Инструмент биржи - календарный спред. Только начал и уже активно не нравится.)

Ну наконец-то, свершилась мечта идиота, нашел на бирже инструмент — календарный спред. Pessimist подсказал где его искать. А то ведь весь MOEХ  перерыл — торги по спреду, типа, есть, а самого инструмента на сайте МОЕХ нет. Теперь не надо продавать один фьючерс, покупать другой — берем спред сразу. Ура, товарищи! Для начала выставляем заявку:

Чего уж там, гулять, так гулять. Но, небольшую такую, без фанатизма. Надо посмотреть как это вообще работает, пристреляться.
Ну, и вот такой у него, у спреда, график:


Да, ГО меньше, чем если собирать спред из фьючерсов, комиссия меньше. Однако и колебания спреда значительно меньше, чем если собирать по частям, из фьючерсов. И меньше примерно в 2 раза.
Да, 2 ноги сразу, без забот, конечно неплохо. Но вторую ногу и при сборке по частям купить/продать не проблема, а комиссия за второй фьюч отыгрывается вообще на раз.
В общем, никаких преимуществ, отсутствия суеты при входе в сделку, а комиссия на единицу прибыли получается и больше, чем при сборке. Ну, и при сборке вариантов побольше, скажем, иногда можно и подождать со второй ногой, увеличивая тем самым спред.
В общем, сделаю пару сделок, а там видно будет. Пока не в восторге.

PS Ну, еще, это можно руками торговать. При сборке из фьючерсов лучше автоматом. Но какую-никакую модель календарного спреда из двух фьючерсов все же нужно иметь, в Python или хотя бы в Exсel. Здесь, кстати, может пригодиться файловый обмен (о котором я писал вчера) между Lua и вашей моделью. Спешки с обменом данными здесь никакой не надо, и файловый обмен здесь самое простое и быстро реализуемое решение.

PS2 Не сказал. Заявку поставил на продажу — 999р. Покупка, вероятно, будет по ~983 р. Итого грязной прибыли 16 пп. Вычитаем комиссию, а как подсказывают в комментах, она будет отнюдь не скальперская, и за оба фьючерса, и это будет… 1.15*4 = 4.60 р. Итак, чистыми на один спред, не считая копеек, получим 11.4 р. М… да, не густо.
Учитывая, что руками на фьючерсах без проблем можно собрать спреды с прибылью от 25 п., а, иногда, и до 40 п., то КС как инструмент выглядит довольно кисло.

PS3. Учитывая, что сам долго искал на МОЕХ хоть что-нибудь о спредах, даю ссылку - https://www.moex.com/ru/spreads/