Инвестиционно-торговая стратегия "Разворот по типу W". Неделя 6

Добрый день, уважаемые читатели! Я вернулся из отпуска и снова готов раздражать вас своими постами. Продолжим эксперементальное инвестирование по нашей стратегии. Как я и обещал — разберём такую интересную бумажку, как АФК «Система». А затем продолжим экспереминтальное инвестирование в тестовом портфеле — сделаем вклад в акции Сбербанка.

Евгений Евтушенко учредил эту компанию в 1993-ем году, и спустя 10 лет произошёл листинг акций компании на Московской Бирже. К сожалению даже на сайте МосБиржи история котировок начинается с 2007-го года. Наиболее полную историю котировок — с 24-го сентября 2007-го года можно найти в ТрейдингВью. Поэтому самую первую фигуру мы нарисуем там:

Окончательно фигура сформировалась 30-го августа 2008-го, поэтому мы сделаем первый закуп по котировкам этой недели — пусть для простоты подсчётов это будет 35 рублей за акцию. По стратегии «Купи и держи» мы купим 17 пакетов этих акций, и не будем трогать их до конечной даты. По Стратегии W мы, как всегда разделим наши 60000 на 2 и половину суммы потратим на покупку акций, а половину — распределим по целям снижения. У нас получается купить 8 пакетов, и остаётся 32000 рублей в остатке. Поскольку цели роста такие маленькие — то я в таких случаях выставляю малую долю на последнюю цель в надежде, что новая фигура даст цели получше. Т.е. 1 акцию выставим, а 7 — прибережём. На цели снижения я перераспределю 32000 так, как показано на скрине — в средней колонке — количество лотов:

В дальнейшем мы увидели 100%-ное попадание:

Этот обвал никак не связан с самой компание, а был следствием кризиса 2008-го года, когда падало всё. Теперь у нас на руках 45 пакетов и образование новой фигуры — цели только вверх. Последняя цель у нас получилась 24,17.

Естественно, что по этой цене мы не будем продавать те 8 лотов, которые мы покупали по 35. И те 4 лота, которые покупали по 25,45 — первой цели снижения — также продавать дешевле не будем (пусть лучше дивы капают). На дальнейший возможный рост нам надо оставить 13-4=9 лотов (на сумму ~30000. 4 лота — это те, что мы купили чуть дороже). Итого на распределение у нас осталось 45-12-9=24 лота. Конечно сейчас — зная дальнейшее движение цены я бы сказал, что стоит распределить эти деньги по трём целям, но представьте себе — цена верхнего канала почти в два раза выше, чем цена нижней границы канала — любой нормальный человек захочет зафиксировать такую прибыль! Поэтому мы делим 24 лота на 4 цели:

В дальнейшем цена доросла сразу до 3-тьей цели, не разу не дав нам дозакупиться, да ещё и на 30% превзошла «розовую» цель, прежде чем нарисовать новый разворот:

Тем не менее у нас на руках 21 лот и 39000 рублей против 17 лотов у холдеров, что не может не радовать и смотреть на них с превосходством. Но мы продолжаем чертить новую фигуру:

6 лотов мы оставляем на случай дальнейшего роста, а 15 лотов распределяем — 3 на верхнюю границу канала, и по 4 на каждую из целей. 39000 распределяем на покупку 16 лотов по первой цели, и 182 лота — по 2-ой цели (а вдруг дадут по рублю купить эту акцию?! :)). Третья-же цель недостижима, ибо находится в отрицательной зоне:

4-го апреля 2011-го года срабатывает наша отложка по верхнему каналу:

Полученные от продажи 10758 рублей мы распределяем — 3 на нижний канал, 2 лота добавляем на первую цель и 9 лотов на 2-ую. Итого у нас получается следующее:

Ненадолго показав холдерам прибыль, цена снова устремилась вниз и 8-го августа 2011-го дала нам откупить 3 лота:

Снова выставим их на верхнюю границу:

Поболтавшись возле нижней границы цена устремилась вверх, попутно пробив верхнюю границу, первую цель, а 20-го января 2014-го года буквально 56 копеек не дошла до второй:

Глядя на такие недобои я думаю — что имеет смысл распределять выделенные на продажу акции сеткой у уровня: -2%, -1%, 0, 1%, 2%. В этом случае продался-бы один лот по цене "-2%". Но в нашем эксперименте мы этим заниматься не будем, поэтому у нас есть только 27842 рубля с верхней границы и первой цели. Полученные с продаж 27842 рубля мы распределяем — по 4 лота на верхнюю и нижнюю границу, и ещё 3 добавляем к первой цели снижения:

Дальнейший разбор движения этой замечательной акции отложим на следующую неделю. Подводя итоги на данный момент мы имеем 14 лотов и 70000 рублей наличными, или если только деньгами при цене в 49 рублей — 138861 рубль, что составляет доход в 131% за 7 лет без учёта дивидендов и процентов по банковскому вкладу или от покупки облигаций. Это приблизительно 13%-ов годовых, если считать по правилам сложного процента. У холдеров-же по прежнему 17 лотов, которые при цене в 49 рублей дали-бы 83300 рублей, что составляет 38% за 7 лет. (Хорошо, что хоть дивиденды немного спасают положение).

2 недели я пропустил, эта неделя уже треться, поэтому в этот раз я вкладываю сразу по 9000 в тот и в другой портфель. Поскольку в акциях мы уже всё купили, то мы можем лишь распределить эти средства по целям снижения — 2 лота на нижнюю границу, 3 — на первую цель, и на случай хорошего колапса на который мы в глубине души всё-таки надеемся — 60 лотов на 2-ую цель.

Но конечно-же не дело — просто так держать деньги. Мы оставим кtш для верхней границы, а на остатки напокупаем облигаций: я купил облигации РЖД, Северстали, Татнефти, МТС и Новотранса. После всех покупок и за вычетом платы за депозетарий (в феврале-же мы его ещё не оплачивали) у нас осталось 4236 рублей кеша.

В портфель «Купи и держи» мы просто покупаем 30 акций Сбербанка, и после вычета всех комиссий и депо у нас остаётся 1447 рублей.

Оба портфеля на Смартлабе я отредактировал:

https://smart-lab.ru/q/portfolio/psichka/47224/
https://smart-lab.ru/q/portfolio/psichka/47238/

На этом на сегодня всё. Всем хороших выходных, плавно перетекающих в день красной армии! В связи с чем также желаю всем всяческих побед на финансовых и личных фронтах!