Дежа вю на рынке продолжается

Только вчера написал о контртренде. Продолжать не буду — сами все видите. А сегодня обнаружил вот это в одной из трендовых систем по Газпрому (цены входов-выходов — это стоп цены стоп-лимитных заявок, дата и время — время срабатывания)

11.01.2021 18:19 GAZP-I111 Покупка 227.08 12.01.2021 11:41 Продажа 228.19

14.01.2021 11:53 GAZP-I111 Покупка 227.08...

дежа вю Газпром

Газпром

howtotradeag

А. Г.

Москва

1703

78 160

с 17 января 2011

57 Комментариев

ezomm
14 января 2021, 12:46
Контр тренд — это общее соображение или что то определенное? Из общих соображений торговать опасно.Вы уж напишите что это 2я ямка или 2я вершинка?
0
- А. Г.
  14 января 2021, 12:49
  ezomm, я уже в том топике написал ответ: контртренд в моем понимании — это оптимальный метод торговли в условиях отрицательного среднего произведения соседних приращений цен. Его «принцип» прост: держи позицию против предыдущего движения цены. Если говорить конкретно о моей системе, то это «сетка» с «размахом» по текущей волатильности часовиков с включением-выключением по «фильтру», оценивающим то самое локальное среднее произведения соседних приращений цен часовиков. Раз в час пересчитывается волатильность и «фильтр», соответственно, меняется «размах» сетки и происходит включение-выключение-сохранение предыдущего состояния. На обычных часовиках система не масштабируема больше, чем на 50 контрактов на «шаг усреднения», но если брать часовики c XX:n по XX+1:n, n=0,1,...,59, то можно много «засунуть» суммарно по n.
  +2
  - Negotiator
    14 января 2021, 13:43
    А. Г., что-то вроде крафтового ADX или мне просто показалось?)
    0
    - А. Г.
      14 января 2021, 14:11
      Negotiator, если о волатильности, то там все сложнее. Если говорить о «приближении» того, что считаю я в качестве волатильности в %, то это максимум из СКО приращений Ln(H+L) на «коротком» периоде и СКО ошибки модели AR(1) для тех же приращений на «длинном». Ну а потом проценты соотносятся к последней цене и с округлением до шага цены получается «шаг» в пунктах.
      
      А «сетка» — это каги-ренко, только с вышеуказанным «размахом».
      0
      - Negotiator
        14 января 2021, 15:41
        А. Г., H+L тоже фильтруете от «выбросов»? А можно вместо каги-ренко «крестики-нолики» на ATR?
        0
        А. Г.
        14 января 2021, 16:51
        Negotiator,
        
        H+L тоже фильтруете от «выбросов»?
        
        Нет, это же RI. Только данные первой минуты торгов выбрасываю.
        
        А можно вместо каги-ренко «крестики-нолики» на ATR?
        
        Да каги-ренко — те же «крестики-нолики» «вид сбоку». А вот можно ли использовать АТР в место моей волатильности не знаю, не пробовал. Да и нулевая доходность получается за счет «фильтра», без него система убыточна.
        0
ochechelev
14 января 2021, 12:53
Рынок по характеру скорее трендовый, есть статистика какие системы лучше отработали трендовые или контртрендовые, например, в последние несколько дней?
0
- А. Г.
  14 января 2021, 13:01
  ochechelev, в прошлом топике в комментариях я привел цифры в рублях 04-12 января.
  
  Получилось смотря где: в RI тренд в минусах, в отличии от контртренда, на Споте+«синтетика» в плюсах (контртренд у меня только в RI).
  0
  - ochechelev
    14 января 2021, 13:18
    А. Г., увидел, спасибо!
    0
SergeyJu
14 января 2021, 13:01
Попиливает.
+3
- bocha
  14 января 2021, 13:31
  SergeyJu, попиливает — не то слово. Задрало уже!
  Вот на тестах смотришь такие участки — фигня. Их даже не видно без микроскопа.
  А живешь-то каждый день час за часом. И день за днем час за часом видишь вот эту гадость.
  10 лет смотрю, привыкнуть не могу ))
  +6
Corona
14 января 2021, 13:26
Все стесняюсь спросить, а что бы вы делали с такими мозгами в ссср, где спекулиовать было запрещено? Куда столько энергии девали бы?
0
- А. Г.
  14 января 2021, 13:31
  Corona, почему «бы»? Я родился, учился и несколько лет работал при СССР. И даже успел стать Лауреатом госпремии именно этого государства. Все мои дети родились при СССР. СССР не стало, когда мне было 29 лет.
  +3
  - Corona
    14 января 2021, 13:35
    А. Г., жаль что в современном мире люди с мозгами идут на биржу и думают о том как объегорить друг друга(
    0
    - А. Г.
      14 января 2021, 13:44
      Corona, у меня специфическая область знаний — прикладная статистика. Где ее еще применять в современном мире за хорошее вознаграждение, кроме биржи? При СССР я работал в области дешифрования, это тоже в каком-то смысле «объегорить» противника.
      +8
    - А. Г.
      14 января 2021, 14:23
      Corona, и, кстати, об «объегорить» на рынке. В США уже много лет S&P500/М2 не растет. А значит мы никого не «объегориваем», а просто боремся за «больший» кусок из вновь напечатанных денег.
      +4
      - Азат Туктаров
        14 января 2021, 17:22
        А. Г., т.е. растёт ровно на столько сколько влили денег?
        0
        А. Г.
        14 января 2021, 17:32
        Азат Туктаров, в среднем даже чуть меньше. Бывает выходит в плюс, но на год-два, не больше.
        +1
    - Носорог
      14 января 2021, 15:00
      Corona, вы вчера или позавчера хлеб в магазине покупали? Очень жаль что вы купили буханку, которая возможно не досталась бедной старушке. Так вы небось ещё и кислород вдыхали...
      +3
ves2010
14 января 2021, 13:38
да пилит рынок… -1000к уже в ри отдал
0
- Ig62
  14 января 2021, 13:53
  ves2010, Может хорошие люди приняли и спасибо вам говорят))
  0
- Alex Zebra
  14 января 2021, 18:54
  ves2010, 1000к — лям?
  +1
3Qu
14 января 2021, 14:48
Помнится, АГ писал примерно так — «сделки меньше 20 лямов меня не интересуют».
Уже два поста, и выясняется, что АГ пипсует-интрадеит 20-ю лямами, и по несколько сделок в день. А че тогда удивляться, что масса сделок примерно на одних уровнях.
Вот те и инвестор. Интересное кино.
А че, и правильно, спекуляции гораздо надёжней.
0
- О'Грин
  14 января 2021, 15:06
  3Qu, Вы ни одного его месячного отчёта не читали? У него в таблице инструменты фортс много лет присутствуют.
  0
  - 3Qu
    14 января 2021, 15:12
    О'Грин, фьючи и на неск дней можно брать/продавать. А тут прибыли типичные для интрадея. Да и сам интрадей. Неожиданный поворот темы.
    0
    - О'Грин
      14 января 2021, 15:16
      3Qu, У него роботы по ценам. Дают цену входа/выхода внутри дня трижды — он будет трижды интрадейщик. Если низкая вола и цену дадут через неделю — неделю ждём профит, это же элементарно, сам так торгую.
      Это странное глупое деление на строгого интрадейщика и среднесрочника…
      0
      - 3Qu
        14 января 2021, 15:31
        О'Грин, интересно, а почему трижды в день, а не постоянно. Для интрадея минута, уже много. И прибыль там <0.5%, лишние 10-15 п не помешают.
        0
    - О'Грин
      14 января 2021, 15:21
      3Qu, Тем более, что я свой эквити стрОю по веч. клирингу, и по нему непонятно — просадка у меня за прошлый день или убыток, лишь я в моей эксель табличке вижу запись — В позе.
      Так что поза может болтаться неделю на ломаном графике, но убытка у меня нет, и по эквити не видно, интрадей у меня был или среднесрок.
      0
- SergeyJu
  14 января 2021, 15:37
  3Qu, деньги бывают свои и клиентские.
  0
- А. Г.
  14 января 2021, 16:58
  3Qu, ну вообще то всегда писал, что я спекулянт, но со средним временем в позиции несколько дней. Из-за допустимого проскальзывания в подобных сделках до 0,1% и возникает цифра в 20+ млн. руб. на операцию.
  
  А что касается конкретно этой системы, то только выше написал, что она до 50 контрактов на «шаг усреднения» и показал как она может быть расширена до 3000 контрактов. А размер усреднения в 2 контракта просто следствие размера моего счета в X млн. руб… Было бы в n раз больше, было бы n контрактов, если n не превосходит 50. А при больше 50 контрактов уже менять программу нужно на расчет разных часовиков. Только и всего. Надо будет — сделаем.
  
  К тому опять же писал, что ее доходность практически нулевая, ее ценность только в том, что она уменьшает просадки трендовых систем со средним временем в позиции несколько дней. Кстати, и у моих трендовых систем бывают внутридневные сделки, только они в 90% случаев убыточны.
  0
  - 3Qu
    14 января 2021, 17:12
    А. Г., Более менее понятно.
    Кстати,
    при больше 50 контрактов уже менять программу нужно на расчет разных часовиков
    Если работать на 15 мин с теми же часами, то в сутках окажется уже 92 часа. А если на минутах, то вообще… оч много часов в сутках. Заодно и точность входа повысится.
    
    0
    - А. Г.
      14 января 2021, 17:19
      3Qu, да я и написал, что строить часы можно не по нулям минут, а по любому сдвигу на любое количество минут. Будут возникать совсем разные «сетки» и разные «фильтры». Просто при не более, чем 50 контрактах на «шаг усреднения» — это лишняя работа. Потому что уверен, что на любом отдельно взятом часовике будет и практически нулевая доходность и компенсация убытков трендовых систем. А сколько нулей не суммируй — это все равно нуль. А с точностью входов тут вообще нет проблем: заявка на покупку всегда ниже текущих цен, на продажу — выше. Тут скорее важен вопрос исполнения таких заявок. Но в Форуме на 50 контрактах проблем с этим не было. На клиентов я, правда, эту систему не транслировал в ней принципиально заранее ставить заявки, а не применять алгоритмы автоследования, как это было в Форуме и сейчас есть в Финаме.
      
      А трендовые системы у меня совсем не на часовиках — там другие подходы.
      +1
      - 3Qu
        14 января 2021, 17:44
        А. Г., Ну, не знаю. Я к 1м прибился, и от них все и строю. Дело, вообще, нехитрое, и не такое уж и затратное.
        0
        А. Г.
        14 января 2021, 17:50
        3Qu, на минутках у меня торговля основана, так стоп-заявки стоят по уровням и реже, чем на минутках их исполнение не отследить. Хотя для расчета уровней минутки не нужны.
        0
        3Qu
        14 января 2021, 17:58
        А. Г., Я как-то уровнями не занимаюсь. Полином. регрессия, да СТД — само все нарулится и определится.
        0
        А. Г.
        14 января 2021, 18:19
        3Qu, ну где совершать сделки надо знать, а это либо уровни, либо закрытия какого-нибудь таймфрейма.
        0
        3Qu
        14 января 2021, 18:22
        А. Г., я по СТД делаю, либо вне его, при наличии подтверждения начала возврата от мин/макса.
        Есть доп условия, но это уже детали.
        0
        А. Г.
        14 января 2021, 18:58
        3Qu, не знаю, что такое СТД.
        0
        3Qu
        14 января 2021, 20:43
        А. Г., Пардон, стандартная девиация, оно же отклонение.
        0
    - О'Грин
      14 января 2021, 17:20
      3Qu, Вот и покажи графики со своими точками входа/выхода с повышенной точностью. Советы другим на свой практике, так сказать.
      0
      - 3Qu
        14 января 2021, 17:28
        О'Грин, все вам покажи, да расскажи. Перетопчетесь.
        0
        О'Грин
        14 января 2021, 17:29
        3Qu, Ясно, теоретег...
        0
        3Qu
        14 января 2021, 17:33
        О'Грин, нет ничего практичней хорошей теории. © ))
        0
О'Грин
14 января 2021, 15:05
А. Г., если не секрет, куда сегодня ваши роботы в сишке стали?
0
- А. Г.
  14 января 2021, 17:29
  О'Грин, аут уже третий день.
  0
  - О'Грин
    14 января 2021, 17:32
    А. Г., Ясно. Я сегодня лесенкой внизу лонги подбираю, расчёт на волатильность на Пауэлле и Байдене. Жаль только, что он будет выступать на уже закрытой нашей бирже. Утром посмотрим, куда бакс отвезут…
    0
  - A3hedge
    14 января 2021, 17:43
    А. Г., добрый день, подскажите, фильтр тренд/контртренд на чем у вас основан? хотя бы в какую сторону изучать вопрос
    0
    - А. Г.
      14 января 2021, 17:46
      A3hedge, ну я выше написал: на оценке локального среднего произведения соседних приращений.
      +1
    - ezomm
      14 января 2021, 23:39
      A3hedge, Я скажу в какую.Чем больше подряд свечей одного цвета тем сильнее тренд.Чем чаще чередуется цвет свечей тем тренд слабее.Мораль -учим свечной анализ тк это теория циклов времени. Беда в том что правильных книг о свечном нет. Надо учить волновой анализ Эллиота и класть его на свечной график. Другого пути нет. Еще полезно VSA. Там изучают работу объема в одной свече. Тренд = нечетное количество новых перемен, а коррекция(контртренд) четное те 2 или 4. Всего шагов цены в тренде 8. Фрактал Билла-Эллиота из 8 шагов времени.Рулит матрица 8\8.
      SSMaker.ru/388eba1b/
      0
- Алексей Балабанов
  14 января 2021, 19:56
  О'Грин, очкуешь? ) говорил я тебе вчера — кранты рублебаксу, не будет он твои заветные 75 )
  0
  - О'Грин
    14 января 2021, 19:59
    Алексей Балабанов, Шо ж тебя чужое очко так часто волнует? Ты не из пидоров, случаем?
    Я спокойно и размеренно набираю лонги, 40% планового объёма набрал, остальные надеюсь взять пониже, когда байден ночью пообещает всем кучу трюликов. А потом спокойно ждать, когда закупки минфина и спекули с набранной позой вынеут на 75. )))
    0
    - Алексей Балабанов
      14 января 2021, 20:06
      О'Грин, Ты не из пидоров, случаем?
      к «сожалению» нет. а то давно бы сделал себе карьеру в реальном секторе. пидорская мафия в наше время круче вашей, еврейской )
      0
      - О'Грин
        14 января 2021, 20:07
        Алексей Балабанов, господи, дурачок какой…
        0
rosov
14 января 2021, 16:30
может ММ настроил робота против вашего алгоритма ))
0