вообще ничего не знают и не читали.
        Вернейший способ быть обманутым — считать себя умнее других.©
        +1
    - shprots
      29 сентября 2020, 21:41
      Stoic, прям сама непосредственность)
      0
    - Михаил К.
      30 сентября 2020, 12:55
      Stoic, средняя скользящая же, что ещё?
      0
      - 3Qu
        30 сентября 2020, 13:23
        Михаил К., кошмар.)
        0
  - Glago
    29 сентября 2020, 19:05
    3Qu, а какая нужна скорость чтобы так торговать, сколько сделок за день так можно нахерачить или верхнего предела по кол-ву нет?
    0
    - 3Qu
      29 сентября 2020, 20:37
      Glago, за день. Я так полагаю 1600/70 = ~23. Многовато, но приемлемо.
      Еще многое смотреть надо.
      Что-то подобное я делал на фьюче РТС руками, там ~10 сделок в день было. Часть, естественно, пропускалось (т.к. руками), и живых оставалось только 10.
      +1
  - ves2010
    29 сентября 2020, 21:17
    3Qu, дык в чем протестить си аж 2009г? котировки лежат на финаме… клеить обычный вордпадом
    0
    - 3Qu
      29 сентября 2020, 21:24
      ves2010, мне это не надо. Мне достаточно последний фьюч 3 последних месяца. Больше не считаю нужным и считаю бесполезным занятием.
      0
      - ves2010
        29 сентября 2020, 22:16
        3Qu, за большее время это стресс тест
        0
        3Qu
        29 сентября 2020, 22:31
        ves2010, не вижу смысла. 100-200 сделок для тестирования системы уже вполне достаточно. Да, и проще при необходимости протестировать на нескольких фьючерсах.
        А эта система уже на каких только фьючерсах не тестировалась - Сбер, РТС, МТС, теперь еще СИ. Результаты примерно одинаковые, с поправкой на волатильности инструментов.
        0
    - Майор Эрик Т. Картман Белый
      29 сентября 2020, 23:10
      ves2010, нельзя тестить сишку на котировках до 2014 года.
      0
  - Kot_Begemot
    30 сентября 2020, 16:57
    3Qu, а что за синий график +680? Это же не приращения цены, это же что-то другое, так?
    
    0
    - 3Qu
      30 сентября 2020, 18:18
      Kot_Begemot, Нет, это не приращение цены, это все вместе индикатор по которому предположительно будет работать АТС.
      Сейчас это уже гоняется в Квик на Сбере, все работает, но что-то ничего не идет. То ли ошибка в программе, то ли рынок такой, не пойму.
      Т.к. у нас никто никому не верит.) То:
      
      +1
4kk
29 сентября 2020, 18:55
Это ж envelopes с противоходом
+1
Bazilius
29 сентября 2020, 19:27
У меня такой график по стратегии купи и держи по Si))) за 2 недели)
0
technic
29 сентября 2020, 20:02
Господи что за ебонина, где соотношение средней сделки к спреду?))
0
- 3Qu
  29 сентября 2020, 21:00
  technic, а я вам о каждом своем шаге обязан докладывать? Нет?
  0
wrmngr
29 сентября 2020, 21:22
Что-то типа одноногого статарбитража?
+1
- 3Qu
  29 сентября 2020, 21:48
  wrmngr, что-то вроде.)
  0
Майор Эрик Т. Картман Белый
29 сентября 2020, 23:11
На Si маленькая волатильность?
Шутник…
+1
- 3Qu
  29 сентября 2020, 23:28
  Tundrurat, волатильность, она разная бывает, на разных интервалах. По сравнению с фьючерсами РТС и на акции, на Си она мизерная. Да, конечно, бывают всплески, но потом неделю или месяц стоять будем ± 10 копеек.
  0
  - Майор Эрик Т. Картман Белый
    30 сентября 2020, 00:50
    3Qu, на график посмотри.
    Текущие ATR прикинь.
    РТС — 26 (в среднем ходит 2,2% в день)
    Си — 0,95 (1,2% в день)
    ГО на Ри — 20% (5 плечо)
    ГО на Си — 6,8% (14 плечо) — в 2,9 раз выше
    Цена пункта в Ри считай $2/100 = 1.5 уе
    Цена пункта в Cи = 1 уе
    Итого имеем в Ри 2,2*1,5 = 3,3
    в Си 1,2*2,9 = 3,48
    Таким образом, «КПД» одинакового объема капитала в обоих инструментах одинаковый.
    Только Си не такой дерганый.
    
    0
    - Владимир Гончаров
      30 сентября 2020, 18:26
      Tundrurat, Сишка дешевая, бегает шустрее нефти и ликвидная, футч сбера медленный вяленький на фоне сишки.
      0
    - Chelovekspasibo
      30 сентября 2020, 19:44
      Tundrurat, Здравствуйте, Вы не в курсе, может где-то есть сервис, где можно АТР за Н дней смотреть, по фьючам и другим инструментам?
      0
3Qu
30 сентября 2020, 01:12
В фьючерсе Си шаг цены 1 рубь. Вообще, я с ним реальных дел не имел, только сегодня стал смотреть. Итоги по рублю иногда смотрел, впечатление, что ±10 копеек за день. Ну пусть 30 или даже иногда 50 коп. Чисто субъективно, могу ошибаться.
Тот же SBRF несколько раз за день ± 0.5% как минимум.
И по системе получается, в Сбере средняя сделка ~100 п и, в среднем, 3 сделки в день, а в Си получается 40-50 п. и сделок оч много.
0
- Владимир Гончаров
  30 сентября 2020, 18:28
  3Qu, если вы торгуете не руками, то вам сишка и не понравиться.
  0
  - Майор Эрик Т. Картман Белый
    30 сентября 2020, 19:53
    Владимир Гончаров, ru.tradingview.com
    там ищем нужный инструмент, открываем график и добавляем ATR из индикаторов.
    Только нужно по русскому названию искать.
    
    в настройках индикатора можно установить период, за который считать.
    0
Михаил К.
30 сентября 2020, 04:46
Стопов нет, я полагаю? Все это работает до сильного трендового движения.
0
- 3Qu
  30 сентября 2020, 12:36
  Михаил К., оставим глупости соседям.)
  +1